华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书
    2025年第1号
    基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    二〇二五年十一月
    1华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书重要提示
    华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2022年10月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]2600号）进行募集。本基金的基金合同于2022年11月23日正式生效。
    华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证
    招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
    本基金的标的指数为中证1000指数。指数编制方案简介如下：
    中证1000指数由中证指数有限公司编制并发布，选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。
    （1）样本空间同中证全指指数的样本空间
    （2）选样方法
    1）剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券；
    2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券；
    3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在1000名之
    前的证券作为指数样本。
    标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
    www.csindex.com.cn。
    本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
    2华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎
    回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
    本基金是跟踪中证1000指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金，投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基
    金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌
    的风险、增强策略失效的风险、潜在抢先交易的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停
    止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的
    风险、申购赎回清单差错风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、
    退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险
    与操作风险、技术风险、流动性风险、资产支持证券的投资风险、股指期货的投资风险、国债
    期货的投资风险、股票期权的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通业务的风险、不可抗力等等。
    本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。
    本基金可投资资产支持证券。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。
    本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传统证券。本基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制股指期货的投资风险。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
    本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
    投资者当日申购的基金份额，同日可以卖出，但不得赎回；当日买入的基金份额，同日可以赎回，但不得卖出；当日赎回的证券，同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；当日买入的证券，同日可以用于申购基金份额，但不得卖出。
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    投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书所载内容截止日为2025年10月31日，有关财务和业绩表现数据截止日为2025年09月30日，财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。
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    目录
    一、绪言..................................................5
    二、释义..................................................7
    三、基金管理人..............................................12
    四、基金托管人..............................................21
    五、相关服务机构.............................................25
    六、基金的募集..............................................26
    七、基金合同的生效............................................33
    八、基金份额折算与变更登记........................................34
    九、基金份额的上市交易..........................................35
    十、基金份额的申购与赎回.........................................37
    十一、基金的投资.............................................48
    十二、基金的业绩.............................................59
    十三、基金的财产.............................................61
    十四、基金资产的估值...........................................62
    十五、基金的收益与分配..........................................67
    十六、基金的费用与税收..........................................68
    十七、基金的会计与审计..........................................70
    十八、基金的信息披露...........................................71
    十九、基金的风险揭示...........................................77
    二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................83
    二十一、基金合同的内容摘要........................................85
    二十二、基金托管协议的内容摘要......................................99
    二十三、对基金份额持有人的服务.....................................115
    二十四、其他应披露事项.........................................116
    二十五、招募说明书存放及查阅方式....................................117
    二十六、备查文件............................................118
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    一、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）等有关法律法规以及《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
    本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
    本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
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    二、释义
    本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
    1、基金或本基金：指华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    2、基金管理人：指华泰柏瑞基金管理有限公司
    3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
    4、基金合同：指《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    及对基金合同的任何有效修订和补充5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新7、基金产品资料概要：指《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新8、基金份额发售公告：指《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》9、上市交易公告书：指《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
    10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自
    2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四
    次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》
    修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
    施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
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    16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”
    18、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟
    踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金
    19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
    20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
    21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，
    包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
    续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织24、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
    25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国
    证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份
    额的申购、赎回、转托管等业务
    28、销售机构：指华泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
    其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
    29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指
    定的代理本基金发售业务的机构
    30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理
    人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司
    31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账
    户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务及基金交易的确认、清算和结算、代理发放红
    利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司或
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    接受华泰柏瑞基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
    33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
    额余额及其变动情况的账户
    34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
    向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
    清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个
    月
    37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    40、T+n日：指自 T日起第 n 个工作日(不包含 T日)
    41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    43、《业务规则》：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及
    基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订
    44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
    额的行为
    45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
    额的行为
    46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求
    将基金份额兑换为对价资产的行为
    47、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
    48、组合证券：指标的指数所包含的全部或部分证券
    49、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证
    券、现金替代、现金差额及其他对价
    50、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交
    付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证1000指数及其未来可能发生的变
    更
    52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代
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    组合证券中部分证券的一定数量的现金
    53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回
    单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据
    最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
    54、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
    55、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构根据申购赎回
    清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金
    份额参考净值，简称 IOPV
    56、最小申购、赎回单位：指申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金
    份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
    57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，
    按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
    58、基金的转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金
    份额销售机构的操作
    59、元：指人民币元
    60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
    61、收益评价日：指基金管理人计算基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日
    62、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
    去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
    63、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数
    收盘值之比减去100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
    64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资
    产的价值总和
    65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
    66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
    净值的过程68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
    10华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
    券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券、转融通证券出借业务中出借期限在10个交易日以上的出借证券等
    70、货币市场工具：指现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款，债券回购，中央
    银行票据，同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券，非金融企业债务融资工具，资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
    71、基金参与转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向
    中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
    72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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    三、基金管理人
    （一）基金管理人概况
    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    法定代表人：贾波
    成立日期：2004年11月18日
    批准设立机关：中国证券监督管理委员会
    批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178号
    经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
    组织形式：有限责任公司
    注册资本：人民币贰亿元
    存续期间：持续经营
    联系人：汪莹白
    联系电话：400-888-0001，（021）38601777
    股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州
    新区高新技术产业股份有限公司2%。
    （二）主要人员情况
    1、董事会成员
    贾波先生：董事长，学士，曾任职于工商银行江苏省分行，2001年7月至2016年11月在华泰证券工作，历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融
    券部总经理等职务。2016年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任公司董事长。
    陆春光先生：董事，学士，2009年5月加入华泰证券，曾任网络金融部互联网运营团队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理，现任华泰证券上海分公司总经理。
    Kirk Chester SWEENEY 先生：董事，学士，1982 年 9月加入 United States Trust Co ofNY，1984年至 1988年任 Drexel Burnham Lambert副总裁，1988年至 1990年任 Morgan Stanley(纽约)副总裁，1990 年至 1992 年任 Wardley-Thomson Securities (香港)董事，1992 年至
    2008年任雷曼兄弟亚洲（香港）董事总经理兼香港地区负责人，2009年至2010年任野村证券（香港）董事总经理，2010年至2013年任巴克莱资本（香港）董事总经理，2013年至2019年任 Millennium Capital Management (香港/新加坡) Pte Ltd 亚洲首席执行官，2019年至 2020年任泓策投资管理有限公司总裁，2020年至 2021年任 ExodusPoint Capital Management HongKong Limited亚洲区主管兼香港首席执行官，2021 年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲首席
    12华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金执行官。
    杨智雅女士：董事，硕士，曾就职于升强工业股份有限公司、华之杰国际商业顾问有限公司、AIG友邦证券投资顾问股份有限公司、AIG友邦证券投资信托股份有限公司、AIG友邦证券
    投资顾问股份有限公司、柏瑞证券投资顾问股份有限公司。
    崔春女士：董事，清华大学五道口金融学院货币银行学硕士。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理；光大证券有限公司总裁办高级经理；中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长；嘉实基金管理有限公司固定收益部总监；中国国际金融股份有限公司资产
    管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港资产管理有限公司董事；华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理、董事长。2025年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司总经理。
    李晗女士：独立董事，硕士，2007年加入天元律师事务所，2015年至今任该律师事务所合伙人。
    田中荣治先生：独立董事，硕士，曾任职于野村证券株式会社、瑞穗证券亚洲有限公司、野村国际（香港）有限公司、野村资产管理香港有限公司。2022年9月至今任中国国际金融日本株式会社代表取缔役社长。
    孙茂竹先生：独立董事，硕士，1987年6月至2019年2月任中国人民大学商学院教授、博士生导师。2019年2月从中国人民大学退休。
    尹雷先生：独立董事，硕士，曾任深圳证券交易所经理、麦顿投资副总裁、凯鹏华盈基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、阿里巴巴影业集团副总裁、海南阿里影业文化产业基金总裁，2019年至今任厦门云尚汇影影视文化有限公司董事长。
    2、监事会成员
    刘晓冰先生：监事长。1993年12月进入华泰证券股份有限公司，曾任无锡解放西路营业部总经理助理、副总经理、总经理，无锡永乐路营业部负责人，无锡城市中心营业部总经理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
    卢龙威先生：监事，学士，曾任职于毕马威会计师事务所、安永会计师事务所、华为技术有限公司、荷兰银行（香港）、英美烟草（香港）有限公司、苏格兰皇家银行（香港），2014年10月加入柏瑞投资亚洲有限公司，现任柏瑞投资亚洲有限公司全球税务主管兼亚太区财务总监。
    刘声先生：监事，硕士。2011年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任风险管理部副总监。
    赵景云女士：监事，硕士。2006年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任基金事务部总监。
    13华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    3、总经理及其他高级管理人员
    崔春女士：总经理，清华大学五道口金融学院货币银行学硕士。曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理；光大证券有限公司总裁办高级经理；中国建设银行总行计划财务部副处长、金融机构部副处长；嘉实基金管理有限公司固定收益部总监；中国国际金融股份有限公司资产
