华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-30
华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基
金
2025年中期报告
2025年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2025年8月30日华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................15
6.3净资产变动表............................................17
6.4报表附注..............................................19
§7投资组合报告.............................................42
7.1期末基金资产组合情况........................................42
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................42
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................43
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................51
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........52
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7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............52
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................52
7.12投资组合报告附注.........................................52
§8基金份额持有人信息..........................................53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................54
§9开放式基金份额变动..........................................54
§10重大事件揭示............................................54
10.1基金份额持有人大会决议......................................54
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................54
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
10.4基金投资策略的改变........................................55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................55
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................55
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................55
10.8其他重大事件...........................................57
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................58
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................58
§12备查文件目录............................................58
12.1备查文件目录...........................................58
12.2存放地点.............................................58
12.3查阅方式.............................................58
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金简称华泰柏瑞中证500指数增强基金主代码014305基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年4月27日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份88418006.68份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
华泰柏瑞中证 500指数增强 A 华泰柏瑞中证 500 指数增强 C金简称下属分级基金的交
014305014306
易代码报告期末下属分级
67303008.32份21114998.36份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。
投资策略1、股票投资策略
本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。
本基金运用的量化投资模型主要包括：
（1）多因子 alpha模型——股票超额回报预测
多因子 alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。
概括来讲，本基金 alpha模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子 alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。
（2）风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组
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合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
（3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
（4）投资组合的优化和调整
本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
2、债券投资策略；
3、资产支持证券投资策略；
4、衍生品投资策略：
（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略；（3）国债期货投资策略；
5、存托凭证投资策略；
6、融资及转融通证券出借业务的投资策略。
业绩比较基准中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名刘万方任航信息披露
联系电话021-38601777010-66060069负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-888-000195599
传真021-38601799010-68121816注册地址上海市浦东新区民生路1199弄北京市东城区建国门内大街69证大五道口广场1号17层号办公地址上海市浦东新区民生路1199弄北京市西城区复兴门内大街28
证大五道口广场 1号 17层 号凯晨世贸中心东座 F9邮政编码200135100031法定代表人贾波谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号基金中期报告备置地点楼17层及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
第6页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告上海市浦东新区民生路1199注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司弄证大五道口广场1号楼17层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)
和指标 华泰柏瑞中证 500指数增强 A 华泰柏瑞中证 500 指数增强 C
本期已实现收益4022135.521158209.28
本期利润5251363.531428175.15加权平均基金份
0.07260.0623
额本期利润本期加权平均净
7.07%6.14%
值利润率本期基金份额净
7.23%7.02%
值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2025年6月30日)和指标期末可供分配利
2486308.76509866.75
润期末可供分配基
0.03690.0241
金份额利润期末基金资产净
72871612.2622574710.66
值期末基金份额净
1.08271.0691
值
3.1.3累计期末
报告期末(2025年6月30日)指标基金份额累计净
8.27%6.91%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞中证 500 指数增强 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月6.02%0.71%4.09%0.75%1.93%-0.04%
过去三个月2.93%1.45%0.97%1.43%1.96%0.02%
过去六个月7.23%1.24%3.21%1.29%4.02%-0.05%
过去一年18.04%1.57%18.83%1.64%-0.79%-0.07%
过去三年7.17%1.18%-7.61%1.29%14.78%-0.11%自基金合同
8.27%1.14%12.77%1.29%-4.50%-0.15%
生效起至今
华泰柏瑞中证 500 指数增强 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去一个月5.99%0.71%4.09%0.75%1.90%-0.04%
过去三个月2.83%1.45%0.97%1.43%1.86%0.02%
过去六个月7.02%1.24%3.21%1.29%3.81%-0.05%
过去一年17.59%1.57%18.83%1.64%-1.24%-0.07%
过去三年5.89%1.18%-7.61%1.29%13.50%-0.11%自基金合同
6.91%1.14%12.77%1.29%-5.86%-0.15%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：A类图示日期为 2022年 4月 27日至 2025年 6月 30日。C类图示日期为 2022年 4月 27日至
2025年6月30日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
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为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2025年6月30日，公司旗下管理179只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII 基金、基金中基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日期离任日期曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司
（BGI ）担任投资经理， 2012年 8月加
