太平科创精选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
太平科创精选混合型发起式证券投资基金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日太平科创精选混合发起式2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至06月30日。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................11
§5托管人报告..............................................11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................13
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................16
§7投资组合报告.............................................39
7.1期末基金资产组合情况........................................39
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................39
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................40
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................41
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................43
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............43
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........43
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........43
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............43
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................43
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................44
7.12投资组合报告附注.........................................44
§8基金份额持有人信息..........................................45
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................45
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................45
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................45
8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................45
§9开放式基金份额变动..........................................46
§10重大事件揭示............................................46
10.1基金份额持有人大会决议......................................46
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................46
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................47
10.4基金投资策略的改变........................................47
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................47
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................47
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................47
10.8其他重大事件...........................................48
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................49
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................49
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................49
§12备查文件目录............................................49
12.1备查文件目录...........................................49
12.2存放地点.............................................49
12.3查阅方式.............................................49
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金简称太平科创精选混合发起式基金主代码019575基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年1月30日基金管理人太平基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
报告期末基金份11477433.00份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
太平科创精选混合发起式 A 太平科创精选混合发起式 C金简称下属分级基金的交
019575019574
易代码报告期末下属分级
10622042.30份855390.70份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标在严格控制风险的前提下，本基金主要投资科创板股票，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金主要投资属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业。在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，通过定性和定量相结合的个股选择策略，精选具备长期增长潜力的上市公司，以期获得超越行业比较基准的个股正向收益，力争最大化个股收益。
业绩比较基准上证科创板50成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称太平基金管理有限公司兴业银行股份有限公司姓名赵霖冯萌信息披露
联系电话021-38556613021-52629999-213310负责人
电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话021-61560999/400-028-869995561
传真021-38556677021-62159217注册地址上海市虹口区邯郸路135号5幢福建省福州市台江区江滨中大
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101室道398号兴业银行大厦
办公地址上海市浦东新区银城中路488号上海市浦东新区银城路167号4
太平金融大厦 7楼、5楼 503A 楼邮政编码200120200120法定代表人刘冬吕家进
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.taipingfund.com.cn址基金中期报告备置地点上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址上海市浦东新区银城中路488注册登记机构太平基金管理有限公司号太平金融大厦7楼
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
据和指标 太平科创精选混合发起式 A 太平科创精选混合发起式 C
本期已实现收益248872.782334.09
本期利润450402.2534027.34加权平均基金份
0.04180.0373
额本期利润本期加权平均净
3.94%3.54%
值利润率本期基金份额净
3.72%3.41%
值增长率
3.1.2期末数
报告期末(2025年6月30日)据和指标期末可供分配利
738340.2351835.96
润期末可供分配基
0.06950.0606
金份额利润期末基金资产净
11360382.53907226.66
值
