景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基
金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月21日景顺长城沪深300指数增强2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称景顺长城沪深300指数增强场内简称无基金主代码000311基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年10月29日
报告期末基金份额总额1224348234.33份
投资目标本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过
7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资策略1、资产配置策略:本基金为指数基金，股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。
2、股票投资策略:本基金作为增强型的指数基金，一方
面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。
3、债券投资策略:出于对流动性、跟踪误差、有效利用
基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、
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资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
4、权证、股指期货投资策略:本基金可投资股指期货和
其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成分股、备选成分股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5、中小企业私募债券的投资策略:对单个券种的分析判
断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限
内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。
业绩比较基准95%×沪深300指数收益率＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）。
风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司景顺长城沪深300景顺长城沪深300景顺长城沪深300下属分级基金的基金简称
指数增强 A 指数增强 C 指数增强 Y下属分级基金的交易代码000311015679027943
报告期末下属分级基金的份额总额995052646.31份229295075.76份512.26份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期（2026年6月25日-2026报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）年6月30日）主要财务指标景顺长城沪深300指数景顺长城沪深300指数
景顺长城沪深 300指数增强 Y
增强 A 增强 C
1.本期已实现收
139640061.9826323152.234.36
益
2.本期利润407610122.7173006509.8314.57
3.加权平均基金
0.38410.36914.3107
份额本期利润
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4.期末基金资产
2956854163.45675759902.661524.27
净值
5.期末基金份额
2.9722.9472.976
净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金自 2026年 06月 23日起增设 Y类基金份额，并于 2026年 06月 25 日开始对 Y类份额进行估值。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城沪深 300 指数增强 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月14.48%1.24%11.71%1.19%2.77%0.05%
过去六个月12.24%1.13%7.99%1.07%4.25%0.06%
过去一年32.86%0.98%26.98%0.97%5.88%0.01%
过去三年40.12%1.04%34.04%1.06%6.08%-0.02%
过去五年0.64%1.04%3.30%1.06%-2.66%-0.02%
过去七年44.27%1.10%43.35%1.11%0.92%-0.01%
过去十年111.17%1.10%80.46%1.09%30.71%0.01%自基金合同
249.49%1.31%148.15%1.27%101.34%0.04%
生效起至今
景顺长城沪深 300 指数增强 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月14.40%1.24%11.71%1.19%2.69%0.05%
过去六个月12.10%1.13%7.99%1.07%4.11%0.06%
过去一年32.57%0.98%26.98%0.97%5.59%0.01%
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过去三年39.21%1.04%34.04%1.06%5.17%-0.02%自基金合同
31.21%1.01%30.85%1.03%0.36%-0.02%
生效起至今
景顺长城沪深 300 指数增强 Y业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*自基金合同
0.81%2.09%0.73%2.05%0.08%0.04%
生效起至今
注：本基金于 2022年 04月 29日增设 C类基金份额，并于 2022年 05月 05日开始对 C类份额进行估值，于 2026年 06月 23日增设 Y类基金份额，并于 2026年 06月 25日开始对 Y类份额进行估值。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金的资产配置比例为：股票投资比例范围为基金资产的90%-95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2013年10月29日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2022年 4月 29日起增设 C类基金份额，并于 2026年 6月 23日起增设 Y类基金份额。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪 KMV公司研究员，美国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股
票部副总裁，香港海通国际资产管理有限本基金的2013年10月公司(海通国际投资管理有限公司)量化
黎海威-23年基金经理29日总监。2012年8月加入本公司，自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理，现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。具有23年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
第7页共16页景顺长城沪深300指数增强2026年第2季度报告执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2026年二季度，国内宏观经济延续稳中有进的发展态势，生产端保持较强韧性，价格端出现
积极变化，结构性亮点持续涌现。从数据来看，2026 年 4-6月国内制造业 PMI依次为 50.3、50.0、
50.3，制造业景气水平连续四个月运行在临界点及以上，六月产需两端同步改善，新订单指数回
升至51.2，市场需求有所回暖。2026年1-5月规模以上工业增加值累计同比增长5.4%，1-5月全国规模以上工业企业利润累计同比增长18.8%，企业盈利状况持续改善。价格端出现显著变化，五月 CPI同比上涨 1.2%，物价总体平稳，扣除食品和能源价格的核心 CPI同比上涨 1.1%；五月PPI 同比上涨 3.9%，环比上涨 0.5%，其中高技术制造业、有色金属等行业价格上涨较为明显。货币金融环境保持稳健，五月末 M2同比增长 8.6%，M1 同比增长 5.5%，资金活化程度有所提升。五月末外汇储备34422亿美元，较四月末上升317亿美元，外汇储备规模保持基本稳定，人民币汇率整体平稳运行。整体来看，二季度国内经济在产业升级和政策支撑下运行平稳，工业企业盈利改善、工业品价格回升等积极信号不断增多，经济内生动能逐步增强。从主要指数来看，二季度上证综指上涨5.20%，沪深300指数上涨11.90%，创业板指上涨36.35%，市场呈现出较为明显的成长风格占优特征。
展望未来，宏观政策将继续围绕扩大内需、促进科技创新、推动产业升级等重点方向持续发力。"十五五"规划开局之年的各项政策部署有望加快落地，"两新"政策（大规模设备更新和消费品以旧换新）持续显效，内需对经济增长的支撑作用有望进一步增强。货币政策保持适度宽松的基调，流动性环境总体有利。工业品价格的回升有望改善企业盈利预期，为权益市场提供基本面支撑。外部环境方面，海外主要经济体货币政策走向、国际经贸形势变化以及地缘不确定性因素仍需密切关注。同时，随着经济动能的持续转换，以人工智能、新能源、高端装备为代表的新质生产力相关产业有望延续较高景气度，权益市场仍具有较多结构性投资机会。个股层面相对充裕的流动性环境、市场层面结构性分化的行情特征，对于量化选股模型而言是相对有利的环境。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在科学技术带动产业升级的大背景下，我们对经
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济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前 A股市场整体估值已进入长期价值配置区间，具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司，将具备较高的投资价值。
本基金是以沪深300指数为基准的指数增强基金，从基准的角度来看，沪深300指数汇聚了国内各行业的头部企业，这些企业在经济逐步企稳复苏的过程中将会率先迎来基本面的改善。从选股模型的角度来看，我们的投资组合主要以基本面量化选股为主，风格上维持价值和成长之间的平衡，同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司，在股市波动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 14.48%，业绩比较基准收益率为 11.71%。
