金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告金鹰鑫日享债券型证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：金鹰基金管理有限公司
    基金托管人：中国民生银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
    第1页共15页金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称金鹰鑫日享债券基金主代码006974基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月20日
    报告期末基金份额总额1781035960.39份本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
    投资目标下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
    本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定投资策略增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，
    2金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。
    本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
    的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
    因素进行评估，主动调整债券组合。
    中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存业绩比较基准
    款利率（税后）×20%
    本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险风险收益特征水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简
    金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C称下属分级基金的交易代
    006974006975
    码报告期末下属分级基金
    1750603330.22份30432630.17份
    的份额总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期
    主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
    金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C
    1.本期已实现收益8070028.95150827.35
    3金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    2.本期利润11294170.89222040.36
    3.加权平均基金份额本期利润0.00850.0080
    4.期末基金资产净值1906091295.6533019150.74
    5.期末基金份额净值1.08881.0850注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
    后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、金鹰鑫日享债券 A：
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*－**－*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个0.77%0.03%0.57%0.03%0.20%0.00%月
    过去六个1.73%0.04%0.88%0.03%0.85%0.01%月
    过去一年2.50%0.05%-0.15%0.04%2.65%0.01%
    过去三年7.90%0.05%5.02%0.06%2.88%-0.01%
    过去五年16.10%0.05%8.35%0.05%7.75%0.00%
    过去七年28.34%0.07%10.45%0.05%17.89%0.02%自基金合
    同生效起29.56%0.07%10.45%0.05%19.11%0.02%至今
    2、金鹰鑫日享债券 C：
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*－**－*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个0.75%0.03%0.57%0.03%0.18%0.00%
    4金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    月
    过去六个1.68%0.04%0.88%0.03%0.80%0.01%月
    过去一年2.40%0.05%-0.15%0.04%2.55%0.01%
    过去三年7.55%0.05%5.02%0.06%2.53%-0.01%
    过去五年15.49%0.05%8.35%0.05%7.14%0.00%
    过去七年27.39%0.07%10.45%0.05%16.94%0.02%自基金合
    同生效起28.57%0.07%10.45%0.05%18.12%0.02%至今
    注：本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
    行定期存款利率（税后）×20%。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较金鹰鑫日享债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2019年3月20日至2026年6月30日)
    1．金鹰鑫日享债券 A：
    2．金鹰鑫日享债券 C：
    5金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    注：本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银
    行定期存款利率（税后）×20%。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期本基金的
    孙倩倩女士，南开大学经济学基金硕士。曾任招商证券策略研究经理，分析师、债券研究分析师，中公司2026-04--15欧基金管理有限公司基金经孙倩倩绝对25理等职，2018年7月加入金鹰收益
    基金管理有限公司，现任绝投资
    对收益投资部副总经理、基金部副经理。
    总经理
    本基2026-06-吕雅楠女士，华东理工大学经吕雅楠金的12-6济学硕士。2018年3月至2019基金年11月曾任上海新世纪资信
    6金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    经理评估投资服务有限公司助理分析师。2019年12月加入金鹰基金管理有限公司，曾任固定收益研究部研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部基金经理。
    林暐先生，上海大学经济学硕士。2010年4月至2012年12本基月曾任兴业证券股份有限公
    金的司交易员，2012年12月至基金2015年4月曾任中海基金管经理，理有限公司基金经理助理，公司2019-06-2026-05-12015年4月至2016年8月曾林暐绝对26916任兴业证券股份有限公司投
    收益资经理，2016年8月至2018投资年6月曾任国泰君安证券资产部副管理有限公司投资经理等职总经务。2018年6月加入金鹰基金理管理有限公司，曾任投资经理、绝对收益投资部副总经理、基金经理。
    注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
    2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
    本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    7金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
    公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
    报告期，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    二季度股票市场整体呈现震荡上行但结构分化的特征。4月初市场交易冲击修复，地缘冲突对风险偏好形成扰动，呈现在红利、周期与科技资产之间轮动的行情。随着一季度业绩逐步落地，AI 方向盈利与资本开支的改善强化市场对产业趋势的认知，业绩主线落在科技成长方向。5月份随着海外云厂商资本开支指引落地，以光模块、PCB 等方向为核心的海外科技链领涨，创业板指与科创 50等指数表现强势。6 月份科技行情持续往上游涨价链扩散，存储、光纤、CCL 等方向继续表现强势，随着海外存储巨头财报与扩产规划落地，市场围绕扩产确定性交易半导体设备、材料及零部件等方向，国产算力的预期同步上修，科技与非科技方向的分化持续加剧。
    可转债同样存在明显的结构分化特征，二季度中高价可转债整体表现优于低价可转债。在4月初整体修复的行情之后结构分化开始，低价可转债由于剩余期限、负债端压力以及行业特征影响持续走低，中高价可转债则受益于科技主线资产预期的上修表现强势。随着分化的持续加剧，5月后半段以来的可转债市场整体走弱，价格中位数持续下行，高价可转债主动提升转股溢价率，低价可转债被动累积转股溢价率，整体转股溢价率水平提升。
    8金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    债券市场则主要围绕境外输入性通胀、资金面松紧、超长债供给冲击、宏观
