华泰柏瑞货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
华泰柏瑞货币市场证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月21日华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。
§2基金产品概况基金简称华泰柏瑞货币基金主代码460006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年5月6日
报告期末基金份额总额54612922692.22份
投资目标在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下，追求超过业绩基准的稳健投资收益。
投资策略本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具
进行投资，在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，获得稳健的投资收益。
业绩比较基准当期银行活期存款税后收益率
风险收益特征本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C下属分级基金的交易代码460006460106021174
52863149022.17172130054.151577643615.90
报告期末下属分级基金的份额总额份份份
§3主要财务指标和基金净值表现
第2页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标
华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C
1.本期已实现收益131488519.15561387.445576800.62
2.本期利润131488519.15561387.445576800.62
3.期末基金资产净值52863149022.17172130054.151577643615.90
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞货币 A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.2444%0.0008%0.0873%0.0000%0.1571%0.0008%
过去六个月0.4972%0.0006%0.1748%0.0000%0.3224%0.0006%
过去一年1.0104%0.0004%0.3537%0.0000%0.6567%0.0004%
过去三年4.1343%0.0012%1.0644%0.0000%3.0699%0.0012%
过去五年7.8789%0.0013%1.7741%0.0000%6.1048%0.0013%
过去七年12.5438%0.0016%2.4848%0.0000%10.0590%0.0016%
过去十年22.8943%0.0027%3.5494%0.0000%19.3449%0.0027%自基金合同
45.9952%0.0040%6.2981%0.0001%39.6971%0.0039%
生效起至今
华泰柏瑞货币 B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3043%0.0008%0.0873%0.0000%0.2170%0.0008%
过去六个月0.6167%0.0006%0.1748%0.0000%0.4419%0.0006%
过去一年1.2530%0.0004%0.3537%0.0000%0.8993%0.0004%
过去三年4.8865%0.0012%1.0644%0.0000%3.8221%0.0012%
过去五年9.1806%0.0013%1.7741%0.0000%7.4065%0.0013%
过去七年14.4478%0.0016%2.4848%0.0000%11.9630%0.0016%
过去十年25.8203%0.0027%3.5494%0.0000%22.2709%0.0027%自基金合同
51.3394%0.0040%6.2981%0.0001%45.0413%0.0039%
生效起至今
华泰柏瑞货币 C
第3页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3043%0.0008%0.0873%0.0000%0.2170%0.0008%
过去六个月0.6167%0.0006%0.1748%0.0000%0.4419%0.0006%
过去一年1.2530%0.0004%0.3537%0.0000%0.8993%0.0004%自基金合同
2.7503%0.0007%0.6998%0.0000%2.0505%0.0007%
生效起至今
注：本基金自2018年12月19日起调整收益支付方式，由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
注：A 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至 2026 年 6 月 30 日。B 类图示日期为 2009 年 5 月 6 日至
2026年 6月 30日。C类图示日期为 2024年 7月 10日至 2026年 6月 30日。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限固定收益经济学硕士。曾任职于国信证券股份有部联席总2012年6月限公司、平安资产管理有限责任公司，郑青-20年监、本基29日2008年3月至2010年4月任中海基金
金的基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰
第5页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
经理柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。
2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市
场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年
12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单
AAA指数 7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享
6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。2026年2月起任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定、勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
第6页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，是指数或量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2026年二季度，基本面呈现 K型分化加剧的特征，内需边际承压，外需与新动能仍是主要支撑。一季度 GDP增速 5.0%实现开门红后，二季度增速预计回落。制造业 PMI 整体平稳，4月
50.3%、5月处于50.0%荣枯线、6月回升至50.3%。4-5月消费、投资等内需指标明显回落，5月
社会消费品零售增速转负、房地产投资降幅继续扩大，出口与高技术制造业则成为经济最重要的支撑项。物价方面，CPI同比稳定在 1.2%，PPI同比在中东冲突推升大宗与能源成本的带动下回升至 5月的 3.9%，二季度 GDP平减指数大概率时隔多时转正。
货币政策方面，央行延续"适度宽松"基调，综合运用多种货币政策工具削峰填谷、维护资金面稳定，央行买断式逆回购在连续多月缩量后于 6月中旬转为等量续作，MLF 于 6月加量续作
2000亿元，6月末央行创新推出隔夜逆回购工具以精准投放跨季。财政政策方面，发债与支出
节奏整体呈现4-5月慢、6月加速的特征。
市场方面，以 DR001为代表的资金利率从 4月低点 1.22%上行至 6月最高 1.45%，上行幅度达 23bp，6月中下旬开始逐步回落至 1.35%。同业存单方面，1年期国股行同业存单利率在
