大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
大成标普500等权重指数证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月21日大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 大成标普 500 等权重指数（QDII）基金主代码096001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日
报告期末基金份额总额337764012.88份
投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数
量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指
数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准标普500等权重指数（全收益指数）收益率
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风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。
基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司大成标普500等权重指数
下属分级基金的基金简称 大成标普 500等权重指数(QDII)A
(QDII)C下属分级基金的交易代码096001008401报告期末下属分级基金的份
262138981.62份75625031.26份
额总额
英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited境外资产托管人
中文名称：中国银行（香港）有限公司注：根据2021年9月4日基金管理人披露的《大成基金管理有限公司关于大成标普500等权重指数证券投资基金增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告》，自2021年9月7日起大成标普500等权重指数证券投资基金增加美元基金份额。本基金份额含人民币份额及美元份额（如有）。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标
大成标普 500 等权重指数(QDII)A 大成标普 500等权重指数(QDII)C
1.本期已实现收益22062735.036249146.49
2.本期利润55625221.0514942211.21
3.加权平均基金份额本期利润0.22100.2125
4.期末基金资产净值730385358.59209635785.48
5.期末基金份额净值2.78632.7720
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第3页共13页大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告
大成标普 500 等权重指数(QDII)A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月8.77%0.66%11.39%0.71%-2.62%-0.05%
过去六个月7.63%0.74%12.13%0.80%-4.50%-0.06%
过去一年11.03%0.70%19.20%0.75%-8.17%-0.05%
过去三年32.16%0.82%50.22%0.88%-18.06%-0.06%
过去五年47.72%0.96%54.87%1.02%-7.15%-0.06%
过去七年86.28%1.24%125.82%1.30%-39.54%-0.06%
过去十年154.89%1.11%220.77%1.17%-65.88%-0.06%自基金合同
296.14%1.08%483.43%1.13%-187.29%-0.05%
生效起至今
大成标普 500 等权重指数(QDII)C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月8.69%0.66%11.39%0.71%-2.70%-0.05%
过去六个月7.47%0.74%12.13%0.80%-4.66%-0.06%
过去一年10.69%0.70%19.20%0.75%-8.51%-0.05%自基金合同
31.88%0.84%49.37%0.90%-17.49%-0.06%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金自 2023 年 8月 30日起增设 C类基金份额类别，C类的净值增长率和业绩比较基准
收益率自2023年9月4日有份额之日开始计算。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业说明
第5页共13页大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告任职日期离任日期年限英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。
2003年4月至2004年6月就职于国信证
券研究部，任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普
500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（QDII）（转型前为大成纳斯达克100指数证券投资基金）基金经理。
2016年12月2日至2023年3月14日任
大成恒生综合中小型股指数基金
(QDII-LOF)基金经理。2016年 12 月 29日至2020年7月7日任大成海外中国机
会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
本基金基2011年8月26冉凌浩-23年2017年8月10日起任大成恒生指数证券金经理日
投资基金（LOF）基金经理。2019年 3月
20日起任大成中华沪深港300指数证券
投资基金（LOF）基金经理。2021年 5月
18日起任大成恒生科技交易型开放式指
数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金(QDII)基金经理。2024年 5月 29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年 6月 18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）基金经理。2025年6月24日起担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
第6页共13页大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告无。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内、5日内及10日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易
时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2026年第二季度，美股呈现较好的上升趋势，主要美股指数再次创出历史新高。主要有以下
几方面：
从宏观经济来看，美国宏观经济保持着相对稳定但并不算强劲的增长趋势。这体现在制造业PMI 维持在景气区间、就业数据较好等方面，但通胀数据受高油价的影响有所走高。
从国际局势来看，中东地缘政治局势逐步缓和，虽然过程起起伏伏，但从趋势来看总体是趋于缓解。
从货币政策来看，凯文·沃什已经正式就任新任美联储主席，虽然他被普遍认为是相对“鹰
第7页共13页大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告派”人士，但美联储目前还尚未加息，只是市场上存在一定的加息预期。