入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月至2025年4月任华泰柏瑞量化增强混
合型证券投资基金的基金经理，2013年10月至2025年4月任公司副总经理，
2014年12月至2020年7月任华泰柏瑞
量化优选灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2015年3月至2025年4月任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基
金的基金经理的基金经理，2015年3月至2020年7月任华泰柏瑞量化驱动灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理，
2015年6月至2021年11月任华泰柏瑞
量化智慧灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理，2015年6月至2025年4月任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放田汉本基金的2022年42025年4混合型发起式证券投资基金的基金经理。
23年
卿基金经理月27日月28日2016年5月至2025年4月任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2025年4月任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月至2025年4月任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2020年7月任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月至2025年4月任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。
2020年12月至2025年4月任华泰柏瑞
量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月至2025年4月任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指
第10页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告数证券投资基金的基金经理。2022年4月至2025年4月任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学 MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
美国密歇根大学量化金融与风险管理专业硕士。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2022徐帅本基金的2022年8-8年年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证宇基金经理月5日
券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
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交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，都为指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2025 年上半年，A 股走势震荡上行，虽然经历短暂关税战冲击，整体反弹趋势延续。年初随
着 Deepseek 的出现大超市场预期，国内 AI 产业链的叙事发生重大变化，带动 A 股在春节后企稳反弹。四月初关税冲击远超市场预期，前期业绩预期较好的出口产业链短期调整剧烈。五到六月，股市活跃度维持在高位，主题行情持续到季末，市场主要宽基指数创出年内新高。上半年，A股市场中半导体、计算机等 AI产业链和银行板块表现较好，同时军工和创新药板块表现活跃，而周期和消费相关行业表现相对稳健。
本报告期，代表大市值公司的上证50、沪深300分别上涨1.01%和0.03%；代表高股息类上市公司的中证红利全收益指数下跌0.13%；代表小市值公司的中证1000和中证2000指数同期涨
幅分别为6.69%和15.24%。横向比较来看，股价弹性较大的中小市值公司，在上半年跑赢大市值和高股息类上市公司。
本报告期内，我们坚持基本面多因子的量化选股策略，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略。由于我们采用相对严谨的风控措施，在风格和主题上的暴露相对较小，同时保持较高仓位运作，因而无论在科技主题轮动行情中，还是关税冲击的短期波动行情中，超额收益受到的影响相对较小，超额收益波动较小。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞中证 500指数增强 A的基金份额净值为 1.0827元，本报告期基金份额净值增长率为7.23%，同期业绩比较基准收益率为3.21%，截至本报告期末华泰柏瑞中证500指数增强 C的基金份额净值为 1.0691元，本报告期基金份额净值增长率为 7.02%，同期业绩比较基准收益率为3.21%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来几个季度，一系列增量政策的落地仍然值得期待，基本面的改善逐步显现。2025年上半年，得益于前期财政和货币政策的发力，国内经济韧性进一步加强。我们预计央行将继续实行较为宽松的货币政策，政府和企业的融资成本有望进一步降低。同时我们预期财政发力，将继续引导新增资金向科技和扩内需等方向。海外，短期美国的关税政策给全球经济发展带来不确定性，但中长期我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力。年初以来，一系列突破性的自主创新科技成果，以及国内经济在本次关税冲击中所展现的强大韧性，增强了市场对于中国经济
第12页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告的信心。在整体估值仍有吸引力的情况下，股票市场后续有望进入更加理性的上升区间。
量化策略方面，关税战的冲击预计将告一段落，随着财报期临近，我们预计市场将更加关注基本面的边际变化。从因子表现来看，华泰柏瑞量化团队的成长类因子和价值类因子近期表现较好，我们预期其趋势仍将延续。同时，我们认为在后市当中，大小市值、各行业股票均有机会，量化投资全市场选股的优势将得以更好体现。
如上所述，我们认为，当前 A 股市场整体估值仍有吸引力，对于专注于捕捉基本面变化逻辑的量化投资，超额收益将得到进一步提高，是很不错的配置风格均衡的基本面量化基金的机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华泰柏瑞基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
第13页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，华泰柏瑞基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金
报告截止日：2025年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.16925041.695686639.96
结算备付金488568.741073597.61
存出保证金160787.6910247.52
交易性金融资产6.4.7.289277608.9895953711.15
其中：股票投资89277608.9895953711.15
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款42805.49115243.93
第14页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计96894812.59102839440.17本期末上年度末负债和净资产附注号
2025年6月30日2024年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款1.101972.19
应付赎回款1270250.24162692.23
应付管理人报酬62356.6172410.98
应付托管费7794.579051.35
应付销售服务费7428.298021.87
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9100658.86165289.71
负债合计1448489.67419438.33
净资产：
实收基金6.4.7.1088418006.68101685419.11
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.127028316.24734582.73
净资产合计95446322.92102420001.84
负债和净资产总计96894812.59102839440.17
注： 报告截止日 2025年 06 月 30 日，基金份额总额 88418006.68 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.0827元，基金份额总额 67303008.32 份；下属 C 类基金份额净值 1.0691 元，基金份额总额21114998.36份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2025年1月1日至20252024年1月1日至2024年6月30日年6月30日
一、营业总收入7236969.02-1568819.91
1.利息收入17009.4226938.11
其中：存款利息收入6.4.7.1317009.4226938.11
债券利息收入--
第15页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
--产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以
5688701.36-3039929.57“-”填列）
其中：股票投资收益6.4.7.144596573.70-4522469.05
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.15--资产支持证券投
6.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18-17017.82128427.80
股利收益6.4.7.191109145.481354111.68以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
6.4.7.201499193.881433964.30（损失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
6.4.7.2132064.3610207.25“-”号填列）
减：二、营业总支出557430.34459600.65
1．管理人报酬6.4.10.2.1387461.05337112.02
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费6.4.10.2.248432.6442138.94
3．销售服务费6.4.10.2.346378.4610679.40
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资
--产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加-462.90
8．其他费用6.4.7.2375158.1969207.39三、利润总额（亏损总
6679538.68-2028420.56额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以
6679538.68-2028420.56“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
第16页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