1.43%-1.50%区间运行。4月活期自律加强版落地叠加资金超预期宽松，存单利率从1.50%下行至
最低 1.445%；5月在银行信贷节奏主导下振幅收窄至 3bp，反应市场对信贷弱、资金充裕的预期稳定；6月受资金利率抬升影响，存单利率上行至1.50%，月中资金利率确认见顶后震荡回落至
1.47%。
本基金在4月份维持偏高的仓位和久期，5月份随着存单套息空间收窄，策略上转为中性，
6月份在资金利率抬升后快速降仓防御、月中加仓进攻，在确保组合流动性安全的同时，努力为
投资者提供稳定收益。
展望三季度，当前基本面仍处弱修复阶段，内需疲弱决定了利率上行的空间有限，但央行在
10年国债1.70%附近的"底线管理"明确，叠加三季度政府债供给高峰，同业存单大概率维持区间
第7页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
震荡格局，突破的方向取决于内外需是否进一步下滑、及政治局会议增量政策。DR001预计在
1.35%-1.45%区间，1年期国股行同业存单利率预计在1.45%-1.50%区间震荡。
我们将密切关注资金面的边际变化，保证组合流动性，并通过持续的再配置以期不断提升组合的收益水平，同时我们将继续坚守规避信用风险的理念，以“在保证安全性和流动性的前提下，努力追求超过业绩比较基准的稳健投资收益”为货币基金的运作目标。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞货币 A 本报告期基金份额净值收益率为 0.2444%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%，截至本报告期末华泰柏瑞货币 B 本报告期基金份额净值收益率为 0.3043%，同期业绩比较基准收益率为 0.0873%，截至本报告期末华泰柏瑞货币 C 本报告期基金份额净值收益率为0.3043%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资18969071656.9933.16
其中：债券18969071656.9933.16资产支持证
--券
2买入返售金融资产15119962770.9626.43
其中：买断式回购的--买入返售金融资产银行存款和结算备
323116615740.7240.41
付金合计
4其他资产59710.580.00
5合计57205709879.25100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（%）
1报告期内债券回购融资余额2.39
其中：买断式回购融资-占基金资产净值
序号项目金额（元）
的比例（%）
2报告期末债券回购融资余额562027161.641.03
其中：买断式回购融资--
第8页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明无。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限109报告期内投资组合平均剩余期限最高值115报告期内投资组合平均剩余期限最低值77报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明无。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（%）值的比例（%）
130天以内39.494.69
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
230天（含）—60天10.62-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
360天（含）—90天7.14-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
490天（含）—120天5.41-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
5120天（含）—397天（含）41.94-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
合计104.604.69
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券19995802.440.04
第9页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
其中：政策性金融
19995802.440.04
债
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7同业存单18949075854.5534.70
8其他--
9合计18969071656.9934.73
剩余存续期超过397
10--
天的浮动利率债券
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资
序号债券代码债券名称债券数量（张）公允价值（元）产净值比例（%）
26农业银行
111260310410000000994663345.181.82
CD104
26江苏银行
21126140367000000696295731.281.27
CD036
26农业银行
31126031146000000598796293.161.10
CD114
26渤海银行
41126211456000000597182347.491.09
CD145
25恒丰银行
51125192545000000498899044.960.91
CD254
26南京银行
61126950635000000497660173.470.91
CD119
26渤海银行
71126212015000000497037888.750.91
CD201
26农业银行
81126031255000000495297543.710.91
CD125
26交通银行
91126061245000000494742033.790.91
CD124
26徽商银行
101126954475000000494703834.740.91
CD094
5.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0224%
报告期内偏离度的最低值-0.0160%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0087%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。
第10页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行和国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，农业银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收利息-
4应收申购款59710.58
5其他应收款-
6其他-
7合计59710.58
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
第11页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告
项目 华泰柏瑞货币 A 华泰柏瑞货币 B 华泰柏瑞货币 C报告期期初基
43512851145.77188149925.56993725688.54
金份额总额报告期期间基
119028005547.2025937300.346734494270.13
金总申购份额报告期期间基
109677707670.8041957171.756150576342.77
金总赎回份额报告期期末基
52863149022.17172130054.151577643615.90
金份额总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
9.2存放地点
第12页共13页华泰柏瑞货币2026年第2季度报告上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）
021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月21日