    管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港资产管理有限公司董事；华泰证券（上海）资产管理有限公司总经理、董事长。2025年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司总经理。
    王溯舸先生：副总经理，硕士，1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，
    2001-2004年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
    房伟力先生：副总经理，硕士1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监，2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    刘万方先生：督察长，财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目投资经理，美国 MBP 咨询公司咨询顾问，中国证监会主任科员、副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长，朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理，朱雀基金管理有限公司总经理。2019年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司督察长。
    满黎先生：副总经理，硕士。曾任华安基金管理有限公司北京分公司高级董事总经理，国联安基金管理有限公司副总经理，金鹰基金管理有限公司副总裁，万家基金管理有限公司副总经理。2021年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任副总经理。
    童辉先生：首席信息官，硕士。1997-1998年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-
    2004年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司首席信息官。
    裴晓思先生：副总经理，复旦大学硕士。曾任泰和诚医疗集团行业研究员，中国出口信用保险公司投资经理，永诚财产保险有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司非银客户部总经理助理（主持工作），2021年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司副总经理。
    周俊梁先生：财务总监，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理、渣打银行（中国）有限公司财务部高级经理、大华银行（中国）有限公司财务部第一副总裁，2015年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司财务总监。
    柳军先生：副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年
    14华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    1月至 2020年 2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年
    5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交
    易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
    2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年
    4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年
    10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
    2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
    2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022 年 11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 10 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年 7月起任华泰柏瑞中证 A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
    王文慧女士：副总经理，经济学硕士。2005年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任
    第一营销中心总监、第二营销中心总监、机构理财部总监、机构业务一部总监、华中营销中心
    总监、券商业务部总监、总经理助理兼券商业务部总监，现任公司副总经理兼券商业务部总监。
    4、本基金基金经理
    笪篁先生，美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士，曾任中国金融期货交易所债券事业
    15华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2020年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月起任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    柳军先生，简历同上。
    5、权益投资决策委员会成员
    主席：总经理崔春女士；
    成员：副总经理王溯舸先生；副总经理柳军先生；总经理助理沈雪峰女士；总经理助理董辰先生；总经理助理莫倩女士；主动权益投资总监方纬先生；投资一部总监杨景涵先生；主动权益投资副总监吕慧建先生。
    列席人员:督察长或风险管理部总监可列席投资决策委员会会议。总经理可以提名其他人员列席投资决策委员会会议。
    上述人员之间不存在近亲属关系。
    （三）基金管理人的职责
    1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
    2、办理基金备案手续；
    3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健
    全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6、编制季度、中期和年度基金报告；
    7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；按规
    定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
    9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管
    16华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相
    关资料；
    11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    12、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    13、中国证监会规定的其他职责。
    （四）基金管理人的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监
    会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，
    建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
    （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
    （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
    （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
    （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
    （5）侵占、挪用基金财产；
    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
    （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
    （8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
    （1）越权或违规经营；
    （2）违反基金合同或托管协议；
    （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
    （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
    （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
    （6）玩忽职守、滥用职权；
    （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏
    在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
    17华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
    （9）贬损同行，以抬高自己；
    （10）以不正当手段谋求业务发展；
    （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
    （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
    （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
    （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
    （3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
    漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
    （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    （五）基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    （1）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
    （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
    （3）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；
    （4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；
    （5）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；
    （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    （1）控制环境
    18华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有
    中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
    公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    （2）风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    （3）控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分
    离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。
    （4）信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。
    （5）内部监控
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在
    各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。
    19华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
    （2）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
    （3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
    20华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    四、基金托管人
    （一）基金托管人基本情况
    1、基金托管人概况
    公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
    公司法定英文名称：Bank of Communications Co. Ltd.法定代表人：任德奇
    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
    办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
    邮政编码：200336
    注册时间：1987年3月30日
    注册资本：742.63亿元
    基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
    联系人：方圆
    电话：95559
    交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续 17 年跻身《财富》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排名第
    168位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第 9位。
    截至2025年9月30日，交通银行资产总额为人民币15.50万亿元。2025年前三季度，交通银行实现净利润（归属于母公司股东）人民币699.94亿元。
    交通银行总行设资产托管部/资产托管业务发展中心（下文简称“托管部/托管发展中心”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
    2、主要人员情况
    任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
    任先生2020年1月起任本行董事长，2018年8月起任本行执行董事。曾任本行副董事长、执行董事、行长。曾任中国银行执行董事、副行长，期间曾兼任中银香港（控股）有限公
    21华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    司非执行董事，中国银行上海人民币交易业务总部总裁。曾任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理。任先生
    1988年于清华大学获工学硕士学位。
    张宝江先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
    张先生2024年8月起任本行副董事长、执行董事，2024年6月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生1998年于中央党校研究生院获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。
    孟羽先生，资产托管部/资产托管业务发展中心总经理。
    孟先生2025年9月起任本行资产托管部/资产托管业务发展中心总经理。曾任本行香港分行行政总裁，交通银行（香港）有限公司副董事长、执行董事、行政总裁，交银国际控股有限公司执行董事、首席执行官，广东省分行副行长，营业部副总经理，深圳分行国际业务部高级经理。曾在中国工商银行十堰分行工作。孟先生1999年于复旦大学获工商管理硕士学位。
    3、基金托管业务经营情况
    截至2025年9月30日，交通银行共托管证券投资基金892只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、理财产品、信托计划、私募投
    资基金、保险资金、全国社保基金、基本养老保险基金、划转国有资本充实社保基金、养老保
    障管理产品、企业年金基金、职业年金基金、企业年金养老金产品、商业养老金产品、期货公
    司资产管理计划、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP
    和 QFLP、债券“南向通”等产品。
    （二）基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部/托管发展中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。
    2、内部控制原则
    1）合法性原则：托管部/托管发展中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
    22华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
    2）全面性原则：托管部/托管发展中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内
    部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
    3）独立性原则：托管部/托管发展中心独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交
    通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。
    4）制衡性原则：托管部/托管发展中心贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设
    置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
    5）有效性原则：托管部/托管发展中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模
    式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。
    6）效益性原则：托管部/托管发展中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
    节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。
    3、内部控制制度及措施
    根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部/托管发展中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。
    托管部/托管发展中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施
    实现全流程、全链条的风险管理，聘请会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。
    （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基
    23华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合规性进行监督和核查。
    交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。
    交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，按规定报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
    24华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    五、相关服务机构
    （一）一级交易商
    1、场内申购、赎回代办证券公司本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理人网站公示。
    2、二级市场交易代办证券公司
    投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
    （二）登记机构
    名称：中国证券登记结算有限责任公司
    住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人：于文强
    联系人：陈文祥
    电话：021-68419095
    传真：021-68870311
    （三）律师事务所和经办律师
    名称：上海源泰律师事务所
    住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
    负责人：廖海
    电话：（021）51150298
    传真：（021）51150398
    经办律师：刘佳、吴卫英
    （四）会计师事务所和经办注册会计师
    名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
    注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
    办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
    执行事务合伙人：毛鞍宁
    经办注册会计师：许培菁、张亚旎
    联系人：许培菁
    联系电话：010-58153000
    传真：010-85188298
    25华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    六、基金的募集
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经2022年10月28日中国证监会《关于准予华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】2600号）注册募集。
    （一）基金类型和运作方式
    基金类型：股票型指数证券投资基金
    运作方式：交易型开放式
    （二）基金存续期不定期
    （三）募集方式和销售场所本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
    具体销售名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》。
    基金管理人可以根据情况增减或变更发售代理机构，发售代理机构名单及联系方式请见基金管理人网站。
    销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    （四）募集期限
    本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份
    额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，并及时公告。
    26华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （五）募集对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    （六）基金的最低募集份额总额及金额本基金的募集份额总数应不少于2亿份，基金募集金额总额（含网下股票认购所募集的股票市值）应不少于2亿元人民币。
    本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模上限的限制。
    （七）基金的面值
    本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，以初始面值发售。
    （八）投资人对基金份额的认购
    1、认购时间安排
    本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。
    本基金具体发售时间在基金份额发售公告中披露。
    2、认购开户
    投资者认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。
    （1）如投资者需新开立证券账户，则应注意：
    *基金账户只能进行现金认购和基金的二级市场交易；如投资者需要使用基金管理人公
    告的认购清单中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用基金管理人公告的认购清单中的深圳证券交易所
    上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。
    *开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
    （2）如投资者已开立证券账户，则应注意：
    *如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    *当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
    3、认购费用
    认购费用由投资者承担，认购费率如下表所示：
    认购份额 M（份） 认购费率
    M < 100万 0.50%
    100 万≤ M < 300万 0.30%
    27华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    300 万≤ M < 500万 0.10%
    M ≥ 500万 1000元/次基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于
    0.50%的标准收取一定的佣金。
    认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。
    4、网上现金认购
    （1）认购时间：详见基金份额发售公告。
    （2）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
    认购佣金＝认购份额×佣金比率（若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用）认购金额＝认购份额×（1＋佣金比率）（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用）认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。