六、综合收益总额6679538.68-2028420.56
6.3净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金
本报告期：2025年1月1日至2025年6月30日
单位：人民币元本期项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
101685419.11-734582.73102420001.84
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
101685419.11-734582.73102420001.84
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-13267412.43-6293733.51-6973678.92号填列）
（一）、综合收益
--6679538.686679538.68总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-13267412.43--385805.17-13653217.60
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
17159432.84-322179.0617481611.90
购款
2.基金赎
-30426845.27--707984.23-31134829.50回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
88418006.68-7028316.2495446322.92
资产
第17页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告上年度可比期间项目2024年1月1日至2024年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
91662029.37--5761371.5485900657.83
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
91662029.37--5761371.5485900657.83
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”-196955.09--1873229.87-2070184.96号填列）
（一）、综合收益
---2028420.56-2028420.56总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-196955.09-155190.69-41764.40
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
10049448.86--702041.749347407.12
购款
2.基金赎
-10246403.95-857232.43-9389171.52回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
91465074.28--7634601.4183830472.87
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
贾波房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第18页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3492号《关于准予华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币301528898.44元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0337号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金合同》于2022年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为301612123.60份基金份额，其中认购资金利息折合83225.16份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行
的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监
会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存
单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票的投资比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期
第19页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2025年8月29日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2025年01月01日至2025年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2025年06月30日的财务状况以及2025年01月01日至2025年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财政部、税务总局、证监会
第20页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140号《关于明确金融-房地产开发-教育辅助服务等增值税政策的通知》、财
税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最
后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
第21页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
活期存款6925041.69
等于：本金6924341.66
加：应计利息700.03
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计6925041.69
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2025年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票82996007.90-89277608.986281601.08
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
第22页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
基金----
其他----
合计82996007.90-89277608.986281601.08
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末
2025年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍生
----工具货币衍生
----工具权益衍生
1132140.00---
工具
其中：
股指期货1132140.00---投资其他衍生
----工具
合计1132140.00---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元持仓量（买/代码名称合约市值公允价值变动
卖）中证500股指
IC2507 1.00 1173480.00 41340.00期货2507
合计41340.00
减：可抵销期货
41340.00
暂收款
净额0.00
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
第23页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2025年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费489.58
应付证券出借违约金-
应付交易费用28265.22
其中：交易所市场28265.22
银行间市场-
应付利息-
预提费用71904.06
合计100658.86
第24页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
华泰柏瑞中证 500 指数增强 A本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末78033908.3378033908.33
本期申购4429721.264429721.26
本期赎回（以“-”号填列）-15160621.27-15160621.27
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末67303008.3267303008.32
华泰柏瑞中证 500 指数增强 C本期项目2025年1月1日至2025年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末23651510.7823651510.78
本期申购12729711.5812729711.58
本期赎回（以“-”号填列）-15266224.00-15266224.00
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末21114998.3621114998.36
注：申购（含红利再投）含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
华泰柏瑞中证 500 指数增强 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-1445039.232203209.92758170.69
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-1445039.232203209.92758170.69
本期利润4022135.521229228.015251363.53
本期基金份额交易产-90787.53-350142.75-440930.28
第25页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告生的变动数
其中：基金申购款58681.7456287.31114969.05
基金赎回款-149469.27-406430.06-555899.33
本期已分配利润---
本期末2486308.763082295.185568603.94
华泰柏瑞中证 500 指数增强 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-677947.01654359.05-23587.96
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-677947.01654359.05-23587.96
本期利润1158209.28269965.871428175.15本期基金份额交易产
29604.4825520.6355125.11
生的变动数
其中：基金申购款-26729.33233939.34207210.01
基金赎回款56333.81-208418.71-152084.90
本期已分配利润---
本期末509866.75949845.551459712.30
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入13454.68
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入3524.00
其他30.74
合计17009.42
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
4596573.70
入
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收-