第6页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告期末基金份额净
1.06951.0606
值
3.1.3累计期
报告期末(2025年6月30日)末指标基金份额累计净
6.95%6.06%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平科创精选混合发起式 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月5.14%1.07%2.06%0.58%3.08%0.49%
过去三个月-0.27%1.40%-0.32%1.10%0.05%0.30%
过去六个月3.72%1.43%2.92%1.14%0.80%0.29%
-11.91
过去一年17.49%2.04%29.40%1.59%0.45%
%
自基金合同生效起-23.74
6.95%1.77%30.69%1.46%0.31%
至今%
太平科创精选混合发起式 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月5.09%1.07%2.06%0.58%3.03%0.49%
过去三个月-0.42%1.40%-0.32%1.10%-0.10%0.30%
过去六个月3.41%1.43%2.92%1.14%0.49%0.29%
过去一年16.81%2.04%29.40%1.59%-12.590.45%
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%
自基金合同生效起-24.63
6.06%1.77%30.69%1.46%0.31%
至今%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2024年01月30日，本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会2012年12月20日证监许可[2012]1719号文件批准，于2013年1月23日在上海市工商行政管理局注册成立，2016年8月22日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，公司注册资本为人民币6.5亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本56.31%，太平人寿保险有限公司出资占注册资本38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本5.23%。
公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管理44只证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期中国科学院化学研究所理学博士。2015年
4月起先后担任东兴证券股份有限公司研
究所研究员，中国人保资产管理有限公司研究部副公募基金事业部高级研究员、高级总监等
杨行总监、本2024年1职。2022年9月加入本公司，现任研究部-10年远基金的基月30日副总监。2023年4月19日至2025年4月金经理7日担任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月30日起担任太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
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不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025 年上半年 A 股市场整体表现为宽幅震荡后上行，上证指数累计涨跌幅录得 2.76%，沪深
300累计涨跌幅录得0.03%，上证50累计涨跌幅录得1.01%。行业层面，申万31个一级行业涨多跌少，具体来看20个行业上涨，涨幅居前的是有色金属、银行、国防军工、传媒、通信；11个行业下跌，跌幅居前的是煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、建筑装饰。本基金上半年较去年年末而言，主要调减了电子、汽车、美护的仓位，调升了计算机、机械、电新、国防军工的仓位，当前仓位主要分布在计算机、电子、机械、电新、国防军工、汽车和家电等行业上。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平科创精选混合发起式 A 份额净值增长率为 3.72%，同期业绩比较基准收益率为 2.92%；太平科创精选混合发起式 C 份额净值增长率为 3.41%，同期业绩比较基准收益率为
2.92%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，政策面看，稳定资本市场、活跃资本市场的政策持续出台，对资本市场生态建设和健康发展有较好支持，同时结合央行之前发言，管理层稳定市场的意愿和决心均较强。估值
第10页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告层面看，中国资产在全球仍被低估，MSCI中国指数相对其它新兴市场 PB-ROE折价率仍有 4%左右，而2023年前沪深300溢价平均5%左右；沪深300、恒生指数等中国资产在全球范围内仍被低估。
故我们认为，在没有冲击的前提下 2025年下半年 A股市场仍将震荡上行，结构上重点关注红利和科技两个方向。红利方面可适当关注银行、公用事业、煤炭以及消费中的高股息标的；科技方面，需要重点关注调整较为充分、拥挤度较低的电子、计算机、传媒等板块，以及国内新质生产力相关的细分领域。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司管理层下设立估值委员会，常任委员由公司总经理、分管投资部门、研究部、运营部高管及稽核风控部、投资部门（含权益投资部、专户业务部、固定收益投资部）、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
第11页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：太平科创精选混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.12392462.422267134.15
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产6.4.7.29970706.2310157175.93
其中：股票投资9970706.239713882.95
基金投资--
债券投资-443292.98
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
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应收申购款1020.00128716.22
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计12364188.6512553026.30本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款18182.184756.49
应付管理人报酬11570.2513107.91
应付托管费1928.412184.66
应付销售服务费429.14515.79
应付投资顾问费--
应交税费-9.93
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.964469.48130000.00
负债合计96579.46150574.78
净资产：
实收基金6.4.7.1011477433.0012032775.79
未分配利润6.4.7.11790176.19369675.73
净资产合计12267609.1912402451.52
负债和净资产总计12364188.6512553026.30
注： 报告截止日 2025年 6 月 30 日，太平科创精选混合发起式 A 份额净值 1.0695元，基金份额总额 10622042.30份，太平科创精选混合发起式 C份额净值 1.0606元，基金份额总额 855390.70份，总份额合计11477433.00份。
6.2利润表
会计主体：太平科创精选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年1月30日（基金项目附注号2025年1月1日至2025合同生效日）至2024年6年6月30日月30日
一、营业总收入638441.65-746351.25
1.利息收入3322.8050355.01
其中：存款利息收入6.4.7.123322.808561.04
第13页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-41793.97收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
390153.69-284551.00
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.13380588.69-370896.45
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.14-15777.4444378.34资产支持证券投资
6.4.7.15--
收益
贵金属投资收益6.4.7.16--
衍生工具收益6.4.7.17--
股利收益6.4.7.1825342.4441967.11
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
6.4.7.19233222.72-587185.90以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.2011742.4475030.64号填列）
