富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）
    二0二六年第1季度报告
    2026年03月31日
    基金管理人：富国基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年04月22日§1重要提示
    富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期自2026年1月1日起至2026年3月31日止。
    1§2基金产品概况
    2.1基金基本情况
    基金简称 富国中证高端制造指数增强型（LOF）
    场内简称 高端制造 LOF基金主代码161037基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年04月27日
    报告期末基金份额总额80100947.49份
    本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证高端制造主题指数进行有效跟踪投资目标的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
    本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，主要策略为优化复制目标指数，即投资组合将以目标指数中的基准权重为基础，利用富国定量投资模型在有限范围内权重优化，进行一定比例的超配或低配，严格控制组合跟踪误差，在复制目标指数的基础上一定程度优化个股权重，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与投资策略
    业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。本基金选股范围以指数成份股为主，并包括非成份股中与成份股相关性强、流动性好、基本面信息充足的股票。本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与转融通证券出借业务策略详见法律文件。
    业绩比较基准95%×中证高端制造主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
    本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基风险收益特征
    金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
    基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司富国中证高端制造指数增强型
    下属分级基金的基金简称 富国中证高端制造指数增强型（LOF）C（LOF）A
    下属分级基金场内简称 高端制造 LOF －下属分级基金的交易代码161037005627报告期末下属分级基金的份额
    43395754.07份36705193.42份
    总额
    2§3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年01月01日-2026年03月31日）主要财务指标富国中证高端制造指数增强型富国中证高端制造指数增强型（LOF）A （LOF）C
    1.本期已实现收益8027587.206970407.76
    2.本期利润730691.10643859.65
    3.加权平均基金份额本期利润0.01720.0172
    4.期末基金资产净值105077033.4788130283.73
    5.期末基金份额净值2.42142.4010注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失
    后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    （1）富国中证高端制造指数增强型（LOF）A净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收
    阶段*-**-*
    *差*益率*益率标准差*
    过去三个月0.93%1.36%-0.98%1.45%1.91%-0.09%
    过去六个月-0.16%1.37%-3.80%1.49%3.64%-0.12%
    过去一年38.02%1.40%33.00%1.47%5.02%-0.07%
    过去三年38.58%1.45%24.98%1.50%13.60%-0.05%
    过去五年25.18%1.43%14.59%1.45%10.59%-0.02%自基金合同生效
    142.14%1.47%48.66%1.46%93.48%0.01%
    起至今
    （2）富国中证高端制造指数增强型（LOF）C净值增长率净值增长率标准业绩比较基准收业绩比较基准收
    阶段*-**-*
    *差*益率*益率标准差*
    过去三个月0.88%1.36%-0.98%1.45%1.86%-0.09%
    过去六个月-0.27%1.37%-3.80%1.49%3.53%-0.12%
    过去一年37.74%1.40%33.00%1.47%4.74%-0.07%
    3过去三年37.76%1.45%24.98%1.50%12.78%-0.05%
    自基金分级生效
    14.97%1.47%5.57%1.49%9.40%-0.02%
    日起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
    益率变动的比较
    （1）自基金合同生效以来富国中证高端制造指数增强型（LOF）A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注：1、截止日期为2026年3月31日。
    2、本基金于2017年4月27日成立，建仓期6个月，从2017年4月27日起至2017年10月
    26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
    （2）自基金合同生效以来富国中证高端制造指数增强型（LOF）C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    4注：1、截止日期为2026年3月31日。
    2、本基金自 2022 年 1 月 25 日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。
    5§4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限硕士，曾任华夏基金管理有限公司研究员；自2010年8月加入富国基金管理
    有限公司，历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化
    投资总监助理兼基金经理、定量基金经
    理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年05月起任富国中证新能源汽车指数型证券
    投资基金(原富国中证新能源汽车指数
    分级证券投资基金)基金经理；自2015本基金现任基年05月起任富国中证移动互联网指数
    牛志冬2017-07-25－19
    金经理型证券投资基金(原富国中证移动互联
    网指数分级证券投资基金)基金经理；
    自2016年11月起任富国中证医药主题
    指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年03月起任富国中证娱
    乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自2017年07月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理；自 2019 年 07 月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年
    01月起任富国中证全指家用电器交易
    6型开放式指数证券投资基金基金经理；
    自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自
    2024年07月起任富国创业板增强策略
    交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年07月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年01月起任富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
    注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；
    首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    74.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。
    本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现异常交易行为。
    在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    1 月上旬，随着国内 PMI 升至枯荣线以上，物价、地产数据有所改善，同时人民币持续升
    值带来流动性充沛，推动市场加速上行。为避免市场过热，融资保证金比例迎来上调，同时海外美欧关税威胁与和解、美伊地缘紧张与缓和等事件交替影响市场情绪。2月上旬，美联储下任主席获得提名，推升紧缩预期，全球开启“鹰派交易”。另外，美股科技巨头财报资本开支引发市场对回报周期的担忧，叠加 AI 对软件替代的担忧加剧，HALO 交易成为市场主要方向。
    3月，美伊冲突贯穿全月。月初，局势快速升级，国际油价大幅飙升，引发全球风险偏好骤降。
    中旬，冲突进入僵持阶段，伊朗能源设施遭袭、霍尔木兹海峡航运受阻，油价大幅波动加剧市场滞胀担忧。下旬，美方两次宣布暂停打击伊朗能源设施、释放谈判缓和信号，市场悲观预期有所修复。
    总体来看，2026年1季度上证综指下跌1.94%，沪深300下跌3.89%，中证500指数上涨
    2.03%，创业板指下跌0.57%，科创综指下跌1.11%。
    在投资管理上，我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理，积极获取超额收益率。