第26页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告入
合计4596573.70
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额141641496.25
减：卖出股票成本总额136902707.49
减：交易费用142215.06
买卖股票差价收入4596573.70
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
第27页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股指期货投资收益-17017.82
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益1109145.48
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计1109145.48
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产1457853.88
股票投资1457853.88
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
第28页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
2.衍生工具41340.00
权证投资-
期货投资41340.00
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计1499193.88
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入30508.85
基金转换费收入1555.51
合计32064.36
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C类基金份额将赎回费全额归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A 类基金份额将不
低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，C类基金份额将转出基金的赎回费全额归入转出基金的基金资产。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用12396.69
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行划款手续费3183.53
存托服务费70.60
合计75158.19
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
第29页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构基金”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月
2024年1月1日至2024年6月30日
30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
华泰证券88550138.2932.7622030358.8614.41
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
第30页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
华泰证券17715.3932.7611853.0141.93上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
华泰证券20839.9015.1512902.5217.80
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，基金管理人管
理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费387461.05337112.02
其中：应支付销售机构的客户维护
160568.93150212.99
费
应支付基金管理人的净管理费226892.12186899.03
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
第31页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年62024年1月1日至2024月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费48432.6442138.94
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2025年1月1日至2025年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞中证500指数华泰柏瑞中证500指数合计
增强 A 增强 C中国农业银行股份有限公
-13839.9013839.90司
华泰证券股份有限公司-26.4326.43华泰柏瑞基金管理有限公
-1930.601930.60司
合计-15796.9315796.93上年度可比期间
2024年1月1日至2024年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称华泰柏瑞中证500指数华泰柏瑞中证500指数合计
增强 A 增强 C中国农业银行股份有限公
-3532.433532.43司
华泰证券股份有限公司-53.8953.89华泰柏瑞基金管理有限公
-730.46730.46司
合计-4316.784316.78
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.4%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.4% ÷ 当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
第32页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
E为 C类基金份额前一日的基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月
关联方名称2024年1月1日至2024年6月30日30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行股
6925041.6913454.685883120.7123054.34
份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
第33页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.11利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）肯2025新股特年4
6031206个月锁定15.0033.4356840.001872.08-
催月9期内化日江2025新股南年3
6031246个月锁定10.5446.3180843.203704.80-
新月12期内材日
2025
天新股年4
603202有6个月锁定93.5090.66141309.001269.24-
月16为期内日泰2025新股鸿年4
6032106个月锁定8.6015.611481272.802310.28-
万月1期内立日中2025新股国年3
6032576个月锁定20.5237.4741841.321536.27-
瑞月28期内林日永2025新股杰年3
6032716个月锁定20.6035.0845927.001578.60-
新月4期内材日海2025新股阳年6
6033826个月锁定11.5022.3972828.001612.08-
科月5期内技日
2025
华新股年6
603400之6个月锁定19.8843.8142834.961840.02-
月12杰期内日
688775影20256个月新股47.27124.16803781.609932.80-
第34页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告石年6锁定创月4期内新日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行
结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股复期末复牌股票代票停牌停牌牌数量期末期末估值开盘单备注
码名日期原因日（股）成本总额估值总额单价价称期
20252025
仕佳年6重大事年7
68831338.0539.98320058463.11121760.00-
光子月30项停牌月11日日
注：本基金截至2025年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中
第35页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现超越标的指数的投资收益，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2025年6月30日，本基金无债券投资(2024年12月31日：同)。
第36页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2025年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2025年06月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
第37页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2025年6月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
30日
资产
货币资金6925041.69-----6925041.69
结算备付金488568.74-----488568.74
存出保证金19970.09----140817.60160787.69
交易性金融资8927760889277608.9
-----
产.988
应收申购款-----42805.4942805.49
8946123296894812.5
资产总计7433580.52----.079负债
1270250.
应付赎回款-----1270250.24
24
应付管理人报
-----62356.6162356.61酬
应付托管费-----7794.577794.57
应付清算款-----1.101.10应付销售服务
-----7428.297428.29费
其他负债-----100658.86100658.86
1448489.
负债总计-----1448489.67
67
利率敏感度缺8801274295446322.9
7433580.52----
口.402
上年度末1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
第38页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
2024年12月
31日
资产
货币资金5686639.96-----5686639.96
结算备付金1073597.61-----1073597.61
存出保证金10247.52-----10247.52
交易性金融资9595371195953711.1
-----
产.155
应收申购款-----115243.93115243.93
96068955102839440.
资产总计6770485.09----.0817负债
应付赎回款-----162692.23162692.23应付管理人报
-----72410.9872410.98酬
应付托管费-----9051.359051.35
应付清算款-----1972.191972.19应付销售服务
-----8021.878021.87费
其他负债-----165289.71165289.71
负债总计-----419438.33419438.33
利率敏感度缺95649516102420001.