减：二、营业总支出154012.06224785.76
1．管理人报酬6.4.10.2.173744.92116133.02
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.212290.8619355.52
3．销售服务费6.4.10.2.32877.6221295.95
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6．信用减值损失6.4.7.21--
7．税金及附加1.15362.63
8．其他费用6.4.7.2265097.5167638.64三、利润总额（亏损总额以
484429.59-971137.01“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
484429.59-971137.01号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额484429.59-971137.01
第14页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
6.3净资产变动表
会计主体：太平科创精选混合型发起式证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产12032775.79369675.7312402451.52
二、本期期初净资产12032775.79369675.7312402451.52
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-555342.79420500.46-134842.33列）
（一）、综合收益总
-484429.59484429.59额
（二）、本期基金份额交易产生的净资
产变动数-555342.79-63929.13-619271.92
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款2241523.76159152.912400676.67
2.基金赎回
-2796866.55-223082.04-3019948.59款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产11477433.00790176.1912267609.19上年度可比期间
项目2024年1月30日（基金合同生效日）至2024年6月30日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产---
二、本期期初净资产65897518.03-65897518.03
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填-55158691.68-964521.13-56123212.81列）
（一）、综合收益总
--971137.01-971137.01额
（二）、本期基金份
-55158691.686615.88-55152075.80额交易产生的净资
第15页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款22423.70-103.7122319.99
2.基金赎回
-55181115.386719.59-55174395.79款
（三）、本期向基金份额持有人分配利
润产生的净资产变---
动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产10738826.35-964521.139774305.22报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
曹琦曹琦王瑞瑾基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
太平科创精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]2074号《关于准予太平科创精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平科创精选混合型发起式证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币65895155.18元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《太平科创精选混合型发起式证券投资基金合同》于2024年1月30日正式生效，合同生效日的基金份额总额为65897518.03份基金份额，其中认购资金利息折合2362.85份基金份额。本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000755.63份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《太平科创精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费用、申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基
第16页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通
机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转
换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的20%），其中投资于科创板股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：上证科创板50成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+
中债综合指数收益率*30%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和
《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
第17页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况、2025年1月1日至2025年6月30日期间的经营成果和净资产变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金于本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金于本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6税项
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
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[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中投信〔2021〕20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部公告2019年第93号《关于继续执行沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部税务总局中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税〔2014〕81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值
税以及一般存款利息收入不征收增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
对证券投资基金从中国内地证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。内地个人投资者通过沪港通、
第19页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所得税。
对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过
基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至2027年12月31日。
d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。对于基金通过沪港通、深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款844893.08
等于：本金844809.83
加：应计利息83.25
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款1547569.34
等于：本金1547498.45
加：应计利息70.89
减：坏账准备-
合计2392462.42
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第20页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票10212623.11-9970706.23-241916.88
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计10212623.11-9970706.23-241916.88
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金于本报告期末未持有任何期货合约。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金于本报告期末未持有任何黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