    经济弱修复等核心因素波动，全季度10年期国债收益率运行区间1.70%-1.82%，季度末较季初下行 8BP 左右。4 月初，债市整体呈震荡格局。超长期特别国债集中发行带来供给冲击，叠加中东地缘冲突推升国际油价，输入性通胀预期升温，持续压制市场情绪。4月中旬至5月中旬，随着地缘冲突缓和，通胀对债市的约束边际减弱，债市开启由资金面主导的行情，超长债表现领涨。期间流动性极度宽松，DR001 一度低至 1.2%，创近年新低，非银机构资金充裕，市场买盘旺盛；
    与此同时，宏观基本面呈现明显 K 型分化，地产、消费、信贷需求持续偏弱，资产荒逻辑进一步强化，长端利率债、二永债迎来阶段性强势行情。5月下旬至
    6月底，资金面边际收紧，市场多空分歧加大，债市转入区间震荡。利空主要来
    自：临近季末部分机构止盈落袋，叠加央行前期多次回收长期流动性，季末月份资金面边际趋紧，债市出现小幅回调；6月下旬，央行逐步加大流动性投放，有效缓和资金紧张预期，债市随之企稳修复。
    组合层面选择高胜率、低回撤的策略应对当前负债端的要求，主要配置于中短端信用债及小仓位转债资产，在长久期资产方面采取波动操作，稳健增厚收益。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0888 元，本报告期份额净值增长率为 0.77%，同期业绩比较基准增长率为 0.57%；C 类基金份额净值为
    1.0850元，本报告期份额净值增长率为0.75%，同期业绩比较基准增长率为0.57%。
    4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内无应当说明的预警事项。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号项目金额(元)
    的比例(%)
    1权益投资--
    9金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    其中：股票--
    2固定收益投资2012057591.3496.31
    其中：债券2012057591.3496.31
    资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产50002260.272.39
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    6银行存款和结算备付金合计27092675.291.30
    7其他各项资产99793.790.00
    8合计2089252320.69100.00
    注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
    应收申购款、待摊费用。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票投资。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产
    序号债券品种公允价值(元)
    净值比例(％)
    1国家债券24521959.101.26
    2央行票据--
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    3金融债券1351048153.4169.67
    其中：政策性金融债101026465.755.21
    4企业债券76746819.163.96
    5企业短期融资券10024712.330.52
    6中期票据425576200.5521.95
    7可转债（可交换债）25440669.391.31
    8同业存单98699077.405.09
    9其他--
    10合计2012057591.34103.76
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产公允价值
    序号债券代码债券名称数量（张）净值比例
    (元)
    （％）
    1222803922建设银行700000.0071390104.13.68
    二级011
    2222801722邮储银行01600000.00
    61501364.3
    83.17二级
    3242100124中山农商500000.0050514545.2
    小微债12.61
    24中行
    4 312410001 TLAC 非资 500000.00 50463561.6 2.60
    本债 01A 4
    521248001124浙商银行500000.0050459972.60302.60小微债
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    11金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证投资。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策无。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国建设银行股份有限公司在
    报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中山农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行中山市分行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的浙商银行股份有限公司在报告编制
    日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    12金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的东莞农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行广东省分行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的兴业银行股份有限公司在报告编制
    日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国银行间市场交易商协会的处罚。
    该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的青岛银行股份有限公司在报告编制
    日前一年内曾受到国家金融监督管理总局青岛监管局、中国人民银行青岛市分行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
    同约定的备选股票库情况。
    5.11.3其他各项资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金67988.92
    2应收证券清算款2439.90
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款29364.97
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计99793.79
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    13金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    占基金资产
    序号债券代码债券名称公允价值(元)
    净值比例(%)
    1127025冀东转债4213731.510.22
    2127070大中转债3765754.790.19
    3123158宙邦转债2979939.730.15
    4118059颀中转债2565252.050.13
    5113056重银转债2491358.900.13
    6111000起帆转债2363338.080.12
    7113052兴业转债2301752.880.12
    8128135洽洽转债2214832.140.11
    9127049希望转22171903.010.11
    10127109电化转债372806.300.02
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C
    本报告期期初基金份额总额1456345164.0826979577.00
    报告期期间基金总申购份额2171613026.599101335.87
    减：报告期期间基金总赎回份额1877354860.455648282.70
    报告期期间基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额1750603330.2230432630.17
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    14金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第2季度报告无。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金非发起式基金。
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1影响投资者决策的其他重要信息无。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
    2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。
    3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。
    4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
    10.2存放地点
    广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
    10.3查阅方式
    可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。
    金鹰基金管理有限公司
    二〇二六年七月二十一日
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