6770485.09----
口.7584
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2025年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2024年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2024年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
第39页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2025年6月30日2024年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
89277608.9893.5495953711.1593.69
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计89277608.9893.5495953711.1593.69
注：本报告期其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注6.4.7.3)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2024年12月动本期末（2025年6月30日）
31日）
分析业绩比较基准上升
4258348.434442599.24
5%
业绩比较基准下降
-4258348.43-4442599.24
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
第40页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2025年6月30日2024年12月31日
第一层次89130192.8195953711.15
第二层次121760.00-
第三层次25656.17-
合计89277608.9895953711.15
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2025年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月
31日：同)。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第41页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资89277608.9892.14
其中：股票89277608.9892.14
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计7413610.437.65
8其他各项资产203593.180.21
9合计96894812.59100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 208391.00 0.22
B 采矿业 5171462.00 5.42
C 制造业 56947177.90 59.66
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业3071825.523.22
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1895843.00 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 1624197.00 1.70
H 住宿和餐饮业 491058.00 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服
务业6606511.226.92
J 金融业 10207152.82 10.69
K 房地产业 565676.00 0.59
L 租赁和商务服务业 1330814.00 1.39
M 科学研究和技术服务业 640657.52 0.67
N 水利、环境和公共设施管理业 69300.00 0.07
第42页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 30906.00 0.03
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 416637.00 0.44
S 综合 - -
合计89277608.9893.54
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1603444吉比特45001358775.001.42
2300476胜宏科技96001290048.001.35
3300803指南针155601255069.601.31
4600901江苏金租1742801056136.801.11
5002532天山铝业1208001003848.001.05
6603979金诚信20800965952.001.01
7601717郑煤机56300935706.000.98
8600583海油工程162000884520.000.93
9000728国元证券111400878946.000.92
10601555东吴证券98500861875.000.90
11600578京能电力190700856243.000.90
12600153建发股份81400844118.000.88
13300454深信服8800828784.000.87
14601991大唐发电259700823249.000.86
15689009九号公司13406793233.020.83
16688578艾力斯8400781536.000.82
17600487亨通光电51000780300.000.82
18000733振华科技15200760760.000.80
19603893瑞芯微5000759300.000.80
20000893亚钾国际24600741444.000.78
21002683广东宏大21800739892.000.78
22002155湖南黄金41380738633.000.77
23600143金发科技69800719638.000.75
24600873梅花生物66700713023.000.75
25002080中材科技36200705900.000.74
26600109国金证券80000701600.000.74
27688286敏芯股份9800692762.000.73
28300888稳健医疗16500678150.000.71
29600096云天化30700674479.000.71
第43页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
30002821凯莱英7600670700.000.70
31600998九州通130400670256.000.70
32600862中航高科25000652000.000.68
33002624完美世界42800649276.000.68
34600563法拉电子5900643631.000.67
35300558贝达药业11000637450.000.67
36002353杰瑞股份18200637000.000.67
37000729燕京啤酒48800630984.000.66
38002595豪迈科技10500621810.000.65
39688668鼎通科技9800612108.000.64
40688778厦钨新能10881608465.520.64
41688183生益电子11761602163.200.63
42688297中无人机11142594982.800.62
43600704物产中大111000584970.000.61
44002138顺络电子20800584896.000.61
45600060海信视像25100577802.000.61
46002202金风科技56200576050.000.60
47000783长江证券82400571032.000.60
48002461珠江啤酒50500570145.000.60
49600988赤峰黄金22900569752.000.60
50002056横店东磁38700547605.000.57
51300627华测导航15540543900.000.57
52300573兴齐眼药10480542759.200.57
53300724捷佳伟创9700526710.000.55
54603379三美股份10900524508.000.55
55600483福能股份53968520251.520.55
56600968海油发展126600516528.000.54
57300496中科创达8900509258.000.53
58300604长川科技11300507483.000.53
59600867通化东宝61500504300.000.53
60600380健康元45600502968.000.53
61600299安迪苏52000501800.000.53
62600004白云机场54700497770.000.52
63300677英科医疗20900494912.000.52
64002487大金重工14900490210.000.51
65300207欣旺达24300487458.000.51
66002841视源股份14000484400.000.51
67600258首旅酒店33800477594.000.50
68603565中谷物流50000477500.000.50
69300748金力永磁19900474416.000.50