    84.5报告期内基金的业绩表现
    本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国中证高端制造指数增强型（LOF）A 为 0.93%，富国中证高端制造指数增强型（LOF）C 为 0.88%；同期业绩比较基准收益率情况：富国中证高
    端制造指数增强型（LOF）A 为-0.98%，富国中证高端制造指数增强型（LOF）C 为-0.98%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期无需要说明的相关情形。
    9§5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资181583639.9593.08
    其中：股票181583639.9593.08
    2固定收益投资1329808.140.68
    其中：债券1329808.140.68
    资产支持证券－－
    3贵金属投资－－
    4金融衍生品投资－－
    5买入返售金融资产－－
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    －－产
    6银行存款和结算备付金合计12018496.076.16
    7其他资产160940.150.08
    8合计195092884.31100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 － －
    B 采矿业 － －
    C 制造业 153441713.97 79.42
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
    E 建筑业 － －
    F 批发和零售业 4656.00 0.00
    G 交通运输、仓储和邮政业 － －
    H 住宿和餐饮业 － －
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 8272727.98 4.28
    J 金融业 444686.00 0.23
    K 房地产业 － －
    L 租赁和商务服务业 － －
    M 科学研究和技术服务业 3844170.00 1.99
    N 水利、环境和公共设施管理业 1318042.00 0.68
    O 居民服务、修理和其他服务业 － －
    P 教育 － －
    10Q 卫生和社会工作 － －
    R 文化、体育和娱乐业 － －
    S 综合 － －
    合计167325995.9586.60
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    A 农、林、牧、渔业 － －
    B 采矿业 68825.01 0.04
    C 制造业 12816183.42 6.63
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
    E 建筑业 － －
    F 批发和零售业 11975.00 0.01
    G 交通运输、仓储和邮政业 1554.24 0.00
    H 住宿和餐饮业 － －
    I 信息传输、软件和信息技术服务业 494318.13 0.26
    J 金融业 － －
    K 房地产业 － －
    L 租赁和商务服务业 － －
    M 科学研究和技术服务业 150302.20 0.08
    N 水利、环境和公共设施管理业 3368.00 0.00
    O 居民服务、修理和其他服务业 － －
    P 教育 － －
    Q 卫生和社会工作 577798.00 0.30
    R 文化、体育和娱乐业 － －
    S 综合 133320.00 0.07
    合计14257644.007.38
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
    投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1300750宁德时代3412013706004.007.09
    2300308中际旭创127607265671.603.76
    3300502新易盛113205012948.802.59
    4601138工业富联680003499280.001.81
    115603259药明康德350803441348.001.78
    6000725京东方Ａ8142003183522.001.65
    7688256寒武纪30412989303.001.55
    8600276恒瑞医药494002727868.001.41
    9002475立讯精密546732693191.981.39
    10002415海康威视844002567448.001.33
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
    投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1603305旭升集团64700946561.000.49
    2688049炬芯科技20271901248.660.47
    3605123派克新材8300810246.000.42
    4300762上海瀚讯21500782600.000.41
    5300244迪安诊断31300577798.000.30
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券1310961.860.68
    2央行票据－－
    3金融债券－－
    其中：政策性金融债－－
    4企业债券－－
    5企业短期融资券－－
    6中期票据－－
    7可转债（可交换债）18846.280.01
    8同业存单－－
    9其他－－
    10合计1329808.140.69
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净值
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)比例（%）
    101979225国债19110001108306.960.57
    201977325国债082000202654.900.10
    3127112尚太转债9413273.070.01
    4118065艾为转债405573.210.00
    125.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未投资股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金不允许投资国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    13本基金本报告期末未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金21995.67
    2应收证券清算款－
    3应收股利－
    4应收利息－
    5应收申购款138944.48
    6其他应收款－
    7其他－
    8合计160940.15
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
    145.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    15§6开放式基金份额变动
    单位：份富国中证高端制造指数增强型富国中证高端制造指数增强型项目（LOF）A （LOF）C
    报告期期初基金份额总额43200064.7836061563.60
    报告期期间基金总申购份额11497912.938983568.32
    报告期期间基金总赎回份额11302223.648339938.50报告期期间基金拆分变动份额
    －－（份额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额43395754.0736705193.42
    16§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
    17§8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者类持有基金份额比例别期初申购赎回
    序号达到或者超过20%持有份额份额占比份额份额份额的时间区间
    2026-01-01至226676317033
    机构1－19497281.1224.34%
    2026-03-3118.657.53
    产品特有风险
    本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。
    18§9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准设立富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的文件
    2、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同
    3、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议
    4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
    5、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
    6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
    9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
    9.3查阅方式
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：
    95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
    富国基金管理有限公司
    2026年04月22日
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