本基金于本报告期末未计提减值准备。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
本基金于本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金于本报告期末未计提债权投资减值准备。
第21页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金于本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金于本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金于本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金于本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费2.71
应付证券出借违约金-
应付交易费用-
其中：交易所市场-
银行间市场-
应付利息-
预提信息披露费59507.37
预提审计费4959.40
合计64469.48
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
太平科创精选混合发起式 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末11116213.5711116213.57
本期申购577783.90577783.90
本期赎回（以“-”号填列）-1071955.17-1071955.17
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
第22页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末10622042.3010622042.30
太平科创精选混合发起式 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末916562.22916562.22
本期申购1663739.861663739.86
本期赎回（以“-”号填列）-1724911.38-1724911.38
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末855390.70855390.70
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11未分配利润
单位：人民币元
太平科创精选混合发起式 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末659033.46-312818.49346214.97
本期期初659033.46-312818.49346214.97
本期利润248872.78201529.47450402.25本期基金份额交易产
-45151.64-13125.35-58276.99生的变动数
其中：基金申购款52749.18-14852.7837896.40
基金赎回款-97900.821727.43-96173.39
本期已分配利润---
本期末862754.60-124414.37738340.23
太平科创精选混合发起式 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末49144.85-25684.0923460.76
本期期初49144.85-25684.0923460.76
本期利润2334.0931693.2534027.34本期基金份额交易产
10415.96-16068.10-5652.14
生的变动数
其中：基金申购款174307.93-53051.42121256.51
基金赎回款-163891.9736983.32-126908.65
本期已分配利润---
本期末61894.90-10058.9451835.96
6.4.7.12存款利息收入
单位：人民币元项目本期
第23页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入2136.93
定期存款利息收入-
其他存款利息收入1185.87
结算备付金利息收入-
其他-
合计3322.80
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.13股票投资收益
6.4.7.13.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入380588.69
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计380588.69
6.4.7.13.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额32785932.54
减：卖出股票成本总额32355389.85
减：交易费用49954.00
买卖股票差价收入380588.69
6.4.7.13.3股票投资收益——证券出借差价收入
本基金于本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入825.61债券投资收益——买卖债券（债转股及债-16603.05券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
第24页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
债券投资收益——申购差价收入-
合计-15777.44
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
978277.10
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
991112.37
本总额
减：应计利息总额3665.32
减：交易费用102.46
买卖债券差价收入-16603.05
6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金于本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入
本基金于本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15资产支持证券投资收益
6.4.7.15.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金于本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金于本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.15.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金于本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金于本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16贵金属投资收益
6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成
本基金于本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金于本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金于本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
第25页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金于本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17衍生工具收益
6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金于本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金于本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.18股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益25342.44
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计25342.44
6.4.7.19公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产233222.72
股票投资228841.56
债券投资4381.16
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计233222.72
6.4.7.20其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入11742.44
合计11742.44
第26页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.21信用减值损失
本基金于本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.22其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用4959.40
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费630.00
