宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指
    数证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：宏利基金管理有限公司
    基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年7月21日宏利中债绿色普惠金融债券优选指数2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告财务资料未经审计。
    本报告期间为2026年4月1日至2026年6月30日。
    §2基金产品概况基金简称宏利中债绿色普惠金融债券优选指数基金主代码021269基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2024年5月29日
    报告期末基金份额总额1318654608.66份
    投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
    投资策略本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
    在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在
    0.3%以内，年跟踪误差控制在3%以内。
    业绩比较基准中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银
    行活期存款利率(税后)×5%。
    风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
    本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
    基金管理人宏利基金管理有限公司
    第2页共12页宏利中债绿色普惠金融债券优选指数2026年第2季度报告基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司宏利中债绿色普惠金融债券宏利中债绿色普惠金融债券下属分级基金的基金简称
    优选指数 A 优选指数 C下属分级基金的交易代码021269021270
    报告期末下属分级基金的份额总额1019726990.50份298927618.16份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标宏利中债绿色普惠金融债券优选指宏利中债绿色普惠金融债券优选指
    数 A 数 C
    1.本期已实现收益6873958.51515794.93
    2.本期利润9064190.37796519.86
    3.加权平均基金份额本期
    0.00720.0070
    利润
    4.期末基金资产净值1035362332.48310796642.72
    5.期末基金份额净值1.01531.0397
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.72%0.02%0.63%0.01%0.09%0.01%
    过去六个月1.29%0.02%1.17%0.01%0.12%0.01%
    过去一年1.24%0.04%1.92%0.01%-0.68%0.03%自基金合同
    4.00%0.05%4.65%0.02%-0.65%0.03%
    生效起至今
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    宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.82%0.02%0.63%0.01%0.19%0.01%
    过去六个月1.61%0.02%1.17%0.01%0.44%0.01%
    过去一年1.93%0.04%1.92%0.01%0.01%0.03%自基金合同
    4.90%0.05%4.65%0.02%0.25%0.03%
    生效起至今
    注：本基金业绩比较基准为中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率
    (税后)×5%。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
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    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，本基金基2024年5月29担任投资研究总部债券交易员；自2022
    沈乔旸-9年金经理日年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。具备9年基金从业经验，具有基金从业资格。
    金融学硕士；2013年8月至2016年2月，任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，历任评级分析师；2016年2月至2017年7月，任职于申万菱信基金管固定收益
    理有限公司，历任信用研究员；2017年7部副总经2024年7月4余罗畅-13年月至2023年5月，任职于中欧基金管理理兼基金日
    有限公司，历任债券研究员，基金经理；
    经理
    2023年6月加入宏利基金管理有限公司，
    现任固定收益部副总经理兼基金经理。具备13年证券基金从业经验，具有基金从业资格。
    注：证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
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    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
    并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行
    股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险控制与基金评估部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险控制与基金评估部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的
    5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    二季度海外局势反复，油价高位震荡，国内经济呈现“外需偏强、内需偏弱”的分化格局，经济数据较一季度末略有放缓，消费社融低迷，债券利率窄幅波动呈现先下后上走势。
    4-5月，CPI温和回升，PPI超预期上涨，经济增长动能显著分化，外需走强内需偏弱，AI
    产业链驱动下出口同比大幅回升，5月环比增速下降但仍处于往年高位，社零5月同比转负，社融同比延续少增。受基建和地产拖累，固定资产投资持续下滑。资金价格阶段性运行至政策利率下沿，1年期同业存单从季初1.51最低下行至1.43，10年国债下破1.7关键点位。进入6月，资金面成为市场主线。随着海外地缘冲突阶段性缓和，叠加资金利率前期下行幅度较大，市场资金中枢逐步向均衡水平收敛。中旬大行净融出规模回落至1万亿附近，资金价格边际抬升，1年存单与10年国债收益率分别反弹至1.5%和1.75%。
    报告期内，在指数化投资策略的基础上，随利率走势灵活调整久期杠杆。
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    4.5报告期内基金的业绩表现
    截止至本报告期末宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 A基金份额净值为 1.0153元，本报告期基金份额净值增长率为 0.72%;截止至本报告期末宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 C基金份
    额净值为1.0397元，本报告期基金份额净值增长率为0.82%;同期业绩比较基准收益率为0.63%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资1662604996.5299.94
    其中：债券1662604996.5299.94
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计974428.000.06
    8其他资产--
    9合计1663579424.52100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内股票。
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内股票。
    5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细本基金本报告期末未持有股票。
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
    资明细本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券235527940.6417.50
    2央行票据--
    3金融债券1377034658.62102.29
    其中：政策性金融债525559397.2639.04
    4企业债券--
    5企业短期融资券50042397.263.72
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计1662604996.52123.51
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）产净值比例（%）
    1250400325农发绿债031500000151658136.9911.27
    2 222480011 24建行绿债 01BC 1000000 102006016.44 7.58
    3252800425农业银行绿色债0190000091312865.756.78
    24工商银行绿色金融债
    4242800590000091310306.306.78
    01
    5 222580003 25 交行绿债 01A(BC) 900000 90904980.82 6.75
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
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    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司于2025年12月10日曾受到央行公开处罚，于2025年12月18日曾受到国家外汇管理局北京市分局公开处罚，于2026年6月5日曾受到国家金融监督管理总局公开处罚。南京银行股份有限公司于2025年7月18日曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局公开处罚。中国农业发展银行于2025年8月1日曾受到国家金融监督管理总局公开处罚。中国进出口银行于2026年3月5日曾受到国家外汇管理局北京市分局公开处罚，于2025年9月12日曾受到国家金融监督管理总局公开处罚。国家开发银行于
    2025年9月22日曾受到央行公开处罚，于2025年7月25日曾受到国家外汇管理局北京市分局公开处罚。中国农业银行股份有限公司于2025年10月31日曾受到国家金融监督管理总局公开处罚。中国建设银行股份有限公司于2026年2月12日曾受到央行公开处罚，于2025年9月12日、
    2026年6月5日曾受到国家金融监督管理总局公开处罚。交通银行股份有限公司于2025年12月
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    10日曾受到央行公开处罚，于2026年6月5日曾受到国家金融监督管理总局公开处罚。本基金
    对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    本基金本报告期未投资股票。
    5.11.3其他资产构成
    本基金本报告期末未有其他资产。
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份宏利中债绿色普惠金融债券宏利中债绿色普惠金融债券项目
    优选指数 A 优选指数 C
    报告期期初基金份额总额1589787664.19119.14
    报告期期间基金总申购份额19726770.57298927499.02
    减：报告期期间基金总赎回份额589787444.26-报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额1019726990.50298927618.16
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    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者类别持有基金份额比例达期初申购赎回份额占比
    序号到或者超过20%的时持有份额
    份额份额份额（%）间区间
    1489994899990100000
    机构120260401~20260630-75.8349
    9000.0000.000000.00
    产品特有风险
    报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
    注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会核准本基金设立的文件；
    2、《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同》；
    3、《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书》；
    4、《宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金托管协议》；
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
    7、中国证监会要求的其他文件。
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    9.2存放地点
    基金管理人和基金托管人的住所。
    9.3查阅方式
    投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
    人互联网网站（https://www.manulifefund.com.cn）查阅。
    宏利基金管理有限公司
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