70301358湖南裕能15100470969.000.49
71600499科达制造47600466480.000.49
72603529爱玛科技13500464400.000.49
第44页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
73601615明阳智能39900458451.000.48
74300395菲利华8900454790.000.48
75688819天能股份16200449712.000.47
76600316洪都航空11900448630.000.47
77300017网宿科技41800448096.000.47
78002958青农商行123100444391.000.47
79 000050 深天马 A 52000 443040.00 0.46
80600699均胜电子25300441232.000.46
81000987越秀资本62700430122.000.45
82688025杰普特6000429000.000.45
83688088虹软科技8800424600.000.44
84603267鸿远电子8400422268.000.44
85603596伯特利8000421520.000.44
86000960锡业股份27500420750.000.44
87601665齐鲁银行66400419648.000.44
88688772珠海冠宇29318418954.220.44
89603766隆鑫通用32400413424.000.43
90601233桐昆股份38500408100.000.43
91688258卓易信息8400406812.000.43
92601138工业富联18600397668.000.42
93601577长沙银行39600393624.000.41
94688591泰凌微8153390528.700.41
95601456国联证券37300386055.000.40
96000598兴蓉环境53000382130.000.40
97300502新易盛3000381060.000.40
98605080浙江自然13700380860.000.40
99003031中瓷电子7100377791.000.40
100300450先导智能15200377720.000.40
101603650彤程新材11300363295.000.38
102603659璞泰来19300362454.000.38
103603236移远通信4100351780.000.37
104300363博腾股份20400348432.000.37
105600801华新水泥28900342176.000.36
106600352浙江龙盛33000335280.000.35
107000423东阿阿胶6400334720.000.35
108002299圣农发展23100330099.000.35
109000932华菱钢铁73700324280.000.34
110600282南钢股份76200320040.000.34
111600582天地科技53400319866.000.34
112300570太辰光3300318054.000.33
113688475萤石网络9938313245.760.33
114002410广联达23100309771.000.32
115600498烽火通信14600307038.000.32
第45页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
116002444巨星科技12000306120.000.32
117601168西部矿业18400305992.000.32
118601108财通证券38600305326.000.32
119600132重庆啤酒5500303050.000.32
120601997贵阳银行47500296400.000.31
121000513丽珠集团8200295528.000.31
122002432九安医疗8100295083.000.31
123603259药明康德4100285155.000.30
124002185华天科技28200284820.000.30
125603129春风动力1300281450.000.29
126603816顾家家居10800275616.000.29
127603087甘李药业5000273900.000.29
128601155新城控股19800270864.000.28
129603456九洲药业17700269217.000.28
130600166福田汽车98300266393.000.28
131601128常熟银行35966265069.420.28
132002281光迅科技5300261396.000.27
133301080百普赛斯3600257508.000.27
134000988华工科技5000235050.000.25
135002756永兴材料7300231775.000.24
136300866安克创新1980224928.000.24
137002414高德红外21800223450.000.23
138000415渤海租赁66400221112.000.23
139002001新和成10300219081.000.23
140300024机器人12700218186.000.23
141688278特宝生物3000216330.000.23
142000898鞍钢股份92700215064.000.23
143600685中船防务7900214801.000.23
144000034神州数码5700214548.000.22
145300037新宙邦6000211200.000.22
146000039中集集团26600209076.000.22
147300251光线传媒10100204727.000.21
148002926华西证券22800203832.000.21
149601696中银证券18900202041.000.21
150601198东兴证券18000200700.000.21
151601336新华保险3400198900.000.21
152688261东微半导4817198701.250.21
153000997新大陆6100197518.000.21
154600369西南证券45300197055.000.21
155002318久立特材8400196476.000.21
156600098广州发展30700191875.000.20
157688636智明达5656191116.240.20
158300662科锐国际6400190144.000.20
第46页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
159002120韵达股份28000187600.000.20
160600764中国海防5500187000.000.20
161000959首钢股份54500185300.000.19
162 000563 陕国投 A 51900 185283.00 0.19
163002597金禾实业7800183690.000.19
164688196卓越新能3800182666.000.19
165601211国泰君安9500182020.000.19
166002517恺英网络9100175721.000.18
167603341龙旗科技4300174709.000.18
168603899晨光股份6000173940.000.18
169600312平高电气11300173907.000.18
170688425铁建重工42033171494.640.18
171688213思特威1666170298.520.18
172600373中文传媒16300167401.000.18
173300761立华股份8900167231.000.18
174300009安科生物19600164052.000.17
175001696宗申动力7200161640.000.17
176603993洛阳钼业18700157454.000.16
177688521芯原股份1600154400.000.16
178600062华润双鹤8100151146.000.16
179600177雅戈尔20400148920.000.16
180688188柏楚电子1120147459.200.15
181600866星湖科技21200146492.000.15
182002315焦点科技3200146208.000.15
183688120华海清科864145756.800.15
184688114华大智造2238145089.540.15
185301498乖宝宠物1300142181.000.15
186688100威胜信息3800140790.000.15
187302132中航成飞1600140704.000.15
188301078孩子王10600138542.000.15
189688095福昕软件2000135820.000.14
190001339智微智能2800135324.000.14
191600390五矿资本23200135256.000.14
192002284亚太股份11700129285.000.14
193601231环旭电子8700127281.000.13
194603799华友钴业3400125868.000.13
195002850科达利1100124487.000.13
196000776广发证券7300122713.000.13
197688800瑞可达2483122163.600.13
198688313仕佳光子3200121760.000.13
199300285国瓷材料7000121450.000.13
