东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
东海锐安短债债券型发起式证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年06月30日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2026年07月21日东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称东海锐安短债发起式基金主代码024097基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年06月09日
报告期末基金份额总额25030969.57份
本基金主要投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动投资目标
性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券精
投资策略选策略、信用债券投资策略、息差策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略
业绩比较基准中债综合财富（1年以下）指数收益率
本基金为债券型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收风险收益特征
益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人东海基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东海锐安短债发起式 A 东海锐安短债发起式 C下属分级基金的交易代码024097024098
报告期末下属分级基金的份额总额11625744.83份13405224.74份
注：东海锐安短债债券型发起式证券投资基金由东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划变更而来。自2025年6月9日起，《东海锐安短债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年04月01日-2026年06月30日）主要财务指标
东海锐安短债发起式 A 东海锐安短债发起式 C
1.本期已实现收益62642.1370641.91
2.本期利润59795.4366262.99
3.加权平均基金份额本期利润0.00510.0042
4.期末基金资产净值12589835.6113616012.34
5.期末基金份额净值1.08291.0157
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海锐安短债发起式 A 净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.47%0.01%0.39%0.01%0.08%0.00%
过去六个月0.92%0.01%0.85%0.01%0.07%0.00%
过去一年1.77%0.01%1.61%0.01%0.16%0.00%自基金合同生
1.84%0.01%1.74%0.01%0.10%0.00%
效起至今
东海锐安短债发起式 C 净值表现业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.41%0.01%0.39%0.01%0.02%0.00%
过去六个月0.79%0.01%0.85%0.01%-0.06%0.00%
过去一年1.50%0.01%1.61%0.01%-0.11%0.00%自基金合同生
1.57%0.01%1.74%0.01%-0.17%0.00%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
第2页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
注：本基金合同生效日为2025年06月09日图示日期为2025年06月09日至2026年06月30日。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务任本基金的基金经证说明
第3页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告理期限券从离任业任职日期日期年限国籍：中国。金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师。2018年
12月加入东海基金，现任资产
配置部基金经理。2022年3月
9日起担任东海祥瑞债券型证
券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年3月
14日起担任东海祥苏短债债券
型证券投资基金的基金经理；
2022年3月14日至2025年6月5日担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月17日起
10担任东海鑫乐一年定期开放债
张浩硕本基金的基金经理2025-06-09-年券型发起式证券投资基金的基金经理；2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
2024年9月11日起担任东海鑫
兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年10月
25日起担任东海启航6个月持
有期混合型证券投资基金的基金经理；2025年5月12日起担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理；2025年6月3日起担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理；2025年6月9日起担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
国籍：中国。上海财经大学金融硕士。曾于长城国瑞证券有梁思琦本基金的基金经理2026-01-30-5年限公司资产管理事业部任研究员。2022年2月加入东海基金，于研发策略部任固定收益研究
第4页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告岗；2025年4月至2025年12月于中央交易室任固收交易员；2026年1月调任资产配置
部任基金经理助理，主要负责固收投资研究工作。2026年1月30日起担任东海祥苏短债债
券型证券投资基金、东海锐安短债债券型发起式证券投资基金及东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监
第5页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2026年二季度，债市总体呈现震荡走强的走势，其中长端及超长端表现较为突出，超长段期限利差有所压缩。具体来看，报告期内，10年期国债收益率最低为1.70%，最高为1.82%，至报告期末收于 1.73%，较上季度末下行 9BP。1 年期 AA+中短期票据收益率最低为 1.49%，最高为 1.62%，至报告期末收于 1.53%，较上季度末下行 9BP。
