华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
报告送出日期：2026 年 7 月 21 日华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 2026 年第 2 季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞中证油气产业 ETF发起式联接基金主代码023832基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年4月8日
报告期末基金份额总额27605990.29份
投资目标紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略；2、目标 ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生
品投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略业绩比较基准中证油气产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为华泰柏瑞中证油气产业 ETF的联接基金，主要投资于目标 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证油气产业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
第 2 页 共 13 页华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 2026 年第 2 季度报告基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司
华泰柏瑞中证油气产业 ETF 华泰柏瑞中证油气产业 ETF下属分级基金的基金简称
发起式联接 A 发起式联接 C下属分级基金的交易代码023832023833
报告期末下属分级基金的份额总额13958124.05份13647866.24份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金基金主代码561570基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2024年10月9日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2024年10月17日基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人名称中信证券股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略1、股票的投资策略；
2、存托凭证的投资策略；
3、债券投资策略；
4、股指期货投资策略；
5、资产支持证券的投资策略；
6、融资及转融通证券出借业务
业绩比较基准中证油气产业指数收益率
风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
主要财务指标 华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式 华泰柏瑞中证油气产业 ETF发起式
联接 A 联接 C
1.本期已实现收益-494184.47-615871.77
2.本期利润-2134109.83-1727079.43
3.加权平均基金份额本
-0.1417-0.0804期利润
4.期末基金资产净值17770954.3817329624.47
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5.期末基金份额净值1.27321.2698
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-10.70%1.18%-11.88%1.24%1.18%-0.06%
过去六个月5.79%1.63%8.00%1.81%-2.21%-0.18%
过去一年25.13%1.28%27.32%1.41%-2.19%-0.13%自基金合同
27.32%1.17%37.69%1.31%-10.37%-0.14%
生效起至今
华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-10.74%1.18%-11.88%1.24%1.14%-0.06%
过去六个月5.68%1.63%8.00%1.81%-2.32%-0.18%
过去一年24.87%1.28%27.32%1.41%-2.45%-0.13%自基金合同
26.98%1.17%37.69%1.31%-10.71%-0.14%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、A类图示日期为 2025 年 4月 8日至 2026年 6 月 30日。C类图示日期为 2025 年 4月 8日至2026年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
李沐阳指数投资2025年4月8-8年美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017第 5 页 共 13 页华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 2026 年第 2 季度报告
部总监助日年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，理、本基历任指数投资部助理研究员、研究员、基金的基金金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞经理中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年4月任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2021年3月至2025年2月任华泰柏瑞中
证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2022年4月至2025年6月任华泰柏瑞中
证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克
100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年 4月至 2025年10月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数
证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金（QDII）的基金经理。2023年 11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
(QDII)的基金经理。2024年 7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放
式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业
交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月至2025年11月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券
投资基金(QDII)基金经理。2024年 12月第 6 页 共 13 页华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 2026 年第 2 季度报告起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
2025年5月至2026年5月任华泰柏瑞恒
生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定、勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，是指数或量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
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2026年第二季度，油气指数在美伊冲突缓和油价下跌的过程中震荡下行。4月受中东地缘摩
擦升级及库存去化超预期推动，油价快速拉升带动油气板块走高；5月因全球经济数据偏弱引发需求担忧、美元阶段走强，油价及能源股明显回调；6月随夏季出行旺季来临、美国商业原油库存持续下降，供需紧平衡预期重现，油气板块企稳反弹，全季呈现典型商品型资产的高波动特征。
展望第三季度，油气 ETF表现取决于"原油供需缺口"与"地缘风险溢价"的博弈。积极因素在
于 OPEC+延续控产、北半球夏季出行及冬季备库前的炼厂开工率抬升，如地缘局势再度趋紧将放大风险溢价，高股息能源股亦提供一定防御性。风险来自美伊谈判缓和致供给释放、非 OPEC+（美/巴西/圭亚那）产量超预期增长压低油价中枢、及美元强势对大宗商品估值的压制。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末华泰柏瑞中证油气产业 ETF发起式联接 A的基金份额净值为 1.2732元，本报告期基金份额净值增长率为-10.70%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，截至本报告期末华泰柏瑞中证油气产业 ETF发起式联接 C的基金份额净值为 1.2698元，本报告期基金份额净值增长率为-10.74%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资1126830.703.16
其中：股票1126830.703.16
2基金投资31686830.0488.73
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计2486862.076.96
8其他资产411337.141.15
9合计35711859.95100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 815612.70 2.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业180918.000.52
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 67801.00 0.19
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 62499.00 0.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1126830.703.21
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600346恒力石化12300217833.000.62
2600642申能股份13100114363.000.33
3601216君正集团22700101242.000.29
4601678滨化股份1390091601.000.26
5603800洪田股份110089419.000.25
6600063皖维高新990075240.000.21
7603223恒通股份510066555.000.19
8600095湘财股份830062499.000.18
9600273嘉化能源640041728.000.12
10600623华谊集团510041157.000.12
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资产
序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）
净值比例（%）华泰柏瑞中证油气华泰柏瑞产业交易交易型开放
1指数型基金管理31686830.0490.27
型开放式式有限公司指数证券投资基金
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.12投资组合报告附注
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5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。
5.12.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金247960.80
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款163376.34
6其他应收款-
7其他-
8合计411337.14
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份华泰柏瑞中证油气产业华泰柏瑞中证油气产业项目
ETF发起式联接 A ETF发起式联接 C
报告期期初基金份额总额16496097.2035710220.01
报告期期间基金总申购份额1983536.5411671904.92
减:报告期期间基金总赎回份额4521509.6933734258.69报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额13958124.0513647866.24
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
华泰柏瑞中证油气产业 ETF 华泰柏瑞中证油气产业 ETF项目
发起式联接 A 发起式联接 C
报告期期初管理人持有的本基金份额10000097.22-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额10000097.22-报告期期末持有的本基金份额占基金总
36.22-
份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数
份额比例(%)份额比例(%)诺持有期限
基金管理人固10000097.2236.2210000097.2236.223年有资金
基金管理人高-----级管理人员
基金经理等人-----员
基金管理人股-----东
其他-----
合计10000097.2236.2210000097.2236.22-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况资况者
序持有基金份额比例达到或者超过20%的时期初申购赎回份额占类持有份额
号间区间份额份额份额比（%）别机
120260402-20260407;20260409-20260630;10000097.22--10000097.2236.22
构产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎第 12 页 共 13 页华泰柏瑞中证油气产业 ETF 发起式联接 2026 年第 2 季度报告
回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
9.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
10.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）
021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年7月21日