    （3）认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或
    其整数倍，最高不得超过99999000份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。
    （4）认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
    （5）清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结
    相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的4日内将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    （6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    5、网下现金认购
    （1）认购时间：详见基金份额发售公告。
    （2）认购金额和利息折算的份额的计算：
    通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：
    认购费用＝认购份额×认购费率
    28华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（若适用固定费用的，认购费用＝固定费用）认购金额＝认购份额×（1＋认购费率）（若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/基金份额面值
    其中：
    认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。
    通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
    （3）认购限额：网下现金认购以基金份额申请。
    投资者以上海证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。
    （4）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
    （5）清算交收：
    通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。
    通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。
    （6）认购确认：在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    6、网下股票认购
    （1）认购时间：详见基金份额发售公告。
    （2）认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是基金管理人
    公告的认购清单中的股票（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者应以 A 股账户认购，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。
    （3）认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
    （4）特殊情形
    特殊情形包括但不限于以下几种情况：
    1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格
    波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过50只。
    29华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    （5）清算交收：发售机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，网
    下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。
    （6）认购份额的计算公式：
    n
    
    投资者的认购份额＝ i=1 (第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数
    量)/1.00其中，1）i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票，如投资者仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1，i≦500。
    2）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当
    日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：
    *除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    *送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）
    *配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）
    *送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
    *除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/
    （1＋每股送股比例）*除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股
    30华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）*除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
    3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中，
    *对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：
    max
    q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金管理人公布的股票认购清单中的权重（认购期间如有股票认购清单调整公告，则基金管理人根据公告调整后的股票认购清单成份股权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
    如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。
    *若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
    （7）特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
    （九）募集期认购资金、股票及利息的处理方式
    基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
    募集的股票由登记机构予以冻结，于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户。对于用于认购本基金的股票，在冻结期间的权益归投资者所有。
    （十）发行联接基金、增设新的份额类别或开通场外申购、赎回等相关业务
    在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别，或开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的交易规则等，而无需召开基金份额持有人大会审议。
    31华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （十一）募集结果本基金募集工作已于2022年11月17日顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集扣除认购费用后共募集资本人民币298999645.00元。其中，以现金方式认购的298346000.00份基金份额所对应的募集资本人民币298346000.00元，已于2022年
    11月23日汇入开立于托管人交通银行股份有限公司的托管专户；以股票方式认购的
    653645.00份基金份额所对应的募集资本人民币653645.00元相关的股票，已过户至基金托
    管人交通银行股份有限公司和本基金以联名方式开立在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及深圳分公司的证券账户。
    本次募集有效认购户数为15206户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，本次募集资金的基金份额共计298999645.00份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
    根据《基金法》、《运作办法》和《基金合同》、《招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2022年11月23日获确认，基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
    32华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    七、基金合同的生效
    （一）基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
    （二）基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式
    如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息，
    同时将已冻结的股票解冻；
    3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
    法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
    33华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    八、基金份额折算与变更登记
    基金份额折算是指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。
    本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要对基金份额进行折算，并根据相关法规规定进行信息披露。
    如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时，可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。基金管理人将采取措施确保各类别基金份额的平等权利，具体处理措施以届时公告为准。
    基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（除因尾数处理而产生的损益外），无需召开基金份额持有人大会。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
    34华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    九、基金份额的上市交易
    （一）基金份额上市基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：
    1、场内基金资产净值不低于2亿元；
    2、场内基金份额持有人不少于1000人；
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金上市日前按照相关法律法规要求发布基金份额上市交易公告书及上市交易公告书提示性公告。
    （二）基金份额的上市交易
    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。
    （三）终止上市交易
    基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案：
    1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；
    2、基金合同终止；
    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市；
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形；
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》的规定发布基金终止上市公告。
    若因上述1、3、4、5项等原因使本基金终止上市的，本基金将由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议。若届时，基金管理人已有跟踪该标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护投资人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。
    （四）基金份额参考净值的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发
    35华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为：
    基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券
    的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证券交易所调
    整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。
    3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。
    （五）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括
    境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
    （六）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则等
    相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
    （七）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会。
    36华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十、基金份额的申购与赎回
    （一）申购与赎回的场所投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
    基金管理人将在开始申购、赎回业务前在基金管理人网站公示申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
    （二）申购与赎回办理的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
    在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。
    （三）申购与赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销；
    4、申购赎回应遵守《业务规则》的规定；
    5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法
    权益不受损害并得到公平对待。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
    37华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （四）申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，其必须有足够的基金份额余额和现金。
    2、申购和赎回申请的确认
    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
    申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
    投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
    投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
    投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办
    理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
    如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
    登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，对申购和赎回的程序进行调整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
    （五）申购和赎回的数额限制
    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。
    基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素，对基金的最小申购赎
    38华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    回单位进行调整并提前公告。
    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
    （六）申购和赎回的对价、费用
    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定；
    2、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告，计算公式为计算日基金资
    产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告；
    3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市
    前公告；
    4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
    （七）申购赎回清单的内容与格式
    1、申购、赎回清单的内容
    T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
    据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    （1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。
    禁止现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不
    39华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    允许使用现金作为替代。
    可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
    退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
    （2）可以现金替代
    *适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。目前仅适用于申购、赎回清单中的上交所股票。
    *替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
    替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    *替代金额的处理程序T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。
    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2’日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T＋2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T 日）后至 T+2’日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间
    40华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    T+2’日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    *替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
    ∑=1第只替代证券的数量×该证券参考价格×100%现金替代比例(%)=
    申购基金份额×基金份额参考净值（）其中，“基金份额参考净值（IOPV）”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所基金份额参考净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。
    （3）必须现金替代
    *适用情形：必须现金替代的证券一般是由于组合证券调整，即将被剔除的成份证券以及处于停牌的股票。
    *替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T日开盘参考价。
    （4）退补现金替代
    *适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于申购、赎回清单中深交所股票。
    *替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
    申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）；
    赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替代折价比例）。
    *替代金额的处理程序
    对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    41华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
    其中，调整后 T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的证券调整后开盘参考价确定。
    基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买
    入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2’日）内完成上述交易。
    时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
    T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    T+2’日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；
    若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2’日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
    T+2’日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；
    若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价
    42华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金格扣除交易费用）加上按照 T+2’日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。
    若现金替代日（T 日）后至 T+2’日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。
    T+2’日后第 1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、
    赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
    T日申购、赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为：
    T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后
    T 日开盘参考价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T
    日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
    T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和
    ＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和）
    T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者
    43华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购、赎回清单的格式
    申购、赎回清单的格式举例如下：
    基本信息
    最新公告日期20**年**月**日基金名称华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金管理公司名称华泰柏瑞基金管理有限公司
    一级市场基金代码******
    20**年**月**日信息内容
    现金差额（单位:元）*.**
    最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）*.**
    基金份额净值（单位:元）*.****
    20**年**月**日信息内容
    预估现金部分（单位:元）*.**
    现金替代比例上限*%
    是否需要公布 IOPV 是
    最小申购、赎回单位（单位:份）*.**
    申购、赎回的允许情况允许申购允许赎回成份股信息内容股票代码股票简称股票数量现金替代标志现金替代溢价比例固定替代金额
    说明：申购赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格式以上海证券交易所提供的清单模版为准。
    （八）拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
