金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：金鹰基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
    第1页共14页金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
    述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称金鹰添悦60天滚动持有短债基金主代码016088基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月20日
    报告期末基金份额总额14506701.09份
    本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下，重点投资于短期债券资产，力争为投资者获取投资目标超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
    本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行和金融市场运行趋势，投资策略
    在保证投资低风险的基础上谨慎投资，力争实现组合的稳健增值。本基金以长期利率趋势分析为基
    2金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告础，结合经济变化趋势、货币政策、不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，综合运用久期配置、类属配置、期限结构配置以及个券选
    择等多种积极管理策略，深入挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
    中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率业绩比较基准（税后）*15%
    本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货风险收益特征
    币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
    基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简金鹰添悦60天滚动持有金鹰添悦60天滚动持有
    称 短债 A 短债 C下属分级基金的交易代
    016088016089
    码报告期末下属分级基金
    10653457.84份3853243.25份
    的份额总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期
    (2026年4月1日-2026年6月30日)主要财务指标金鹰添悦60天滚动持金鹰添悦60天滚动持
    有短债 A 有短债 C
    1.本期已实现收益65800.1023682.16
    2.本期利润98385.2336836.84
    3金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    3.加权平均基金份额本期利润0.00810.0075
    4.期末基金资产净值11598964.184159489.48
    5.期末基金份额净值1.08881.0795注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
    2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
    后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、金鹰添悦 60 天滚动持有短债 A：
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*－**－*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个0.76%0.03%0.37%0.00%0.39%0.03%月
    过去六个1.26%0.03%0.79%0.01%0.47%0.02%月
    过去一年2.08%0.04%1.54%0.01%0.54%0.03%
    过去三年8.68%0.07%5.75%0.01%2.93%0.06%自基金合
    同生效起9.94%0.06%7.33%0.01%2.61%0.05%至今
    2、金鹰添悦 60 天滚动持有短债 C：
    业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*－**－*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个0.71%0.03%0.37%0.00%0.34%0.03%月
    过去六个1.16%0.03%0.79%0.01%0.37%0.02%月
    过去一年1.88%0.04%1.54%0.01%0.34%0.03%
    4金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    过去三年7.85%0.07%5.75%0.01%2.10%0.06%自基金合
    同生效起9.01%0.06%7.33%0.01%1.68%0.05%至今
    注：本基金业绩比较基准为：中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15%。
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
    收益率变动的比较金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2022年12月20日至2026年6月30日)
    1．金鹰添悦 60 天滚动持有短债 A：
    2．金鹰添悦 60 天滚动持有短债 C：
    5金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    注：本基金业绩比较基准为：中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15%。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期
    邹卫先生，西南财经大学经济学硕士。历任中信证券华南股本基份有限公司研究员，广州广证金的恒生市场研究有限公司研究基金员，中信证券华南股份有限公经理，司资产管理部投资经理，金鹰公司2024-01--15基金管理有限公司风险管理邹卫
    固定12部副总监，广州金鹰资产管理收益有限公司总经理助理。2017研究年12月加入金鹰基金管理有
    部总限公司，历任固定收益研究部经理总经理、特定资产投资管理部
    总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理、基金经
    6金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告理。
    注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
    2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
    公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
    报告期，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    7金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    2026年二季度行情，债券市场核心受流动性预期波动、宏观经济结构性走
    弱两大主线牵引，多重利多因素共振推动整体震荡走强，各期限收益率中枢同步下行。4月初，政府债券供给放量引发市场担忧，10年期国债收益率于1.82%区间高位震荡；4月中旬至月末，银行间流动性维持极度宽松状态，叠加外部地缘风险缓和，债市迎来阶段性修复，10年期国债收益率一度下破1.74%；5月初央行实施公开市场净回笼操作，市场情绪边际收紧带动债市短暂回调，1年期国债收益率上行至1.21%附近；5月中下旬，国内基本面修复力度不及预期，央行超额续作 MLF 投放中长期流动性，长短端债券同步走强，10 年期国债收益率回落至1.71%一线；6月市场多空因素交织博弈，10年期国债收益率维持
    1.70%-1.75%窄幅震荡，充裕流动性持续支撑短端利率下行，收益率曲线维持陡峭化形态。
    展望 2026 年三季度，宏观经济仍处在新旧动能切换的关键阶段，K 型结构性分化特征凸显，房地产、传统基建与居民消费修复动能偏弱，全社会实体融资需求整体处于低位。国内货币政策将延续适度宽松导向，市场流动性维持合理充裕格局，债券资产中长期配置价值仍存。由于本基金是短期纯债基金，在符合流动性和安全性要求的前提下，我们会重点布局高性价比的短期利率债和信用债，并适当搭配各久期券种，在获得稳定的票息收益的同时获取一定的资本利得。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0888 元，本报告期份额净值增长率为 0.76%，同期业绩比较基准增长率为 0.37%；C 类基金份额净值为
    1.0795元，本报告期份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准增长率为0.37%。
    4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    报告期内，本基金资产净值已发生连续超过60个工作日低于5000万元的情形，本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。本基金在迷你基金期间，如涉及信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、IOPV
    计算与发布费（如有）、注册登记费（如有）等相关固定费用，由管理人承担，不再从基金资产中列支。
    8金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产
    序号项目金额(元)
    的比例(%)
    1权益投资--
    其中：股票--
    2固定收益投资18795114.6296.77
    其中：债券18795114.6296.77
    资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售
    --金融资产
    6银行存款和结算备付金合计598975.933.08
    7其他各项资产27940.880.14
    8合计19422031.43100.00
    注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    9金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产
    序号债券品种公允价值(元)
    净值比例(％)
    1国家债券10600246.4667.27
    2央行票据--
    3金融债券7142633.9745.33
    其中：政策性金融债3029050.6819.22
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据1052234.196.68
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他--
    10合计18795114.62119.27
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产公允价值
    序号债券代码债券名称数量（张）净值比例
    (元)
    （％）
    101983526国债0941000.004106747.5926.06
    201982726国债0136000.003623334.9022.99
    30924020224国开清发0230000.003029050.6819.22
    401979225国债1921000.002122243.8913.47
    5 102583638 25 长春城投 MTN002B 10000.00 1052234.19 6.68
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
    投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
    10金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    细本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明无。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策无。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前
    一年内曾受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的徽商银行股份有限公司在报告编制
    日前一年内曾受到国家金融监督管理总局安徽监管局、中国人民银行安徽省分行的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    本基金投资的前十名证券的发行主体之一的阳光人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局宁波监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
    除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    11金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    5.11.2本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合
    同约定的备选股票库情况。
    5.11.3其他各项资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金1622.69
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款17018.19
    6其他应收款9300.00
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计27940.88
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份金鹰添悦60天滚动金鹰添悦60天滚动项目
    持有短债A 持有短债C
    本报告期期初基金份额总额12703466.705576553.61
    报告期期间基金总申购份额1345599.41316826.45
    12金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    减：报告期期间基金总赎回份额3395608.272040136.81
    报告期期间基金拆分变动份额--
    本报告期期末基金份额总额10653457.843853243.25
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无交易。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金非发起式基金。
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期，本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议投票表决时间为2026年5月18日至2026年6月16日，会议期间审议了《关于金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金持续运作的议案》。出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的50%，因此未达到规定的有效开会条件。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会批准发行及募集的文件。
    2、《金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》。
    3、《金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议》。
    4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
    13金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
    10.2存放地点
    广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
    10.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。
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