200000807云铝股份7600121448.000.13
201601001晋控煤业9900120978.000.13
第47页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
202600909华安证券20600120098.000.13
203600208新湖中宝40500119880.000.13
204600566济川药业4500118485.000.12
205688072拓荆科技760116819.600.12
206 000553 安道麦 A 16100 116242.00 0.12
207000709河钢股份52800114048.000.12
208601598中国外运23100113883.000.12
209688099晶晨股份1600113616.000.12
210300054鼎龙股份3900111852.000.12
211601139深圳燃气17200109392.000.11
212603338浙江鼎力2300109020.000.11
213600361创新新材27300108927.000.11
214600216浙江医药7300107967.000.11
215600688上海石化37400106590.000.11
216603678火炬电子2800106484.000.11
217600267海正药业11500106375.000.11
218688469芯联集成22187105831.990.11
219603225新凤鸣9800104370.000.11
220600741华域汽车5900104135.000.11
221300390天华新能5400102978.000.11
222601857中国石油11900101745.000.11
223002895川恒股份440099264.000.10
224603939益丰药房400097880.000.10
225688035德邦科技237896594.360.10
226002244滨江集团990096525.000.10
227688131皓元医药199596458.250.10
228603298杭叉集团450094275.000.10
229688122西部超导180093384.000.10
230603486科沃斯160093168.000.10
231688153唯捷创芯297692285.760.10
232300919中伟股份280092064.000.10
233603605珀莱雅110091069.000.10
234600959江苏有线2640090816.000.10
235600428中远海特1450090625.000.09
236601000唐山港2200089320.000.09
237601179中国西电1440088416.000.09
238688180君实生物260088348.000.09
239001872招商港口440087384.000.09
240603589口子窖250087000.000.09
241002690美亚光电510086037.000.09
242688225亚信安全421785984.630.09
243600482中国动力370085359.000.09
244603699纽威股份270084159.000.09
第48页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
245688049炬芯科技137883369.000.09
246002993奥海科技200082940.000.09
247000636风华高科600082440.000.09
248600325华发股份1610078407.000.08
249688392骄成超声114778145.110.08
250688220翱捷科技96875794.400.08
251002985北摩高科250075625.000.08
252600517国网英大1480075480.000.08
253600826兰生股份920075440.000.08
254688281华秦科技123574729.850.08
255688582芯动联科109273382.400.08
256688052纳芯微41071540.900.07
257600528中铁工业960070848.000.07
258601156东航物流540070686.000.07
259603707健友股份630070245.000.07
260601958金钼股份640070016.000.07
261688608恒玄科技20069596.000.07
262002266浙富控股2250069300.000.07
263603995甬金股份390068952.000.07
264002608江苏国信930068169.000.07
265688787海天瑞声64067955.200.07
266300475香农芯创190067697.000.07
267688702盛科通信110167249.080.07
268600739辽宁成大590064900.000.07
269603345安井食品80064336.000.07
270600817宇通重工530062752.000.07
271002948青岛银行1190059262.000.06
272000921海信家电230059110.000.06
273000933神火股份350058240.000.06
274603233大参林350057050.000.06
275000528柳工590056699.000.06
276000543皖能电力800056000.000.06
277000977浪潮信息100050880.000.05
278002430杭氧股份250048550.000.05
279600926杭州银行270045414.000.05
280601019山东出版470044509.000.05
281603477巨星农牧200041160.000.04
282600163中闽能源710036352.000.04
283688593新相微216135289.130.04
284600038中直股份90034929.000.04
285002607中公教育1010030906.000.03
286688172燕东微154430355.040.03
287002603以岭药业210029610.000.03
第49页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
288601016节能风电820023698.000.02
289603786科博达40022164.000.02
290002648卫星化学110019063.000.02
291601162天风证券280013804.000.01
292600754锦江酒店60013464.000.01
293688252天德钰46211263.560.01
294603697有友食品80010552.000.01
295688775影石创新809932.800.01
296603885吉祥航空7009429.000.01
297000027深圳能源7004466.000.00
298603124江南新材803704.800.00
299603210泰鸿万立1482310.280.00
300603120肯特催化561872.080.00
301603400华之杰421840.020.00
302603382海阳科技721612.080.00
303603271永杰新材451578.600.00
304603257中国瑞林411536.270.00
305603202天有为141269.240.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1603444吉比特1506138.001.47
2600578京能电力1120387.001.09
3000733振华科技986591.000.96
4600418江淮汽车926395.000.90
5600143金发科技925148.190.90
6688696极米科技881510.160.86
7688025杰普特877439.730.86
8688002睿创微纳851102.840.83
9002595豪迈科技826136.000.81
10688286敏芯股份803473.200.78
11002056横店东磁802507.000.78
12300454深信服795320.000.78
13601991大唐发电787126.000.77
14301358湖南裕能783821.000.77
15002155湖南黄金757058.000.74
16601233桐昆股份732376.000.72
17301236软通动力730348.000.71
18300573兴齐眼药726335.000.71
19300677英科医疗723611.000.71
20600583海油工程714842.000.70
第50页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300866安克创新1395240.001.36
2688213思特威1375897.131.34
3688002睿创微纳1351990.961.32
4603129春风动力1293007.001.26
5603444吉比特1153483.001.13
6000034神州数码1143645.001.12
7688536思瑞浦1063902.091.04
8000932华菱钢铁1050108.001.03
9002120韵达股份1023359.001.00
10301236软通动力1001536.000.98
11002517恺英网络953651.000.93