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    5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
    产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
    6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
    术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
    7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售
    系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    8、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单
    编制错误或 IOPV计算错误。
    9、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指
    数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
    10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述除第4项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
    发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回
    申请或延缓支付赎回对价。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停
    接受基金份额持有人的赎回申请。
    5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
    术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。
    6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售
    系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    7、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎回清单
    编制错误或 IOPV计算错误。
    8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者指
    45华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
    9、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    （十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最
    迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公
    告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
    （十一）其他申购赎回方式
    1、在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以根据
    具体情况，在履行适当程序后，开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。
    2、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，集合申购业务的相关规则由基金管理人
    制定并依照《信息披露办法》的有关规定及时公告。
    3、在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎
    回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。
    4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。
    5、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前另行公告。
    （十二）联接基金的特殊申购
    若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体见招募说明书或相关公告。
    （十三）基金的非交易过户、冻结及解冻
    登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。
    （十四）基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以
    46华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    按照规定的标准收取转托管费。
    （十五）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，并在新的申购、赎回安排实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。
    （十六）基金清算交收与登记模式的调整或新增
    本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资基金调整清算交收与登记模式、推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开基金份额持有人大会审议。
    47华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十一、基金的投资
    （一）投资目标
    在力求有效跟踪标的指数的基础上，利用定量投资模型，力争实现超越标的指数的投资回报，追求基金资产的长期增值。
    （二）投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
    货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允
    许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；
    每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
    （三）投资策略
    1、股票的投资策略
    本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制相对业绩基准指数跟踪误差的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
    本基金运用的量化投资模型主要包括：
    （1）多因子 alpha模型——股票超额回报预测
    多因子 alpha 模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础，结合前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha 模型的因子可归为如下几类：价值（value）、质量（quality）、动量（momentum）、成长（growth）、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化，并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
    多因子 alpha 模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学地考虑了大量的各类信息，包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况
    48华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整各因子类别的具体组成及权重。
    （2）风险估测模型——有效控制预期风险
    本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
    （3）交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
    本基金的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
    （4）投资组合的优化和调整
    本基金将综合考虑预期回报，风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
    本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
    离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%。
    本基金以 T-1 日优化投资组合为基础，考虑 T 日将会发生的成份股公司变动等情况，设计T日申购、赎回清单并公告。
    2、存托凭证的投资策略
    本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地实现投资目标。
    3、债券投资策略
    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等
    因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。
    其中可转换债券和可交换债券，结合了权益类证券与固定收益类证券的特性，具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值，结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析，最终确定其投资权重及具体品种。
    4、衍生品投资策略
    为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。
    本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
    （1）股指期货投资策略
    本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风
    49华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    （2）股票期权投资策略
    本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
    本基金投资股票期权，基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
    （3）国债期货投资策略
    本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
    5、资产支持证券的投资策略
    资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
    6、融资及转融通证券出借业务
    本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
    本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。
    （四）投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制：
    （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股
    及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；
    （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
    （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
    50华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
    的10％；
    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
    券规模的10％；
    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
    过其各类资产支持证券合计规模的10％；
    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支
    持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
    （12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超
    过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
    可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证
    券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比
    例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    （16）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
    10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
    在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
    净值的20%；
    （17）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
    15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
    的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交
    易日基金资产净值的30%；
    （18）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
    51华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    （19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    （20）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
    开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过
    基金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    （21）本基金可参与融资业务，在参与融资业务的任何交易日日终，本基金持有的融资买
    入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    （22）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
    1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%；
    2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；
    3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
    4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
    符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
    （24）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（22）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
    理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    2、禁止行为
    52华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
    （1）承销证券；
    （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    （3）从事承担无限责任的投资；
    （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    （5）向其基金管理人、基金托管人出资；
    （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
    其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    （五）标的指数本基金的标的指数为中证1000指数。
    中证1000指数由中证指数有限公司编制并发布，选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。
    未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
    本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
    53华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （六）业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。
    （七）风险收益特征
    本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；
    本基金同时是指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
    （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持
    有人的利益；
    2、不谋求对上市公司的控股；
    3、有利于基金财产的安全与增值；
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
    （九）基金投资组合报告
    投资组合报告截止日为2025年09月30日，本报告财务资料未经审计师审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资36686964.9591.49
    其中：股票36686964.9591.49
    2基金投资--
    3固定收益投资7000.080.02
    其中：债券7000.080.02
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融
    --资产
    7银行存款和结算备付金合计2988634.617.45
    8其他资产414931.671.03
    9合计40097531.31100.00
    注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    54华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 194517.00 0.49
    B 采矿业 647029.00 1.62
    C 制造业 26201313.28 65.63
    电力、热力、燃气及水生产
    D 1149729.00 2.88和供应业
    E 建筑业 312997.00 0.78
    F 批发和零售业 920111.00 2.30
    G 交通运输、仓储和邮政业 628622.00 1.57
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术
    I 4344607.16 10.88服务业
    J 金融业 276987.00 0.69
    K 房地产业 488232.00 1.22
    L 租赁和商务服务业 524380.00 1.31
    M 科学研究和技术服务业 423554.51 1.06
    水利、环境和公共设施管理
    N 318914.00 0.80业
    居民服务、修理和其他服务
    O - -业
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 255972.00 0.64
    S 综合 - -
    合计36686964.9591.89
    注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
    2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
    2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1688123聚辰股份4917798864.992.00
    2688326经纬恒润4906657404.001.65
    3002487大金重工10400490984.001.23
    4688019安集科技2000456880.001.14
    5301031中熔电气3644446390.001.12
    6688088虹软科技7503444927.901.11
    55华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    7688049炬芯科技7100441691.001.11
    8688200华峰测控2052427431.601.07
    9300443金雷股份13700410863.001.03
    10300475香农芯创4100374166.000.94
    注：上述股票价值不包括可退替代估增。
    3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券--
    其中：政策性金融债--
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）7000.080.02
    8同业存单--
    9其他--
    10合计7000.080.02
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1113699金25转债707000.080.02
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/公允价值变动代码名称合约市值(元)风险说明卖）（元）
    IM2512 中证 1000 2 2963360.00 95520.00 -股指期货
    2512
    56华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    公允价值变动总额合计（元）95520.00
    股指期货投资本期收益（元）571751.13
    股指期货投资本期公允价值变动（元）200.00
    9.2本基金投资股指期货的投资政策
    根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。本报告期间因市场流动性或者股指期货贴水较大时，我们有使用股指期货套保调整或保持仓位。
    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    10.1本期国债期货投资政策
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    10.3本期国债期货投资评价
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    11、投资组合报告附注
    11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
    编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，经纬恒润（688326）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。
    本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
    报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
    11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金367940.09
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    57华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    6其他应收款9183.66
    7待摊费用37807.92
    8其他-
    9合计414931.67
    11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    *报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    *报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    注：截至本报告期末，本基金未持有积极投资的股票。
    11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    58华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十二、基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2025年09月30日。
    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
    阶段长率标准差准收益率标*-**-*
    长率*准收益率*
    *准差*
    2022.11.23-2022.12.31-5.07%0.75%-4.58%0.86%-0.49%-0.11%
    2023.01.01-2023.12.31-3.44%0.93%-6.28%0.95%2.84%-0.02%
    2024.01.01-2024.12.317.94%2.07%1.20%2.12%6.74%-0.05%
    2025.04.01-2025.09.3029.90%1.48%21.65%1.48%8.25%0.00%
    2025.07.01-2025.09.3024.22%1.11%19.17%1.09%5.05%0.02%
    自基金合同生效起至今37.68%1.53%15.06%1.57%22.62%-0.04%
    2、图示自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
    比较
    59华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    注：图示日期为2022年11月23日至2025年9月30日。
    60华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十三、基金的财产