存托服务费0.74
合计65097.51
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
太平基金管理有限公司（“太平基金”）基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）基金托管人、基金销售机构
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
第27页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金于本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年1月30日（基金合项目2025年1月1日至2025年6同生效日）至2024年6月月30日
30日
当期发生的基金应支付的管理费73744.92116133.02
其中：应支付销售机构的客户维护
4663.8432331.15
费
应支付基金管理人的净管理费69081.0883801.87
注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元上年度可比期间本期2024年1月30日（基金合项目2025年1月1日至2025年6同生效日）至2024年6月月30日
30日
当期发生的基金应支付的托管费12290.8619355.52
注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2025年1月1日至2025年6月30日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费太平科创精选混合发太平科创精选混合发合计
第28页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
起式 A 起式 C
太平基金-10.9410.94
兴业银行-105.20105.20
合计-116.14116.14上年度可比期间
2024年1月30日（基金合同生效日）至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联当期发生的基金应支付的销售服务费方名称太平科创精选混合发太平科创精选混合发合计
起式 A 起式 C
兴业银行-26.0126.01
太平基金-0.910.91
合计-26.9226.92
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金销售服务费=前一日 C类的基金资产净值×0.60%/当年天数
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期本期项目2025年1月1日至2025年6月302025年1月1日至2025年6日月30日
太平科创精选混合发起式 A 太平科创精选混合发起式 C
第29页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告基金合同生效日（2024年1
10000755.63-月30日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10000755.63-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10000755.63-报告期末持有的基金份额
94.1510%-
占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间项目2024年1月30日（基金合同生效2024年1月30日（基金合同日）至2024年6月30日生效日）至2024年6月30日
太平科创精选混合发起式 A 太平科创精选混合发起式 C基金合同生效日（2024年1
10000755.63-月30日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10000755.63-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额10000755.63-报告期末持有的基金份额
96.0954%0.0000%
占基金总份额比例
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
本基金管理人按照本基金基金合同、招募说明书的约定费率进行认购、申购和赎回，不享有比其他投资人更优惠的费率。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本报告期内及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月302024年1月30日（基金合同生效日）至2024
关联方名称日年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
兴业银行844893.082136.93273095.551688.76
第30页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金于本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金于本报告期内未进行过利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于2025年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受约束的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2025年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
于2025年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
于2025年06月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
于2025年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、货币市场工具、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益相匹配”的风险收益目标。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理
组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调
第31页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核与风控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2025年6月30日2024年12月31日
AAA - 149329.81
AAA 以下 - 293963.17
未评级--
合计-443292.98
注：债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
第32页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对
第33页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；
并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金于本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2025年6月30日
资产
货币资金2392462.42---2392462.42
交易性金融资产---9970706.239970706.23
应收申购款---1020.001020.00
资产总计2392462.42--9971726.2312364188.65负债
应付赎回款---18182.1818182.18
应付管理人报酬---11570.2511570.25
应付托管费---1928.411928.41
应付销售服务费---429.14429.14
其他负债---64469.4864469.48
第34页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
负债总计---96579.4696579.46
利率敏感度缺口2392462.42--9875146.7712267609.19上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2024年12月31日
资产
货币资金2267134.15---2267134.15
交易性金融资产443292.98--9713882.9510157175.93
应收申购款---128716.22128716.22
资产总计2710427.13--9842599.1712553026.30负债
应付赎回款---4756.494756.49
应付管理人报酬---13107.9113107.91
应付托管费---2184.662184.66
应付销售服务费---515.79515.79
应交税费---9.939.93
其他负债---130000.00130000.00
负债总计---150574.78150574.78
利率敏感度缺口2710427.13--9692024.3912402451.52
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析于2025年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2024年12月31日：3.57%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2024年12月31日：同）。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产
