中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
2026-07-21
中欧骏泰货币市场基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2026年7月21日中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
§2基金产品概况基金中欧骏泰货币简称基金004039主代码基金契约型开放式运作方式基金2016年12月19日合同生效日
报告100633410929.36份期末基金份额总额
投资在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的目标稳定收益。
投资本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策策略略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩同期7天通知存款税后利率比较
第2页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告基准
风险本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基收益金和债券型基金。
特征基金中欧基金管理有限公司管理人基金上海浦东发展银行股份有限公司托管人下属分级基金中欧骏泰货币
中欧骏泰货币 A 中欧骏泰货币 B 中欧骏泰货币 D 中欧骏泰货币 E
的基 C金简称下属分级基金
016224004039017538017539023778
的交易代码报告期末下属
分级76318244632.9722451906046.5753726591.361310287094.02499246564.44基金份份份份份的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财中欧骏泰货币
务指标 中欧骏泰货币 A 中欧骏泰货币 B 中欧骏泰货币 D 中欧骏泰货币 E
C
1.本期
已实现199219834.0885256299.34177765.484216272.211493681.60收益
2.本期
199219834.0885256299.34177765.484216272.211493681.60
利润
3.期末76318244632.9722451906046.5753726591.361310287094.02499246564.44
第3页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告基金资产净值
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧骏泰货币 A业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.2679%0.0007%0.3366%0.0000%-0.0687%0.0007%
过去六个月0.5439%0.0007%0.6695%0.0000%-0.1256%0.0007%
过去一年1.1211%0.0006%1.3500%0.0000%-0.2289%0.0006%
过去三年4.4956%0.0011%4.0500%0.0000%0.4456%0.0011%自基金份额
起始运作日6.2090%0.0012%5.3260%0.0000%0.8830%0.0012%至今
注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币 B业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3279%0.0007%0.3366%0.0000%-0.0087%0.0007%
过去六个月0.6635%0.0007%0.6695%0.0000%-0.0060%0.0007%
过去一年1.3640%0.0006%1.3500%0.0000%0.0140%0.0006%
过去三年5.2502%0.0011%4.0500%0.0000%1.2002%0.0011%
过去五年9.7708%0.0013%6.7500%0.0000%3.0208%0.0013%
过去七年15.1744%0.0013%9.4500%0.0000%5.7244%0.0013%自基金合同
26.6708%0.0026%12.8674%0.0000%13.8034%0.0026%
生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币 C业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.2675%0.0007%0.3366%0.0000%-0.0691%0.0007%
过去六个月0.5432%0.0007%0.6695%0.0000%-0.1263%0.0007%
过去一年1.1197%0.0006%1.3500%0.0000%-0.2303%0.0006%
过去三年4.4952%0.0011%4.0500%0.0000%0.4452%0.0011%
第4页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告自基金份额
起始运作日5.6101%0.0012%4.8193%0.0000%0.7908%0.0012%至今
注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币 D业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3279%0.0007%0.3366%0.0000%-0.0087%0.0007%
过去六个月0.6635%0.0007%0.6695%0.0000%-0.0060%0.0007%
过去一年1.3640%0.0006%1.3500%0.0000%0.0140%0.0006%
过去三年5.2502%0.0011%4.0500%0.0000%1.2002%0.0011%自基金份额
起始运作日6.5158%0.0012%4.8193%0.0000%1.6965%0.0012%至今
注：本基金收益分配按日结转份额
中欧骏泰货币 E业绩比较基净值收益率净值收益率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.3179%0.0007%0.3366%0.0000%-0.0187%0.0007%
过去六个月0.6437%0.0007%0.6695%0.0000%-0.0258%0.0007%
过去一年1.3242%0.0006%1.3500%0.0000%-0.0258%0.0006%自基金份额
起始运作日1.7329%0.0006%1.7088%0.0000%0.0241%0.0006%至今
注：本基金收益分配按日结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第5页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
注：本基金于 2022 年 7 月 20 日新增 A 类份额，图示日期为 2022 年 7 月 21 日至 2026 年 06 月 30日。
第6页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
注：本基金于 2022 年 12 月 2 日新增 C 类份额，图示日期为 2022 年 12 月 5 日至 2026 年 06 月 30日。
注：本基金于 2022 年 12 月 2 日新增 D 类份额，图示日期为 2022 年 12 月 5 日至 2026 年 06 月 30日。
第7页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
注：本基金于 2025 年 3 月 21 日新增 E 类份额，图示日期为 2025 年 3 月 26 日至 2026 年 06 月 30日。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限历任东海证券股份有限公司固定收益部
债券交易员，中山证券有限责任公司资管张东波基金经理2021-08-04-11年事业部投资主办助理。2017-09-28加入中欧基金管理有限公司，历任基金经理助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
第8页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有8次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2026年二季度国内债券市场整体震荡上行，宽松流动性与内需走弱是行情核心利好，而超长
期限债券集中供给、央行阶段性回笼操作则阶段性压制市场表现。
货币市场资金面的情况一波三折，大致的阶段走势可以分为极度宽松、阶段性收紧、回归均衡宽松。4月中下旬至月末资金面格外充裕，DR007 出现较长时段低于政策利率，市场资金成本维持低位；5月初央行通过买断式逆回购实施大额净回笼，叠加超长债集中发行，资金利率快速走高；6月跨季节点资金波动放大，DR001 一度冲高突破政策利率，伴随陆家嘴论坛释放流动性维稳信号，资金面再度回归均衡宽松，全季度流动性整体宽松的大格局并未扭转。