    （一）基金资产总值
    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
    （二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    （三）基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
    需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    （四）基金财产的保管及处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。
    基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    61华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十四、基金资产的估值
    （一）估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    （二）估值对象
    基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股
    票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
    （三）估值原则
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
    1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除
    会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
    与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
    他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
    3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调
    整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。
    （四）估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
    盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    62华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
    （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
    （4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
    （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场
    挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
    估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
    可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
    （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
    行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
    （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价
    值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当
    日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
    4、同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
    5、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日
    无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    6、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照监管机构或行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。
    63华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    7、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
    8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
    据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
    法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担任何责任。
    （五）估值程序
    1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
    基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
    规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
    （六）估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
    基金合同的当事人应按照以下约定处理：
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接经济损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
    系统故障差错、下达指令差错等。
    64华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    2、估值错误处理原则
    （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；
    若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
    （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估
    值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
    （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利
    的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
    （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
    （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
    （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
    （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
    （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证
    监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
    （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
    65华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （七）暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
    3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
    技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    （八）基金净值的确认
    基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。
    基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
    （九）特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时，所造成的误差不作为基金
    资产估值错误处理；
    2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、指数编制机构、存款银行、第
    三方估值机构等机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    66华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十五、基金的收益与分配
    （一）基金收益分配原则
    1、每一基金份额享有同等分配权；
    2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行收益分配；
    3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收
    益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
    4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
    5、本基金收益分配采用现金方式；
    6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
    在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
    （二）基金收益分配数额的确定原则
    1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘
    以100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收
    盘价之比减去1乘以100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率的差额，当差额超过1%时，基金可以进行收益分配。
    期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
    2、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。
    （三）收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金超额收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比
    例、分配方式等内容。
    （四）收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （五）收益分配中发生的费用收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
    67华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十六、基金的费用与税收
    （一）基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费；
    2、基金托管人的托管费；
    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
    5、基金份额持有人大会费用；
    6、基金的投资标的交易费用；
    7、基金的银行汇划费用；
    8、基金的开户费用、账户维护费用；
    9、基金上市费及年费、收益分配中发生的费用、IOPV计算与发布费用；
    10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
    H＝E×0.70%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账户信息由基金管理人通过书面形式另行通知托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
    H＝E×0.10%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
    上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
    68华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
    （三）不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用：
    1、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
    2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
    3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
    4、基金合同生效前的相关费用；
    5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    （四）基金税收
    本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
    69华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十七、基金的会计与审计
    （一）基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
    2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如
    下原则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；
    3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
    4、会计制度执行国家有关会计制度；
    5、本基金独立建账、独立核算；
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
    照有关规定编制基金会计报表；
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    （二）基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》
    规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
    所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    70华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十八、基金的信息披露
    （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
    （二）信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
    额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    2、对证券投资业绩进行预测；
    3、违规承诺收益或者承担损失；
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
    5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
    务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
    （五）公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括：
    1、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、基金托管协议、基金份额发售公告
    （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会
    召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
    购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。
    71华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。
    基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。
    基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除重大变更事项外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、基金产品资料概要。
    （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
    动中的权利、义务关系的法律文件。
    （4）基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
    基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
    2、基金合同生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效公告。
    3、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
    基金建仓期结束后，基金管理人确定基金份额折算日，并应当依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。
    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应及时将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
    4、基金份额上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
    5、基金净值信息
    基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日
    72华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    6、基金份额申购、赎回对价
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价
    的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
    7、申购、赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代理券商公告当日的申购、赎回清单。
    8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起2个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
    基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
    9、临时报告
    本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
    前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
    （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
    73华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （2）基金终止上市交易、基金合同终止、基金清算；
    （3）转换基金运作方式、基金合并；
    （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
    （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金
    托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
    （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
    （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
    （8）基金募集期延长或提前结束募集；
    （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
    （10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
    （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
    （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
    罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
    （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
    或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
    （14）基金收益分配事项；
    （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
    （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
    （17）本基金开始办理申购、赎回；
    （18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
    （19）本基金推出新业务或服务；
    （20）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；
    （21）基金交易停牌或复牌、暂停上市、恢复上市；
    （22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
    10、澄清公告
    在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露
    74华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。
    11、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
    12、清算报告
    基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    13、参与融资交易和转融通证券出借业务的信息披露
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
    件中披露基金参与融资交易和转融通证券出借业务情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就转融通证券出借业务在报告期内涉及的重大关联交易事项做详细说明。
    14、投资股指期货的信息披露
    基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
    件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    15、投资国债期货的信息披露
    基金管理人应在在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中
    披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
    16、投资股票期权的信息披露
    基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    17、投资资产支持证券的信息披露
    基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
    18、中国证监会规定的其他信息。
    75华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （六）信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品
    资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选择一家报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
    （七）信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。
    （八）暂停或延迟披露基金信息的情形
    1、不可抗力；
    2、发生暂停估值的情形；
    3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
    76华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    十九、基金的风险揭示
    投资于本基金的主要风险包括：
    （一）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    （二）标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
    交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
    （三）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
    1、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
    离度与跟踪误差。
    2、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，
    使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    3、成份股派发现金红利将导致基金收益率超过标的指数收益率，产生正的跟踪偏离度。