12603893瑞芯微906072.000.88
13688025杰普特899200.380.88
14002128电投能源896797.000.88
15000830鲁西化工895685.000.87
16600418江淮汽车874199.000.85
17688281华秦科技867496.590.85
18300002神州泰岳856851.000.84
19000039中集集团854465.000.83
20002608江苏国信842505.000.82
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额128768751.44
卖出股票收入（成交）总额141641496.25
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第51页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间因市场流动性或者股指期货贴水较大时，我们有使用股指期货套保调整或保持仓位。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券（601555）在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金160787.69
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款42805.49
第52页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计203593.18
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）华泰柏瑞中证500
359718710.872860697.904.2564442310.4295.75
指数增强
A华泰柏瑞中证500
110219160.6293843.840.4421021154.5299.56
指数增强
C
合计458519284.192954541.743.3485463464.9496.66
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 华泰柏瑞中证 500指数增强 A 40094.19 0.0596人所有从
业人员持 华泰柏瑞中证 500指数增强 C 0.00 0.0000
第53页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告有本基金
合计40094.190.0453
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）华泰柏瑞中证500指数增强
本公司高级管理人员、0
A基金投资和研究部门负华泰柏瑞中证500指数增强责人持有本开放式基金0
C合计0华泰柏瑞中证500指数增强
0~10
本基金基金经理持有本 A开放式基金华泰柏瑞中证500指数增强
0
C
合计0~10
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞中证 500指数增强 A 华泰柏瑞中证 500指数增强 C基金合同生效日
（2022年4月27291623249.689988873.92日）基金份额总额本报告期期初基金
78033908.3323651510.78
份额总额本报告期基金总申
4429721.2612729711.58
购份额
减：本报告期基金
15160621.2715266224.00
总赎回份额本报告期基金拆分
--变动份额本报告期期末基金
67303008.3221114998.36
份额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
经公司董事会审议通过，田汉卿女士于2025年4月30日起，不再担任公司副总经理。
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经公司董事会审议通过，韩勇先生于2025年5月9日起不再担任公司总经理，董事长贾波先生代为履行总经理职责。
经公司股东会书面决定，韩勇先生于2025年5月9日起不再担任公司董事。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动：
2025年2月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。
2025年3月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。
2025年4月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
156117975
申万宏源257.7631232.0657.76-.88
华泰证券288550138.32.7617715.3932.76-
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29
国泰海通24570398.
29.094913.259.09-
证券04
1057870.0
长江证券20.39211.410.39-
0
国信证券2-----
银河证券2-----
注：1、选择证券公司参与证券交易的标准
公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：
（1)具有相应的业务经营资格；（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；
（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。
根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。
证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。
2、选择证券公司参与证券交易的程序
公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：
（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。
（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。
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（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。
公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：
基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
3、本报告期内，本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。
4、国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司。根据《国泰海通证券股份有限公司关于完成公司名称变更、注册资本变更、公司章程修订及相应市场主体变更登记的公告》，自2025年4月3日起，国泰君安证券股份有限公司中文名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商名称券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比
的比例(%)(%)
例(%)
申万宏源------
华泰证券------国泰海通
------证券
长江证券------
国信证券------
银河证券------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
1下基金持有停牌证券估值调整的提证监会规定报刊和网站2025年06月04日
示性公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终
2止民商基金销售(上海)有限公司办证监会规定报刊和网站2025年05月24日
理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
3下基金参加中国邮政储蓄银行股份证监会规定报刊和网站2025年05月14日
有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高
4证监会规定报刊和网站2025年05月10日
级管理人员变更的公告
第57页共59页华泰柏瑞中证500指数增强2025年中期报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高
5证监会规定报刊和网站2025年05月01日
级管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华
6泰柏瑞中证500指数增强型证券投证监会规定报刊和网站2025年04月29日
资基金基金经理变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司旗下公
7募基金通过证券公司证券交易及佣证监会规定报刊和网站2025年3月31日
金支付情况(2024年度)
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
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2025年8月30日
