东吴货币市场证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-21
东吴货币市场证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月21日东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至2026年6月30日止。
§2基金产品概况基东吴货币金简称基583001金主代码基契约型开放式金运作方式基2010年5月11日金合同生效日
报7542447013.01份告期
第2页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告末基金份额总额
投在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理及量化分析为投资者提供稳定的资收益。
目标
投本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，资形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比策例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
略
业同期七天通知存款利率（税后）绩比较基准
风本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一险般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基收金。
益特征基东吴基金管理有限公司金管理人基中国农业银行股份有限公司金托管人下属分
级 东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 C 东吴货币 D 东吴货币 E基金的
第3页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告基金简称下属分级基金583001583101020039023601023993的交易代码报告期末下属分
1281334552.063651326335.24535584581.75990991244.201083210299.76
级份份份份份基金的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
务指标 东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 C 东吴货币 D 东吴货币 E
1.本期
已实现3885678.035750554.891774040.942699470.853022362.75收益
2.本期
3885678.035750554.891774040.942699470.853022362.75
利润
第4页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
3.期末
基金资1281334552.063651326335.24535584581.75990991244.201083210299.76产净值
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴货币 A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.2771%0.0009%0.3366%0.0000%-0.0595%0.0009%
过去六个月0.5691%0.0010%0.6695%0.0000%-0.1004%0.0010%
过去一年1.2055%0.0009%1.3500%0.0000%-0.1445%0.0009%
过去三年4.6463%0.0017%4.0537%0.0000%0.5926%0.0017%
过去五年8.2679%0.0019%6.7537%0.0000%1.5142%0.0019%
过去七年12.6481%0.0020%9.4574%0.0000%3.1907%0.0020%
过去十年23.3626%0.0027%13.5074%0.0000%9.8552%0.0027%自基金合同
48.8556%0.0050%21.9772%0.0001%26.8784%0.0049%
生效起至今
东吴货币 B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3372%0.0009%0.3366%0.0000%0.0006%0.0009%
过去六个月0.6891%0.0010%0.6695%0.0000%0.0196%0.0010%
过去一年1.4299%0.0009%1.3500%0.0000%0.0799%0.0009%
过去三年5.3819%0.0017%4.0537%0.0000%1.3282%0.0017%
过去五年9.5535%0.0019%6.7537%0.0000%2.7998%0.0019%
过去七年14.5353%0.0020%9.4574%0.0000%5.0779%0.0020%
过去十年26.3353%0.0027%13.5074%0.0000%12.8279%0.0027%自基金合同
54.4769%0.0048%21.9772%0.0001%32.4997%0.0047%
生效起至今
东吴货币 C
阶段净值收益率净值收益率业绩比较基业绩比较基*－**－*
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*标准差*准收益率*准收益率标
准差*
过去三个月0.3372%0.0009%0.3366%0.0000%0.0006%0.0009%
过去六个月0.6892%0.0010%0.6695%0.0000%0.0197%0.0010%
过去一年1.4299%0.0009%1.3500%0.0000%0.0799%0.0009%自基金合同
4.6347%0.0016%3.5544%0.0000%1.0803%0.0016%
生效起至今
东吴货币 D业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.2947%0.0009%0.3366%0.0000%-0.0419%0.0009%
过去六个月0.6046%0.0010%0.6695%0.0000%-0.0649%0.0010%
过去一年1.2600%0.0009%1.3500%0.0000%-0.0900%0.0009%自基金合同
1.5457%0.0010%1.6274%0.0000%-0.0817%0.0010%
生效起至今
东吴货币 E业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3147%0.0009%0.3366%0.0000%-0.0219%0.0009%
过去六个月0.6443%0.0010%0.6695%0.0000%-0.0252%0.0010%自基金合同
1.2310%0.0013%1.2427%0.0000%-0.0117%0.0013%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金于 2023年 11 月 13日开始分为 A、B、C 三类基金份额。
2、本基金于 2025年 4 月 17日起增设 D类份额。
3、本基金于 2025年 7 月 30日起增设 E类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
邵笛先生，中国国籍，上海财经大学工商管理硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年
4月23日至2021年9月1日及2022年
12月2日至2025年1月21日担任东吴
2014年10月悦秀纯债债券型证券投资基金基金经
邵笛基金经理-19年
30日理，2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基
金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指
数证券投资基金基金经理，2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中
债1-3年政策性金融债指数证券投资基
金基金经理，2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投
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资基金基金经理，2018年4月11日至
2023年9月28日及2024年9月25日
至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券
型证券投资基金基金经理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理，
2023年7月21日至今担任东吴添瑞三
个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资
基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单 AAA指数 7天持
有期证券投资基金基金经理，2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
姜靖松先生，中国国籍，上海对外经贸大学金融学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任职中国工商银行上海分行客户经理、平安利顺国际货币经纪有限
责任公司经纪人、西部利得基金管理有
2025年1月限公司债券交易员、鑫元基金管理有限
姜靖松基金经理-7年
24日公司债券交易员、基金经理助理。2024年12月入职东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2025年1月24日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2026年3月27日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；若该基金