    4、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
    成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    5、由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资
    组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    6、在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手
    段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
    7、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持
    有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的
    指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    （四）跟踪误差控制未达约定目标的风险本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
    离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.5%，当标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
    （五）成份股停牌的风险
    标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
    77华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    1、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
    2、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级
    市场价格的折溢价水平；
    3、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按
    照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差；
    4、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获
    取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF份额的风险。
    （六）增强策略失效的风险
    本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。
    （七）潜在抢先交易的风险
    投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况，进而抢先于基金组合交易成份股，可能影响基金投资收益。
    （八）标的指数变更的风险
    尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
    （九）指数编制机构停止服务的风险
    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定，召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同直接终止。
    自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
    （十）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。
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    （十一）参考 IOPV 决策和 IOPV计算错误的风险
    基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购、赎回清单和组合证券
    内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
    （十二）申购赎回清单差错风险
    如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。
    （十三）退市风险
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
    （十四）投资者申购失败的风险
    本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。
    （十五）投资者赎回失败的风险
    投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    （十六）退补现金替代方式的风险
    本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
    基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。
    79华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （十七）基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。
    （十八）第三方机构服务的风险
    本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
    1、申购赎回代理券商因多种原因（包括但不限于技术故障、资格丧失、额度限制等原因），导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
    2、登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基金份额、组合证券及
    资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来交易方式调整的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
    3、证券交易所、登记机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其他代理机构可能违约，
    导致基金或投资者利益受损的风险。
    （十九）管理风险与操作风险
    基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制
    等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。
    相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
    （二十）技术风险
    在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技术系统的故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构及销售代理机构等。
    （二十一）流动性风险
    流动性风险是指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金是开放式基金，基金规模将随着基金投资人对基金份额的申购和赎回而不断变化。基金投资人的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。
    （1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    80华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）。投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%。
    中证1000指数由中证指数有限公司编制并发布，选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。综合评估在正常市场环境下，本基金的流动性良好。
    （2）本基金实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    在特殊情形下，基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具，包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种，基金投资人可能会面临赎回效率降低、赎回对价延期到账以及暂时无法获取基金净值等风险。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。
    （二十二）资产支持证券的投资风险
    资产支持证券为本基金的辅助性投资工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险、提前偿付风险等风险。本基金将结合定量分析和定性分析的方法，在预期风险可控的前提下，谨慎配置相对风险较低、投资价值较高的资产支持证券。
    （二十三）股指期货的投资风险
    本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传统证券。本基金将以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制股指期货的投资风险。
    （二十四）国债期货的投资风险
    本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
    市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
    （二十五）股票期权投资风险
    本基金可投资于股票期权。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场
    81华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。
    （二十六）存托凭证的投资风险
    本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，包括但不限于：存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证
    持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被
    摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
    （二十七）融资及转融通业务的风险本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借原因无法及时变现支付赎回对价的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。
    基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。
    （二十八）不可抗力
    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
    82华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    （一）基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照
    《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    （二）基金合同的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
    1、基金份额持有人大会决定终止的；
    2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
    3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    4、基金合同约定的其他情形；
    5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    （三）基金财产的清算
    1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基
    金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
    《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序：
    （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    （3）对基金财产进行估值和变现；
    （4）制作清算报告；
    （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
    83华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    意见书；
    （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    （7）对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （四）清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    （五）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （七）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。
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    二十一、基金合同的内容摘要
    （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
    （1）依法募集资金；
    （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
    （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
    （4）销售基金份额；
    （5）按照规定召集基金份额持有人大会；
    （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同
    及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
    （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
    （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；
    （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
    （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
    （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
    （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通业务；
    （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
    （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
    （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易
    过户、转托管等业务规则；
    （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
    （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
    售、申购、赎回和登记事宜；
    （2）办理基金备案手续；
    （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
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    （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
    （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
    基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
    （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
    第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
    （7）依法接受基金托管人的监督；
    （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购和赎回对价的方法符合基金合
    同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；
    （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
    （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
    （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同
    及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
    （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
    （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
    管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不低于法律法规的规定；
    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
    够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
    （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
    （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担
    赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金
    86华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
    （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
    （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
    （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人
    承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人，同时将已冻结的股票解冻；
    （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （26）建立并保存基金份额持有人名册；
    （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
    （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
    （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
    （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法
    律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权呈报中国证监会，并可采取必要措施保护基金投资者的利益；
    （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办理
    证券/期货交易资金清算；
    （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
    （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
    （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
    （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
    （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
    金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
    （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
    （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
    第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
    （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
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    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
    （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
    信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
    （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分；
    （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
    （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规
    定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
    （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法律法规的规定；
    （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
    （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
    （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；
    （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金
    管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
    （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
    （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
    （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督
    管理机构，并通知基金管理人；
    （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
    （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因
    违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
    （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
    于：
    （1）分享基金财产收益；
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    （2）参与分配清算后的剩余基金财产；
    （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
    （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
    （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
    （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
    （7）监督基金管理人的投资运作；
    （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
    （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
    6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
    于：
    （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
    （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做
    出投资决策，自行承担投资风险；
    （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
    （4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和基金合同所规定的费用；
    （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
    （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
    （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
    （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
    （9）遵守基金管理人、销售机构、证券交易所和登记机构的相关交易及业务规则；
    （10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基
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    金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