从市场节奏来看，4月份随着资本市场对中东战局逐步脱敏、资金利率维持低位、信贷偏弱等因素影响，债市"资产荒"行情再现，各期限收益率走出流畅的下行；5月份债市整体震荡为主，下旬随着权益市场回调叠加央行超额续作 MLF 释放暖意，债市情绪提振，10 年期国债活跃券向下挑战1.7%关口；6 月份债市交易主线围绕央行政策投放力度展开，包括月初 OMO 零投放、买断式缩量，
以及月末超额续作 MLF、新增隔夜 OMO 品种等，债市回归区间震荡行情。
往后看，资金利率中枢预计仍围绕在政策利率附近，市场后续关注重点仍将是基本面的走势。
当前10年期国债活跃券逼近前低位置后赔率收窄，市场大概率进入低波震荡等催化，而考虑到机构普遍“欠配”，利率中枢稳定的环境下超长端资产配置有望释放，由此期限利差压缩仍可期。不过仍需关注地缘政治事件的不确定性带来的通胀回升、政府债供给高峰等扰动因素。
信用债方面，二季度信用债仍体现“资产荒”行情，信用利差与资金利率走势同步，即先压缩后走扩，信用债需求总体仍旺盛。值得关注的是，季度内各债券评级机构开展“评级虚高”情况的排查，部分主体出现评级下调或终止评级，带动相关债券价格波动，对市场情绪形成扰动。后续在信用债投资方面仍需审慎分析个体信用状况，密切监测其基本面的变化及评级调整动向。
本报告期内，本基金重点配置了利率债和优质信用债，震荡行情中择机采取国债期货套保策略，后续将根据市场运行环境，继续积极把握债券市场的投资机会，力争为投资人创造长期稳健投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末东海锐安短债发起式 A 基金份额净值为 1.0829 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.39%；截至报告期末东海锐安短债发起式 C基金份额净值为1.0157元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为
0.39%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，截至本报告期末存续未满3年，故本报告期不存在需要说明的情况。
第6页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资27808735.5286.90
其中：债券27808735.5286.90
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产700000.002.19
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计960708.503.00
8其他资产2531989.917.91
9合计32001433.93100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号债券品种公允价值(元)
(％)
1国家债券10568901.9540.33
2央行票据--
3金融债券7724726.1929.48
其中：政策性金融债--
4企业债券9515107.3836.31
5企业短期融资券--
6中期票据--
第7页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计27808735.52106.12
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
比例(%)
101978225国债12308503093653.2111.81
2 241013 24CHNG3K 20000 2018671.34 7.70
3 240996 24 紫金 K1 20000 2018637.81 7.70
4 242897 25 平证 K1 20000 2007958.90 7.66
5 242603 25 招证 K1 20000 2007758.90 7.66
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国华能集团有限公司在报告编制日前一年内受到国
第8页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告家能源局通报批评。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期未持有股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金15863.89
2应收证券清算款1700128.14
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款815997.88
6其他应收款-
7其他-
8合计2531989.91
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
东海锐安短债发起式 A 东海锐安短债发起式 C
报告期期初基金份额总额11804455.3316613350.94
报告期期间基金总申购份额413930.86105350857.02
减：报告期期间基金总赎回份额592641.36108558983.22报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额11625744.8313405224.74
第9页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限
基金管理人固有资金-----
基金管理人高级管理人员-----
基金经理等人员-----不少于3
基金管理人股东9405568.1037.58%9405568.1037.58%年
其他-----
合计9405568.1037.58%9405568.1037.58%-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达到者序份额占
或者超过20%的时间区期初份额申购份额赎回份额持有份额类号比间别
机2026年04月01日-2026
19405568.100.000.009405568.1037.58%
构年06月30日产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
第10页，共11页东海锐安短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准东海锐安短债债券型发起式证券投资基金设立的文件
2、《东海锐安短债债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《东海锐安短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
4、《东海锐安短债债券型发起式证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内披露的各项公告
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
10.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.donghaifunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所查阅。
投资者对本报告如有疑问，可拨打基金管理人客户服务热线电话：400-959-5531咨询相关信息。
东海基金管理有限责任公司
二〇二六年七月二十一日
第11页，共11页