经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济基本面 K型分化加剧，“供强需弱、外强内弱、新强旧弱”的格局仍在延续。从结构上看：供给端，工业生产有所回升，出口增速强劲、油价见顶回落带动工业生产强度改善。
需求端，社零增速回落，国补滑坡后商品消费尤其是耐用品消费疲软。投资端，虽然高技术制造业投资保持韧性，但在传统行业拖累下整体制造业投资增速转负。
债市方面，二季度市场流动性整体维持宽松，资金利率中枢有所下移、波动显著收敛，债券收益率整体震荡下行。4月初，受特别国债供给预期扰动，长债收益率阶段性走高，随后资金面显著宽松，央行低量逆回购操作，但非银流动性充裕、资金价格维持低位，叠加基本面修复偏弱，机构配置需求推动债券收益率显著下行。5月央行持续回笼市场上淤积的流动性，资金面边际收敛，中短端先行调整，月底 MLF超额续作略超预期，长端收益率再度下行。6月份，资金利率中枢逐步向政策利率回归，买断式逆回购从净回笼到等额续作，而后央行宣布推出隔夜逆回购工具并在月底落地，资金价格波动区间收窄，债市多空博弈加剧，收益率先上后下。存单方面，在资金利率中枢变动的影响下，存单收益率整体先下后上，整体波动区间也收窄至不足 10bp。
本基金在报告期内，坚持追求稳健的投资策略，以高评级银行存款存单、信用债和短期逆回购为主，结合货币政策导向和资金面波动，灵活调整组合久期和杠杆水平，致力在流动性和安全性的前提下努力为投资者获取合理收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期东吴货币A的基金份额净值收益率为 0.2771%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%；
本报告期东吴货币 B的基金份额净值收益率为 0.3372%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；本报告期东吴货币 C的基金份额净值收益率为 0.3372%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；本报告期东吴货币 D的基金份额净值收益率为 0.2947%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；本报告
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期东吴货币 E的基金份额净值收益率为 0.3147%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资4493450327.2159.56
其中：债券4493450327.2159.56资产支持证
--券
2买入返售金融资产2263213370.1630.00
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
3786196213.8310.42
付金合计
4其他资产1404934.000.02
5合计7544264845.20100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（%）
1报告期内债券回购融资余额11.23
其中：买断式回购融资-占基金资产净值
序号项目金额（元）
的比例（%）
2报告期末债券回购融资余额--
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限100报告期内投资组合平均剩余期限最高值107报告期内投资组合平均剩余期限最低值67
第12页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，如有超过应当在10个交易日内调整。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（%）值的比例（%）
130天以内38.05-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
230天（含）—60天4.77-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
0.80-
利率债
360天（含）—90天13.13-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
490天（含）—120天3.31-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
5120天（含）—397天（含）40.75-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
合计100.01-
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券517227603.956.86
其中：政策性金融
303565297.524.02
债
4企业债券--
5企业短期融资券331259242.414.39
6中期票据--
7同业存单3644963480.8548.33
8其他--
9合计4493450327.2159.58
剩余存续期超过397
1060064022.760.80
天的浮动利率债券
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
第13页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告占基金资
序号债券代码债券名称债券数量（张）公允价值（元）产净值比例（%）
26光大银行
11126170312000000199308773.982.64
CD031
26民生银行
21126151211500000148987523.801.98
CD121
321020821国开081100000112775416.781.50
424032224进出221000000100737565.481.34
26华夏银行
5112618035100000099817924.011.32
CD035
25浙商银行
6112513148100000099739744.701.32
CD148
25工商银行
7112502254100000099651002.421.32
CD254
25江苏银行
8112514200100000099649579.841.32
CD200
25交通银行
9112506286100000099627786.211.32
CD286
25长沙银行
10112587353100000099594182.501.32
CD302
5.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0740%
报告期内偏离度的最低值0.0303%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0553%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.0000元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
第14页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券中“26光大银行 CD031（证券代码：112617031）、26民生银行CD121（证券代码：112615121）、21国开 08（证券代码：210208）、24进出 22（证券代码：240322）、26华夏银行 CD035（证券代码：112618035）、25浙商银行 CD148（证券代码：112513148）、25工商银行 CD254（证券代码：112502254）、25交通银行 CD286（证券代码：112506286）”的发行主体在报告编制日前一年内受到监管部门的处罚。
经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金5989.06
2应收证券清算款-
3应收利息-
4应收申购款1398944.94
5其他应收款-
6其他-
7合计1404934.00
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份项
东吴货币 A 东吴货币 B 东吴货币 C 东吴货币 D 东吴货币 E目报告期期
初14448654761727639193.497268600.71009264229933583066.1
基.38235.973金份额总
第15页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告额报告期期间
基6348607308410041525411558959271543045766.9683449522.5
金.85.86.0673总申购份额报告期期间
基6512138233390804653991520643290561318752.7533822288.9
金.17.85.0640总赎回份额报告期期末
12813345523651326335.535584581.7990991244.21083210299
基.062450.76金份额总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率(%)
1申购2026-6-1060000000.0060000000.00-
2红利再投-41470.8441470.84-
合计60041470.8460041470.84
第16页共17页东吴货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；
2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在中国证监会指定媒介上披露的各项公告。
9.2存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588东吴基金管理有限公司
2026年7月21日