资产合计----以外币计价的负债
负债合计----
第35页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告资产负债表外
汇风险敞口净----额上年度末
2024年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-617853.89-617853.89产
资产合计-617853.89-617853.89以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-617853.89-617853.89额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析所有外币相对人民
-30892.69
币升值5%所有外币相对人民
--30892.69
币贬值5%
注：本报告期末未持有不以记账本位币计价的资产。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
第36页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的
现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
9970706.2381.289713882.9578.32
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计9970706.2381.289713882.9578.32
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）分析31日）沪深300指数上升
498535.31779944.87
5%
第37页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告沪深300指数下降
-498535.31-779944.87
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次9970706.2310157175.93
第二层次--
第三层次--
合计9970706.2310157175.93
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2024年12月31日：
同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的
金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
第38页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于2025年06月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资9970706.2380.64
其中：股票9970706.2380.64
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2392462.4219.35
8其他各项资产1020.000.01
9合计12364188.65100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6408125.50 52.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业3562580.7329.04
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
第39页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计9970706.2381.28
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1688981中芯国际9648850664.166.93
2301063海锅股份28000833840.006.80
3688521芯原股份6772653498.005.33
4688568中科星图16633598954.334.88
5688244永信至诚22719597964.084.87
6000880潍柴重机13900525698.004.29
7688126沪硅产业27491514631.524.20
8688599天合光能34528501691.844.09
9688111金山办公1728483926.403.94
10688631莱斯信息5257468924.403.82
11688122西部超导7983414158.043.38
12688535华海诚科4261366403.392.99
13688017绿的谐波2797349317.332.85
14688819天能股份8755243038.801.98
15688303大全能源11241239658.121.95
16688787海天瑞声2246238480.281.94
17688375国博电子3810228638.101.86
18688561奇安信6512221277.761.80
19688475萤石网络7008220892.161.80
20688032禾迈股份2192218893.121.78
21688012中微公司1159211285.701.72
22688777中控技术4188188083.081.53
23688612威迈斯6761180789.141.47
24688396华润微3663172747.081.41
25001268联合精密5900149329.001.22
26600760中航沈飞2100123102.001.00
27688318财富趋势970111472.400.91
28601012隆基绿能190028538.000.23
29000831中国稀土50018060.000.15
第40页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
30600438通威股份100016750.000.14
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603110东方材料2119725.0017.09
2688568中科星图1401353.5311.30
3688318财富趋势1052819.738.49
4688041海光信息937297.397.56
5000831中国稀土932538.007.52
6603517绝味食品844813.006.81
7688256寒武纪834695.446.73
8688521芯原股份788991.646.36
9301119正强股份779896.806.29
10301063海锅股份771462.006.22
11600438通威股份697506.005.62
12000880潍柴重机692065.005.58
13688271联影医疗649135.035.23
14688981中芯国际639287.285.15
15601012隆基绿能634382.005.11
16688599天合光能629744.425.08
17688535华海诚科629586.055.08
18688244永信至诚609499.704.91
19688017绿的谐波599050.864.83
20301269华大九天588885.004.75
21688008澜起科技549757.304.43
22688290景业智能529731.174.27
23688819天能股份511448.154.12
24688111金山办公498955.254.02
25688303大全能源489725.353.95
26301293三博脑科454938.003.67
27688631莱斯信息419714.443.38
28688122西部超导399851.173.22
29688301奕瑞科技399688.943.22
30688126沪硅产业299981.672.42
31688328深科达299920.952.42
32688347华虹公司299823.142.42
33688777中控技术299779.802.42
34688320禾川科技299771.862.42
35688160步科股份299451.882.41
36688047龙芯中科279718.192.26
37301259艾布鲁267793.002.16
第41页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
38688626翔宇医疗263715.412.13
39301071力量钻石259516.002.09
40688223晶科能源259495.862.09
41600307酒钢宏兴257053.002.07
42603883老百姓256172.002.07
43688787海天瑞声251552.002.03
44688063派能科技249909.852.02
45688091上海谊众249713.352.01
注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603110东方材料2257324.0018.20
2688041海光信息1378587.9611.12
3688347华虹公司1138588.439.18
4688631莱斯信息964683.187.78
5000831中国稀土962695.007.76
6688256寒武纪893963.577.21
7301119正强股份862040.006.95
8688012中微公司851179.866.86
9688535华海诚科843579.846.80
10688525佰维存储840054.696.77
11688318财富趋势826646.506.67
