平安元福短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
平安元福短债债券型发起式证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2026年07月21日平安元福短债发起式2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。
§2基金产品概况基金简称平安元福短债发起式基金主代码016662基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年11月8日
报告期末基金份额总额177117124.81份
投资目标在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配
置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）
个券选择策略、（5）信用债投资策略；3、现金头寸管理；
4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略
业绩比较基准中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期
存款基准利率(税后)*10%
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安元福短债发起式 A 平安元福短债发起式 C下属分级基金的交易代码016662016663
报告期末下属分级基金的份额总额69836075.21份107281049.60份
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标
平安元福短债发起式 A 平安元福短债发起式 C
1.本期已实现收益421340.63428766.99
2.本期利润489248.43581973.43
3.加权平均基金份额本期利润0.00600.0056
4.期末基金资产净值76991217.47116915223.23
5.期末基金份额净值1.10251.0898
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安元福短债发起式 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.60%0.01%0.38%0.01%0.22%0.00%
过去六个月1.02%0.01%0.84%0.01%0.18%0.00%
过去一年2.09%0.02%1.60%0.01%0.49%0.01%
过去三年7.25%0.02%5.97%0.01%1.28%0.01%自基金合同
10.25%0.02%7.68%0.01%2.57%0.01%
生效起至今
平安元福短债发起式 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.52%0.01%0.38%0.01%0.14%0.00%
过去六个月0.86%0.01%0.84%0.01%0.02%0.00%
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过去一年1.77%0.02%1.60%0.01%0.17%0.01%
过去三年6.22%0.02%5.97%0.01%0.25%0.01%自基金合同
8.98%0.02%7.68%0.01%1.30%0.01%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2022年11月08日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
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资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
杨严女士，卡迪夫大学经济学博士，曾任招商银行浙江省分行国际业务部职员、
民生通惠资产管理公司信用研究员、德邦
基金管理有限公司信用基金经理、长安基平安元福金管理有限公司基金经理。2024年12月短债债券加入平安基金管理有限公司，现担任平安型发起式2025年9月120-3年期政策性金融债债券型证券投资
杨严-11年证券投资日基金、平安惠智纯债债券型证券投资基
基金基金金、平安元福短债债券型发起式证券投资
经理基金、平安惠安纯债债券型证券投资基
金、平安惠润纯债债券型证券投资基金、
平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2026年二季度，债市震荡走强，但曲线继续陡峭化。4月初因超长期特别国债供给担忧，长
端收益率在1.80%上方震荡，但随着资金极度宽松，地缘缓和和通胀预期走向平稳，债市走强。5月初央行通过买断式逆回购和公开市场操作净回笼，资金转紧，短端利率大幅调整，长债也随之震荡。随后资金成为债市的交易重点，虽然 5 月和 6月 MLF 超额续作，但这两个月的买断式逆回购大额缩量。陆家嘴论坛后 6月末推出隔夜 OMO 工具，央行并未公告操作利率，但有媒体披露利率为 1.25%，大幅低于市场预期，债市情绪好转。但 PMI 超预期，同时虽然 6 月末最后两个交易日央行投放隔夜逆回购，但7天逆回购缩量，跨月公开市场操作总量为净回笼，债市情绪再次受到打击。整体来看，多数期限国债收益率下行，1 年、5年和 10 年国债收益率分别下行 29bp、18bp和 12bp 30 年国债债收益率在二季度震荡基本持平，曲线更加陡峭；信用利差方面，1年期高等级利差小幅走阔，3年期和5年期各评级信用债利差普遍收窄。本基金在符合基金合同约定的投资范围和投资限制基础上，主要配置短久期的高等级信用债和利率债，并根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期，追求较小回撤的稳健收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安元福短债发起式 A的基金份额净值 1.1025 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.38%；截至本报告期末平安元福短债发起式 C 的基金份额净值1.0898元，本报告期基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为0.38%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于
5000万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资219962627.4698.99
其中：债券219962627.4698.99
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1838138.750.83
8其他资产408805.310.18
9合计222209571.52100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券20184569.8710.41
其中：政策性金融债20184569.8710.41
4企业债券29199261.2415.06
5企业短期融资券20249588.4910.44
6中期票据150329207.8677.53
7可转债（可交换债）--
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8同业存单--
9其他--
10合计219962627.46113.44
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
21宿迁高新
110210170810000010415030.145.37
MTN001
21余姚城投
210210162710000010359909.045.34
MTN001
23吉林高速
310238264710000010342921.105.33
MTN004
23金融街
410238160210000010325805.485.33
MTN003
5 132380055 23 中节能 GN002 100000 10304250.41 5.31
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金为短期纯债型基金，以套期保值为目的开展国债期货投资，选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。本基金投资基础资产为国债的国债期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理和套期保值为投资目标。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动
代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险指标说明
（元）
------
公允价值变动总额合计（元）-
国债期货投资本期收益（元）-36037.77
国债期货投资本期公允价值变动（元）-
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注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对可控。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金1176.63
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款407628.68
6其他应收款-
7其他-
8合计408805.31
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
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单位：份
项目 平安元福短债发起式 A 平安元福短债发起式 C
报告期期初基金份额总额85234185.14108677260.99
报告期期间基金总申购份额92439349.9549522795.36
减：报告期期间基金总赎回份额107837459.8850919006.75报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额69836075.21107281049.60
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 平安元福短债发起式 A 平安元福短债发起式 C
报告期期初管理人持有的本基金份额10000450.05-
报告期期间买入/申购总份额0.00-
报告期期间卖出/赎回总份额0.00-
报告期期末管理人持有的本基金份额10000450.05-报告期期末持有的本基金份额占基金总
14.32-
份额比例（%）
注：1、申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份
额、因份额合并而减少的份额。
2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数
份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限
基金管理人固10000450.055.6510000000.005.65三年有资金
基金管理人高-----级管理人员
基金经理等人-----员
基金管理人股-----
第10页共12页平安元福短债发起式2026年第2季度报告东
其他-----
合计10000450.055.6510000000.005.65三年
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者持有基金份额比例达到期初申购赎回份额占比
类序号或者超过20%的时间区持有份额
份额份额份额（%）别间机
12026/06/08-2026/06/110.0054546947.3454546947.340.00-
构个
-------人产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
（1）中国证监会准予平安元福短债债券型发起式证券投资基金募集注册的文件
（2）平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金合同
（3）平安元福短债债券型发起式证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2存放地点
第11页共12页平安元福短债发起式2026年第2季度报告深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
10.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司
2026年07月21日