    1、召开事由
    （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外：
    1）终止基金合同；
    2）更换基金管理人；
    3）更换基金托管人；
    4）转换基金运作方式；
    5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
    6）变更基金类别；
    7）本基金与其他基金的合并；
    8）变更基金投资目标、范围或策略；
    9）变更基金份额持有人大会程序；
    10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
    11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
    12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
    13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    （2）在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影
    响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
    1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
    2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或收费方
    式、调整基金份额类别；
    3）因相应的法律法规、证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金
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    合同进行修改；
    4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当
    事人权利义务关系发生变化；
    5）基金管理人、代销机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转
    托管等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放时间的调整等）；
    6）基金推出新业务或服务；
    7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    2、会议召集人及召集方式
    （1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
    （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
    （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
    基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
    （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
    额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额
    10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。
    基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
    （5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
    10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人
    依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
    （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
    额持有人大会通知应至少载明以下内容：
    1）会议召开的时间、地点和会议形式；
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    2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
    3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
    4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
    送达时间和地点；
    5）会务常设联系人姓名及联系电话；
    6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
    7）召集人需要通知的其他事项。
    （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
    基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
    票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
    4、基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其
    他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
    （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
    1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的
    凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
    2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额
    不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
    （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
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    公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
    在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
    1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
    2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
    3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基
    金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份
    额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；
    4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
    （3）在法律法规及监管机构允许的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其
    他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    （4）基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话或其他监管机构允许的方式，具体方式在会议通知中列明。
    5、议事内容与程序
    （1）议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
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    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    （2）议事程序
    1）现场开会
    在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
    2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
    6、表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
    （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
    之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
    分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    94华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    7、计票
    （1）现场开会
    1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
    始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理
    人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
    2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布
    表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。
    （2）通讯开会
    在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
    8、生效与公告
    基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上公告。
    如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
    生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
    9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
    凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
    95华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
    1、基金合同的变更
    （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
    （2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依
    照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
    2、基金合同的终止事由
    有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：
    （1）基金份额持有人大会决定终止的；
    （2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
    （3）出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
    （4）基金合同约定的其他情形；
    （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    3、基金财产的清算
    （1）基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
    《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    （4）基金财产清算程序：
    1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    3）对基金财产进行估值和变现；
    4）制作清算报告；
    5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意
    96华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金见书；
    6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    7）对基金剩余财产进行分配。
    （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    5、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    6、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    7、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规的规定。
    （四）争议解决方式
    各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。
    争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    基金合同受中华人民共和国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
    （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同正本一式3份，除上报有关监管机构1份外，基金管理人和基金托管人各持有1份，每份具有同等的法律效力。
    97华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
    98华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    二十二、基金托管协议的内容摘要
    （一）基金托管协议当事人
    1、基金管理人
    名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城 36 层、40 层（4003B、4003C、4004 及
    4005单元）
    法定代表人：贾波
    成立时间：2004年11月18日
    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】178号
    经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
    注册资本：贰亿元人民币
    组织形式：有限责任公司
    存续期间：持续经营
    2、基金托管人
    名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
    住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）
    办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）
    法定代表人：任德奇
    成立时间：1987年3月30日
    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发
    ［1987］40号文
    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑
    与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
    事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
    注册资本：742.63亿元人民币
    组织形式：股份有限公司
    存续期间：持续经营
    （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    99华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （1）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投
    资范围、投资对象进行监督。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
    货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允
    许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
    本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；
    每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
    （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。
    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
    1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及
    其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；
    2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
    本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
    3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
    4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
    5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
    10％；
    6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
    7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券
    规模的10％；
    8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
    100华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    其各类资产支持证券合计规模的10％；
    9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持
    证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
    10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所
    申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
    11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不
    得展期；
    12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过
    该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
    流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
    13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券
    市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
    14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
    15）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
    16）基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
    10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
    在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产
    净值的20%；
    17）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
    15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
    的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交
    易日基金资产净值的30%；
    18）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
    19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
    101华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    20）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开
    仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基
    金资产净值的20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
    21）本基金可参与融资业务，在参与融资业务的任何交易日日终，本基金持有的融资买入
    股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
    22）本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
    i）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
    ii）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
    iii）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
    iv）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不
    符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
    23）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股
    票合并计算；
    24）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
    除上述第2）、9）、13）、14）、22）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的
    因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
    （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
    1）承销证券；
    2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
    3）从事承担无限责任的投资；
    4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
    102华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
    6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
    7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
    其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
    在基金合同生效后，基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单，以上名单发生变化的，应及时予以更新并通知对方。
    上述禁止行为是基于基金合同生效时法律法规而约定，如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
    （4）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
    1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行
    间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
    基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。
    基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。
    2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手
    资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
    （5）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人银行存款业务进行监督。
    本基金投资银行存款应符合如下规定：
    1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立对账机制，确保基金银行存款业务账目
    及核算的真实、准确。
    2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另行签订书面协议，
    明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到
    103华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金期兑付，以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
    3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账
    户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
