东吴月月享30天持有期短债债券型证券投
    资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：东吴基金管理有限公司
    基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年7月21日东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称东吴月月享30天持有期短债基金主代码015426基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年4月26日
    报告期末基金份额总额216507279.20份
    投资目标本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投资管理，力争实现基金资产的稳健增值。
    投资策略本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上，通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究，使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段，追求基金资产的稳健增值。
    业绩比较基准中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期
    存款基准利率（税后）*20%
    风险收益特征本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
    基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司东吴月月享30天持有期短债东吴月月享30天持有期短债下属分级基金的基金简称
    A C下属分级基金的交易代码015426015427
    报告期末下属分级基金的份额总额91939801.90份124567477.30份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    第2页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标
    东吴月月享 30天持有期短债 A 东吴月月享 30天持有期短债 C
    1.本期已实现收益601024.02865153.76
    2.本期利润528957.71752938.67
    3.加权平均基金份额本期利润0.00600.0054
    4.期末基金资产净值102460156.64137662895.71
    5.期末基金份额净值1.11441.1051
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    东吴月月享 30天持有期短债 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.54%0.01%0.38%0.01%0.16%0.00%
    过去六个月1.03%0.01%0.83%0.01%0.20%0.00%
    过去一年1.88%0.01%1.59%0.01%0.29%0.00%
    过去三年9.12%0.04%5.82%0.01%3.30%0.03%自基金合同
    11.44%0.03%8.63%0.01%2.81%0.02%
    生效起至今
    东吴月月享 30天持有期短债 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月0.49%0.01%0.38%0.01%0.11%0.00%
    过去六个月0.93%0.01%0.83%0.01%0.10%0.00%
    第3页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    过去一年1.67%0.01%1.59%0.01%0.08%0.00%
    过去三年8.47%0.04%5.82%0.01%2.65%0.03%自基金合同
    10.51%0.03%8.63%0.01%1.88%0.02%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    §4管理人报告
    第4页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    王明欣女士，中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017年7月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日担任东吴货币市场证
    券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券
    2022年5月9型证券投资基金基金经理，2022年5月9
    王明欣基金经理-8年日日至今担任东吴月月享30天持有期短债
    债券型证券投资基金基金经理，2022年
    11月8日至今担任东吴中证同业存单AAA
    指数7天持有期证券投资基金基金经理，
    2022年11月9日至今担任东吴增鑫宝货
    币市场基金基金经理，2026年3月27日至今担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
    邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。
    曾任职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债
    债券型证券投资基金基金经理，2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元
    双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴
    2024年9月25
    邵笛基金经理-19年中证可转换债券指数证券投资基金基金日经理，2022年12月2日至2023年7月
    27日担任东吴中债1-3年政策性金融债
    指数证券投资基金基金经理，2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益
    债券型证券投资基金基金经理，2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基
    金基金经理，2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，
    2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债
    债券型证券投资基金基金经理，2022年
    12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期
    第5页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    开放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期
    开放债券型证券投资基金基金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定
    期开放债券型证券投资基金基金经理，
    2024年9月25日至今担任东吴月月享30
    天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
    基金基金经理，2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
    注：1、任职日期和离任日期一般情况下指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；若该基金经
    理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    二季度债市整体表现震荡偏强。二季度基本面数据偏弱，信贷投放仍有待修复，利多债市。
    第6页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    二季度人民币升值，带动企业结汇，同时银行向央行申请结汇，这一过程给银行间带来了增量流动性。4月中旬起资金价格中枢持续下行，资金利率明显低于政策利率，隔夜匿名出现大量
    1.25-1.3%的供给，市场对资金面乐观程度逐步升温，带动长短端同时下行，根据 Wind数据，1年期国债和10年期国债收益率最多下行至1.15%和1.70%附近。3月开始，央行买断式逆回购开始缩量操作，同时在公开市场明显回收流动性。虽然资金利率在4月-5月仍维持在相对低位，但在央行的持续收短放长操作下，资金利率在6月出现相对明显的收敛，大行净融出量在6月开始明显下降，资金利率回到政策利率上方，但6月25日央行公告称“将在6月29日、6月30日公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种，隔夜逆回购操作采用固定利率、数量招标”，隔夜逆回购品种既是对当前逆回购品种的有效补充，也有助于降低市场融资成本，后续跨月跨季时点资金利率的波动性可能会下降，表明了央行对货币政策延续宽松呵护的态度，6月各期限收益率均有所上行，但整体仍未脱离震荡区间。