同业存单利率跟随资金面同步起伏，整体中枢维持低位。4月资金宽裕带动存单利率持续下行；5月央行回笼推升短期限存单利率小幅上行；6月资金边际收紧后存单利率再度走高，但机构配置需求形成有力托底，一年期国有大行同业存单利率稳定在1.5%以下。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行、国有股份制银行、大型城农商的存单存款为主，以优质 AAA 信用债配置为辅。日常操作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，时刻关注负债端情况变化，在保障投资者的流动性管理需求的基础上，努力提高收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 0.2679%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；基金 B 类份额净值增长率为 0.3279%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；基金 C 类份额净值增长率为 0.2675%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；基金 D 类份额净值增长率为 0.3279%，同期
第9页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
业绩比较基准收益率为 0.3366%；基金 E类份额净值增长率为 0.3179%，同期业绩比较基准收益率为0.3366%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1固定收益投资45062338526.0442.10
其中：债券45062338526.0442.10资产支持证
--券
2买入返售金融资产15232412204.6914.23
其中：买断式回购的
--买入返售金融资产银行存款和结算备
344250430441.2941.34
付金合计
4其他资产2498753889.132.33
5合计107043935061.15100.00
5.2报告期债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（%）
1报告期内债券回购融资余额7.24
其中：买断式回购融资-占基金资产净
序号项目金额（元）
值的比例（%）
2报告期末债券回购融资余额6368238629.546.33
其中：买断式回购融资--
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目天数报告期末投资组合平均剩余期限115报告期内投资组合平均剩余期限最高值119
第10页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告报告期内投资组合平均剩余期限最低值82报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净序号平均剩余期限
值的比例（%）值的比例（%）
130天以内27.676.33
其中：剩余存续期超过397天的浮动
3.64-
利率债
230天（含）—60天3.96-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
360天（含）—90天13.39-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
0.05-
利率债
490天（含）—120天9.18-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
5120天（含）—397天（含）51.93-
其中：剩余存续期超过397天的浮动
--利率债
合计106.136.33
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券10122732855.1110.06
其中：政策性金融债4847954835.774.82
4企业债券1906305587.501.89
5企业短期融资券2800493144.922.78
6中期票据103050826.340.10
7同业存单30129756112.1729.94
8其他--
9合计45062338526.0444.78
剩余存续期超过397
103725204776.643.70
天的浮动利率债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
第11页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
占基金资
序号债券代码债券名称债券数量（张）公允价值（元）产净值比例（%）
125021425国开14330000003303351728.683.28
25交通银行
2112506286160000001594044579.571.58
CD286
26长沙银行
3112697531150000001489348247.811.48
CD116
4 012680728 26 邮政 SCP002 10000000 1003575903.60 1.00
26深圳前海微
511269534510000000998366817.320.99
众银行 CD047
26农业银行
611260312710000000997820149.410.99
CD127
26中信银行
711260816010000000996894162.150.99
CD160
25杭州联合银
811258683210000000996394092.310.99
行 CD104
25恒丰银行
911251938510000000996393221.330.99
CD385
25深圳农商银
1011258703110000000996244558.320.99
行 CD102
5.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离
项目偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数0
报告期内偏离度的最高值0.0565%
报告期内偏离度的最低值0.0099%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0336%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1
本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
第12页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。深圳前海微众银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局云南监管局、中国人民银行的处罚。杭州联合农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局浙江监管
局、中国人民银行浙江省分行的处罚。恒丰银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。深圳农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行深圳市分行(国家外汇管理局深圳市分局)的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金204837.06
2应收证券清算款2498392593.31
3应收利息-
4应收申购款156458.76
5其他应收款-
6其他-
7合计2498753889.13
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份项中欧骏泰货币中欧骏泰货币
目 中欧骏泰货币 A 中欧骏泰货币 B 中欧骏泰货币 D
C E
报69613723165.821404097683.67495316.61043965081.332137894.
第13页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告告87520129期期初基金份额总额报告期期间基
263575052185.66715436395.212256554.1520624829.530336783.
金
4137853916
总申购份额报告期期间基
256870530718.65667628032.226025280.1254302816.363228113.
金
3255113801
总赎回份额报告期
期76318244632.922451906046.53726591.31310287094.499246564.末75760244基金份
第14页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率
1红利再投-26258.10--
合计26258.10-
注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用的费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
2、基金管理人业务资格批件、营业执照
3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700
第15页共16页中欧骏泰货币市场基金2026年第2季度报告中欧基金管理有限公司
2026年7月21日