    4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
    （6）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。
    1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
    2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开
    发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
    3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事
    会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
    4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关
    书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限
    证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
    5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为上述资料
    可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
    如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
    104华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （7）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统
    和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
    （8）基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方面进行监督。
    2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。
    3、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，
    就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、
    《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在限期内纠正。
    基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。
    （三）基金管理人对基金托管人的业务核查
    根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配
    105华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
    基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无
    故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
    本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托管人在限期内纠正。
    （四）基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则
    （1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
    （2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权不得与基
    金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
    （3）基金托管人按照规定开立基金财产的银行存款账户、证券账户和债券托管账户等投
    资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。
    （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
    他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产的完整和独立。
    （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管
    理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任，但应给予积极的配合和协助。
    2、基金募集资产的验证基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的
    2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金
    106华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。登记机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下。
    3、基金的银行存款账户的开立和管理
    （1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
    （2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。
    （3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
    （4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。
    （5）基金银行存款账户的管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。
    基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即
    资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
    5、债券托管账户的开立和管理
    （1）基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立
    债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
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    （2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管理人保存。
    6、期货相关账户的开立和管理
    基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。
    基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办理相关银期转账业务。
    7、基金投资定期/协议银行存款账户的开立和管理
    定期/协议银行存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章，银行存款账户为定期/协议银行存款回款的唯一指定收款账户。
    本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议/存款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账户等细则。
    为防范特殊情况下的流动性风险，存款协议中应当约定提前支取条款。
    8、其他账户的开立和管理
    若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
    9、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
    实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
    银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
    基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。
    10、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
    108华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
    （五）基金资产净值计算和会计核算
    1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    基金管理人应每个估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值予以公布。
    本基金按以下方法估值：
    （1）证券交易所上市的有价证券的估值
    1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
    2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供
    的相应品种当日的估值净价进行估值；
    3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的
    相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
    4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
    5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂
    牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
    （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
    1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
    值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
    2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
    靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
    3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
    股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
    109华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值；
    4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活
    跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值
    的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
    （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
    当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
    （4）同一债券同时在两个或者两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
    （5）股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当
    日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
    （6）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照监管机构或行业协会的相关规定
    进行估值，确保估值的公允性。
    （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。
    （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
    根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
    （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
    法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
    根据有关法律法规，基金净值信息计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担任何责任。
    2、净值差错处理
    当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿。
    110华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方
    在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付；
    （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份
    额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；
    （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；
    （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导
    致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付；
    （5）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（8）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
    由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司、指数编制机构、存款银行、第三方估值机构等机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
    但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
    针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
    3、基金会计制度
    按国家有关部门制定的会计制度执行。
    4、基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
    5、会计数据和财务指标的核对
    双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必
    111华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
    6、基金定期报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报告的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。中期报告在基金会计年度前6个月结束后的2个月内公告；年度报告在会计年度结束后3个月内公告。如果基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
    基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书、基金产品资料概要等，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。
    基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
    基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。
    （六）基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期限不低于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
    在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
    （七）争议解决方式
    双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均
    112华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，并对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。
    争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
    （八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    1、基金托管协议的变更
    本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。
    2、基金托管协议的终止
    （1）《基金合同》终止；
    （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；
    （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；
    （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
    3、基金财产的清算
    （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
    《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    （4）基金财产清算程序：
    1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
    2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
    3）对基金财产进行估值和变现；
    4）制作清算报告；
    5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意
    113华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金见书；
    6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
    7）对基金剩余财产进行分配。
    （5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
    （6）清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    （7）基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    （8）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
    （9）基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。
    114华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    二十三、对基金份额持有人的服务
    对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理机构提供，以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。
    （一）客户服务中心电话及在线服务
    1.电话服务
    投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-888-0001可享有如下服务：
    （1）自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
    （2）人工服务：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服务。投资人
    可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
    2.在线服务
    投资人通过基金管理人网站、微信公众号或 APP 客户端提供交易日上午 9：00-11：30 下
    午13：00-17：30的在线服务人工服务。投资人可通过该方式获得业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
    （二）投诉及建议受理服务
    投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。
    （三）联系基金管理人
    1、网址：www.huatai-pb.com
    2、客服邮箱：cs4008880001@huatai-pb.com
    3、客服热线：400-888-0001（免长途话费），或021-38784638
    4、传真：021-50103016
    5、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层
    （四）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。
    115华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    二十四、其他应披露事项
    本基金及基金管理人的有关公告（自2024年11月2日至2025年10月31日），下列公告在指定媒介披露：
    公告名称披露日期
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-10-29华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年
    2025-10-28
    第3季度报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提
    2025-09-05
    示性公告华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年
    2025-08-30
    中期报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调整公司旗下公募基金风险等级相关
    2025-07-21
    事项的公告华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年
    2025-07-21
    第2季度报告华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品
    2025-06-19
    资料概要更新华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提
    2025-06-04
    示性公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办
    2025-05-24
    理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加中国邮政储蓄银行股份
    2025-05-14
    有限公司费率优惠活动的公告
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-05-10
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-05-01华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年
    2025-04-22
    第1季度报告华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年
    2025-03-31年度报告华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金2024年
    2025-01-22
    第4季度报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植
    2024-12-19
    基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下
    2024-11-18
    基金相关业务公告华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招
    2024-11-16
    募说明书2024年第1号
    华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告2024-11-02
    116华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    二十五、招募说明书存放及查阅方式
    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所和基金上市交易的证券交易所，投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。
    117华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金
    二十六、备查文件
    （一）中国证监会准予华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的文件；
    （二）《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
    （三）《华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
    （四）法律意见书；
    （五）基金管理人业务资格批件、营业执照；
    （六）基金托管人业务资格批件、营业执照；
    （七）中国证监会要求的其他文件。
    备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可在营业时间前往相应场所免费查阅，也可按工本费购买复印件。
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    二〇二五年十一月十五日
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