本报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 14.40%，业绩比较基准收益率为 11.71%。
本报告期内，本基金 Y类份额净值增长率为 0.81%，业绩比较基准收益率为 0.73%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资3291136240.9189.79
其中：股票3291136240.9189.79
2基金投资--
3固定收益投资30209313.640.82
其中：债券30209313.640.82
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计302324197.838.25
8其他资产41639798.961.14
9合计3665309551.34100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
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代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11332568.00 0.31
B 采矿业 153178559.63 4.22
C 制造业 1706586995.75 46.98
电力、热力、燃气及水生产和
D 88087056.53 2.42供应业
E 建筑业 18263644.11 0.50
F 批发和零售业 13499996.00 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 77554840.49 2.13
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 146639726.16 4.04务业
J 金融业 570410273.82 15.70
K 房地产业 13896267.18 0.38
L 租赁和商务服务业 20397864.32 0.56
M 科学研究和技术服务业 38627608.87 1.06
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 272852.58 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2218.00 0.00
S 综合 - -
合计2858750471.4478.70
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1756336.30 0.05
B 采矿业 20295421.50 0.56
C 制造业 296308689.40 8.16
电力、热力、燃气及水生产和
D
供应业10420943.000.29
E 建筑业 4247999.00 0.12
F 批发和零售业 9370012.36 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 9351552.80 0.26
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业19972315.380.55
J 金融业 17874062.54 0.49
K 房地产业 6507486.80 0.18
L 租赁和商务服务业 8179608.00 0.23
M 科学研究和技术服务业 20013910.94 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 2872927.45 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2641369.00 0.07
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Q 卫生和社会工作 285706.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2285087.00 0.06
S 综合 2342.00 0.00
合计432385769.4711.90
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300308中际旭创134723171098210.004.71
2300750宁德时代273853107626967.532.96
3300502新易盛168636102362052.002.82
4603986兆易创新8455068908250.001.90
5688256寒武纪4092665299479.301.80
6601318中国平安113274954077437.261.49
7600519贵州茅台4202949824959.211.37
8002384东山精密18178947692344.151.31
9601899紫金矿业156310039296334.001.08
10603259药明康德31023738627608.871.06
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）例（%）
1000983山西焦煤11781006832980.000.19
2600909华安证券4857005396127.000.15
3002245蔚蓝锂芯2592124849856.520.13
4002662峰璟股份12892004770040.000.13
5601187厦门银行6628004526924.000.12
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券30145726.030.83
其中：政策性金融债30145726.030.83
4企业债券--
5企业短期融资券--
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6中期票据--
7可转债（可交换债）63587.610.00
8同业存单--
9其他--
10合计30209313.640.83
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
126041126农发1130000030145726.030.83
2113703翔26转债26026002.620.00
3113704春风转债21021000.970.00
4123272中汽转债8012583.900.00
5118072鼎通转债404000.120.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量
代码名称（买/合约市值(元)公允价值变动（元）风险说明
卖）
IF2607 IF2607 56 82689600.00 386220.00 本基金投资股指期货将根据
风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和
带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
IF2609 IF2609 42 61107480.00 1227600.00 本基金投资股指期货将根据
风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性
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好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和
带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
公允价值变动总额合计（元）1613820.00
股指期货投资本期收益（元）6672628.58
股指期货投资本期公允价值变动（元）9373320.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局处罚。
浙江春风动力股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关处罚。
华安证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行处罚。
厦门银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行处罚。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现
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被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金17869064.17
2应收证券清算款13460905.20
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款10309829.59
6其他应收款-
7其他-
8合计41639798.96
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份景顺长城景顺长城沪深300指景顺长城沪深300项目沪深300
数增强 A 指数增强 C
指数增强 Y
报告期期初基金份额总额1114832003.33195274508.83-
报告期期间基金总申购份额70612172.9774631916.34512.26
减：报告期期间基金总赎回份额190391529.9940611349.41-报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额995052646.31229295075.76512.26
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
为了更好满足个人养老金投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》
等法律法规的规定和《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定自2026年6月23日起对景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金在现有基金份额的基础
上增设 Y类基金份额，同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参阅本基金管理人于2026年6月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金增设 Y类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告》。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
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9.2存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2026年7月21日