二季度美股最重要的影响因素还是 AI 发展趋势。由于 AI 产业投资的持续加大，带动了全球半导体产业的繁荣，从而进一步推动了美股的上涨。
本基金的投资目标是要复制基准指数的收益率，因此本基金将坚持被动化的投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。
截至本报告期末大成标普 500等权重指数(QDII)A的基金份额净值为 2.7863元，本报告期基金份额净值增长率为8.77%，同期业绩比较基准收益率为11.39%；截至本报告期末大成标普500等权重指数(QDII)C 的基金份额净值为 2.7720 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.69%，同期业绩比较基准收益率为11.39%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资883377895.1392.96
其中：普通股883377895.1392.96
优先股--
存托凭证--
房地产信托凭证--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
其中：远期--
期货--
期权--
权证--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
6货币市场工具--
7银行存款和结算备付金合计63094141.446.64
8其他资产3826955.620.40
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9合计950298992.19100.00
5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）
美国883377895.1393.97
合计883377895.1393.97
5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
占基金资产净
行业类别公允价值（人民币元）
值比例(%)
通讯44573720.094.74
非必需消费品82857973.418.81
必需消费品57452645.576.11
能源35630849.993.79
金融139951918.4514.89
房地产52222845.995.56
医疗保健104151314.7611.08
工业140080610.1914.90
材料48135259.785.12
科技121422995.3612.92
公用事业55163092.605.87
政府--
合计881643226.1993.79
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
公允价值（人民币元）占基金资产净行业类别
值比例(%)
通讯--
非必需消费品--
必需消费品1734668.940.18
能源--
金融--
房地产--
医疗保健--
工业--
材料--
科技--
公用事业--
政府--
合计1734668.940.18
注：以上分类采用彭博行业分类标准。
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5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及
存托凭证投资明细所属占基金公司名称公司名称证券代所在证国家数量公允价值（人资产净序号
(英文)(中文)码券市场（地(股)民币元）值比例
区）(%)纳斯达
Moderna 莫德纳公 MRNA
1克证券美国54882617596.690.28
Inc 司 US交易所美国纽
Corning
2 康宁公司 GLW US 约证券 美国 1501 2611301.99 0.28
Inc交易所
Applied 纳斯达
应用材料 AMAT
3 Materials 克证券 美国 507 2496610.31 0.27
公司 US
Inc 交易所纳斯达
KLAC
4 KLA Corp 科磊公司 克证券 美国 1181 2426856.55 0.26
US交易所纳斯达
Teradyne
5 泰瑞达 TER US 克证券 美国 726 2392450.13 0.25
Inc交易所纳斯达
Sandisk 闪迪公司/ SNDK
6克证券美国1532369380.590.25
Corp 特拉华州 US交易所
Lam 纳斯达
LRCX
7 Research 泛林集团 克证券 美国 784 2313871.96 0.25
US
Corp 交易所纳斯达
Bio-Techn Bio-techn TECH
8克证券美国48082313561.930.25
e Corp e 公司 US交易所通用电气
GE 美国纽
Vernova股
9 Vernova GEV US 约证券 美国 287 2296532.09 0.24
份有限公
Inc 交易所司
United 美国联合纳斯达
Airlines 航空控股
10 UAL US 克证券 美国 2455 2273856.08 0.24
Holdings 股份有限交易所
Inc 公司
5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及
存托凭证投资明细
第10页共13页大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告占基金资公司名称公司名称所在证券所属国家公允价值（人序号证券代码数量（股）产净值比(英文)(中文)市场(地区)民币元）例（%）
Conagra 康尼格拉 美国纽约
1 Brands 品牌股份 CAG US 证券交易 美国 18922 1734668.94 0.18
Inc 有限公司 所
5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合无。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细无。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细无。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（人民币元）
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利850347.05
第11页共13页大成标普500等权重指数证券投资基金2026年第2季度报告
4应收利息-
5应收申购款2976608.57
6其他应收款-
7其他-
8合计3826955.62
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份大成标普500等权重指数大成标普500等权重指数项目
(QDII)A (QDII)C
报告期期初基金份额总额226623869.5053938372.22
报告期期间基金总申购份额63373535.7843822894.35
减:报告期期间基金总赎回份额27858423.6622136235.31报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额262138981.6275625031.26
注：大成标普 500 等权重指数 QDII份额变动含人民币份额及美元份额（如有）。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
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8.2影响投资者决策的其他重要信息
经大成基金管理有限公司2026年第一次临时股东会及公司九届四次监事会审议通过，同意选举郭向东先生为公司第九届监事会股东代表监事，监事会主席，任期自2026年4月30日之日起计算，与公司第九届监事会剩余任期一致。自郭向东先生的监事任职生效之日起，陈勇先生将不再担任公司监事、监事会主席职务。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件；
2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2026年7月21日