12603517绝味食品730198.005.89
13688568中科星图719951.735.80
14688271联影医疗655322.645.28
15301269华大九天624521.005.04
1600700腾讯控股621356.165.01
17600438通威股份620973.005.01
18688047龙芯中科610388.924.92
19688981中芯国际599775.894.84
20601012隆基绿能583438.004.70
21688290景业智能560898.484.52
22688008澜起科技554141.584.47
23688521芯原股份533485.874.30
24688522纳睿雷达504449.414.07
25301293三博脑科446899.003.60
26688301奕瑞科技434445.203.50
27688819天能股份421758.683.40
28688328深科达368137.222.97
29688160步科股份337133.692.72
30688320禾川科技304110.402.45
第42页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
31688019安集科技295261.802.38
32688187时代电气292616.622.36
33688220翱捷科技285587.912.30
34688099晶晨股份268740.872.17
35301259艾布鲁266700.002.15
36688303大全能源263590.642.13
37688591泰凌微260844.982.10
38603883老百姓259843.002.10
39688475萤石网络259078.422.09
40301071力量钻石259031.002.09
41688063派能科技254956.802.06
42600307酒钢宏兴250207.002.02
43688396华润微250023.222.02
注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额32383371.57
卖出股票收入（成交）总额32785932.54
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
第43页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
7.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1020.00
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1020.00
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第44页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份
（户）占总份额持有份额额比例持有份额比例（%）
（%）太平科创
精选混合99107293.3610000755.6394.1510621286.675.8490
发起式 A太平科创
精选混合1675122.10-0.0000855390.70100.0000
发起式 C
合计25545009.5410000755.6387.13411476677.3712.8659
注：在同一基金账号同时持有 A类份额和 C类份额的情况下，按一户统计持有人户数。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管 太平科创精选混合发起式 A 69071.40 0.6503理人所有从业
人员持 太平科创精选混合发起式 C 211.01 0.0247有本基金
合计69282.410.6036
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 太平科创精选混合发起式 A 0基金投资和研究部门
负责人持有本开放式 太平科创精选混合发起式 C 0基金合计0
本基金基金经理持有 太平科创精选混合发起式 A 0~10
本开放式基金 太平科创精选混合发起式 C 0
合计0~10
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额发起份额占发起份额承项目持有份额总数发起份额总数占基金总基金总份额诺持有期限
第45页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
份额比例比例(%)
(%)基金管理人固有资
10000755.6387.134110000755.6387.13413年
金基金管理人高级管
-----理人员
基金经理等人员69071.400.6018---
基金管理人股东-----
211.010.0018---
其他
10070038.0487.737710000755.6387.1341
合计3年§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平科创精选混合发起式 A 太平科创精选混合发起式 C基金合同生效日
（2024年1月30日）30413941.6635483576.37基金份额总额本报告期期初基金份
11116213.57916562.22
额总额本报告期基金总申购
577783.901663739.86
份额
减：本报告期基金总
1071955.171724911.38
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
10622042.30855390.70
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动情况
本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
第46页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
65169304.1
山西证券2100.0029082.92100.00-
注：1.拟被基金管理人租用交易单元的证券公司应符合以下标准：
（1）公司信誉及财务状况良好，经营状况稳定。最近一年未出现亏损或审计机构无法出具无保留意见的审计报告等情形。
（2）经营行为规范。最近一年未因重大违规行为而受到监管部门处罚。
（3）合规风控能力较强。内部管理规范、严格，具备健全的内控和风控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（4）交易服务能力较强。具备高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要。
第47页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
（5）研究服务能力较强。设置固定的研究机构，拥有专业的研究人员，能够及时全面地提供
宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他信息服务等。
（6）与公司签订综合服务协议。
2.交易单元的选择程序：
（1）基金管理人的总经理办公会根据上述标准确定可以合作的证券公司名单，由投资决策委员会在上述名单内确定租用的交易单元。
（2）基金管理人与被选择的证券公司签订协议，租用交易单元开展证券交易。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况
本报告期内，本基金租用券商交易单元无变化。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
1524545.
山西证券100.00----
54
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期太平科创精选混合型发起式证券投资
1 基金（C类份额）基金产品资料概要 中国证监会规定媒介 2025年 4月 20日
更新太平科创精选混合型发起式证券投资
2 基金（A类份额）基金产品资料概要 中国证监会规定媒介 2025年 4月 20日
更新太平科创精选混合型发起式证券投资
3中国证监会规定媒介2025年4月20日
基金招募说明书更新太平科创精选混合型发起式证券投资
4中国证监会规定媒介2025年4月22日
基金2025年第一季度报告太平基金管理有限公司关于终止北京
5中植基金销售有限公司办理本公司旗中国证监会规定媒介2025年4月29日
下基金销售业务的公告太平基金管理有限公司关于终止民商
6基金销售（上海）有限公司办理本公中国证监会规定媒介2025年6月4日
司旗下基金销售业务的公告
第48页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
20250101
100007587.13
机构1-2025063--10000755.63
5.6341
0
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平科创精选混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《太平科创精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《太平科创精选混合型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
12.2存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼，5楼 503A）
12.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：400-028-8699、021-61560999
公司网址：www.taipingfund.com.cn
第49页共50页太平科创精选混合发起式2025年中期报告太平基金管理有限公司
2025年8月30日