    二季度信贷走弱，进一步加剧债市资产荒，银行加大了债券投资配置。二季度各等级信用利差普遍收窄，具体来看，随着资金利率回归政策利率附近，1年期高等级信用债性价比较低，表现为盘整并且利差小幅上行，而相对长久期的信用利差则在资产荒背景下继续收窄。
    本基金在报告期内，基于对市场的判断适时调整组合结构，灵活采用票息策略，杠杆套息策略致力为组合增厚收益。我们在进行组合管理时，始终将组合的风险管理放在第一位，通过积极挖掘市场机会，努力为基金持有人获取与风险相匹配的收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末东吴月月享 30 天持有期短债 A 的基金份额净值为 1.1144 元，本报告期基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为0.38%；截至本报告期末东吴月月享30天持有期短债 C的基金份额净值为 1.1051元，本报告期基金份额净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准收益率为0.38%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    第7页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资267018985.3099.14
    其中：债券267018985.3099.14
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计1690463.230.63
    8其他资产637683.760.24
    9合计269347132.29100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券14045843.375.85
    2央行票据--
    3金融债券20861446.588.69
    其中：政策性金融债--
    4企业债券14413750.696.00
    5企业短期融资券41291403.4017.20
    6中期票据176406541.2673.47
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计267018985.30111.20
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    第8页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    24冀中能源
    1 102481269 MTN006(科创票 200000 20461917.81 8.52
    据)
    26浙商资产
    201268094620000020055578.088.35
    SCP001
    24津城建
    310248054618000018498476.717.70
    MTN009
    24江苏资产
    410248299216000016449113.426.85
    MTN002
    24天津轨交
    510248096216000016296561.106.79
    MTN002A
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金通过研究债券市场和国债期货市场运行特征，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的收益性、流动性及风险性特征情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    公允价值变动
    代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险指标说明
    （元）
    ------
    公允价值变动总额合计（元）-
    国债期货投资本期收益（元）-4036.59
    国债期货投资本期公允价值变动（元）-
    第9页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本报告期，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。本基金运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，同时利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合整体风险的目的。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券中“23天津银行二级资本债01(证券代码：232380014)”的发行主体在报告编制日前一年内受到监管部门的处罚。
    经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金5806.03
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款631877.73
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计637683.76
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    第10页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份东吴月月享30天持有期短东吴月月享30天持有期短项目
    债 A 债 C
    报告期期初基金份额总额53019223.04134920091.35
    报告期期间基金总申购份额61593608.9064665373.77
    减:报告期期间基金总赎回份额22673030.0475017987.82报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额91939801.90124567477.30
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本基金管理人本报告期内无运用固有资金投资本基金的情况。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回
    序号达到或者超过20%持有份额份额占比（%）类份额份额份额的时间区间别机
    120260623-202606300.0045060382.120.0045060382.1220.81
    构产品特有风险
    1.巨额赎回风险
    （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理
    人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；
    （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
    合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
    2.转换运作方式或终止基金合同的风险
    单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低
    第11页共12页东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险；
    3.流动性风险
    单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；
    4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金设立的文件；
    2、《东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金合同》；
    3、《东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金托管协议》；
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
    5、报告期内东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金在中国证监会指定媒介上披露的各项公告。
    9.2存放地点
    《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人住所；其余备查文件存放在基金管理人处。
    9.3查阅方式
    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
    网站：http：//www.scfund.com.cn
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
    客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
    2026年7月21日