中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年06月30日
    基金管理人:中加基金管理有限公司
    基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
    报告送出日期:2026年07月21日中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月2
    0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
    §2基金产品概况基金简称中加聚安60天滚动持有中短债发起式基金主代码013351基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年06月13日
    报告期末基金份额总额1947609493.35份
    力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超投资目标越业绩比较基准的投资回报。
    本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
    产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、投资策略
    券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
    中债-总全价(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期业绩比较基准
    存款利率（税后）×20%
    本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平风险收益特征
    高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基
    第2页，共11页中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告金。
    基金管理人中加基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司中加聚安60天滚动持有中加聚安60天滚动持有下属分级基金的基金简称
    中短债发起式A 中短债发起式C下属分级基金的交易代码013351013352报告期末下属分级基金的份额总
    1357044188.80份590565304.55份
    额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期(2026年04月01日-2026年06月30日)主要财务指标中加聚安60天滚动持中加聚安60天滚动持
    有中短债发起式A 有中短债发起式C
    1.本期已实现收益8151518.973808392.97
    2.本期利润10312008.864884165.73
    3.加权平均基金份额本期利润0.01010.0095
    4.期末基金资产净值1564726007.76675550412.67
    5.期末基金份额净值1.15301.1439
    注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    中加聚安60天滚动持有中短债发起式A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月0.90%0.02%-0.05%0.02%0.95%0.00%
    过去六个月1.60%0.02%-0.12%0.02%1.72%0.00%
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    过去一年2.80%0.02%-0.14%0.02%2.94%0.00%
    过去三年10.98%0.04%0.55%0.03%10.43%0.01%自基金合同
    15.30%0.04%0.73%0.03%14.57%0.01%
    生效起至今
    中加聚安60天滚动持有中短债发起式C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
    阶段率标准差基准收益*-**-*
    率*率标准差
    *率*
    *
    过去三个月0.86%0.02%-0.05%0.02%0.91%0.00%
    过去六个月1.50%0.02%-0.12%0.02%1.62%0.00%
    过去一年2.59%0.02%-0.14%0.02%2.73%0.00%
    过去三年10.32%0.04%0.55%0.03%9.77%0.01%自基金合同
    14.39%0.04%0.73%0.03%13.66%0.01%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
    动的比较
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    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
    魏泰源先生，2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金
    2024-融市场部投资经理、自营交
    魏泰源本基金基金经理-14
    05-06易员；兴业基金管理有限公
    司基金经理；2020年加入中
    加基金管理有限公司，现任基金经理。
    注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
    2、离任日期说明：无。
    3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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    本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
    等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
    5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
    送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2026年上半年债券市场整体震荡走强，二季度，4-5月在资金超预期宽松、基本面
    转弱显现背景下，债市结构性资产荒格局再起，交易盘加速进场推动债市走强，信用利差明显收窄，长端开启补涨走势，6月跨季资金边际收敛，存单利率反弹，债市收益率小幅回调，期间超长端受权益资金分流、绝对收益偏低约束，持续呈现区间震荡走势，期限利差维持高位。
    组合操作层面，二季度组合依然延续了偏配置类的交易思路，主要投资于中短期高等级信用债，辅以灵活的久期策略增厚收益。未来组合一方面将继续夯实组合票息基础，另一方面在震荡分化的市场环境下，组合操作风格也将更加注重组合流动性管理，妥善应对市场波动，降低外部冲击对组合的影响，力求产品平稳运行，争取提供稳健回报。
    4.5报告期内基金的业绩表现
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    截至报告期末中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金份额净值为1.1530元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%；截至报告期末中加聚安60天滚动持有中短债发起式C基金份额净值为1.1439元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额(元)
    （%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资2302029615.5894.86
    其中：债券2302029615.5894.86
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产90004438.363.71
    其中：买断式回购的买入
    --返售金融资产银行存款和结算备付金合
    71918355.550.08
    计
    8其他资产32719425.671.35
    9合计2426671835.16100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本基金本报告期末未持有境内股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票。
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    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例（％）
    1国家债券10684331.520.48
    2央行票据--
    3金融债券1468493825.2265.55
    其中：政策性金融债670107449.3129.91
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据762674200.0234.04
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单--
    9其他60177258.822.69
    10合计2302029615.58102.76
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序占基金资产净
    债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
    号值比例（％）
    125021825国开182200000225182838.3610.05
    225021125国开111700000172187178.087.69
    3242003024南京银行021500000154044287.676.88
    4 102485100 24汇金MTN008 1000000 102009063.01 4.55
    50924020224国开清发021000000100968356.164.51
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    第8页，共11页中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内受
    到国家外汇管理局、中国人民银行处罚。南京银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。天津农商行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局处罚。桂林银行在报告编制日前一年内受到中国人民银行处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额(元)
    1存出保证金4424.20
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款32715001.47
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计32719425.67
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有流通受限股票。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    第9页，共11页中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告
    §6开放式基金份额变动
    单位：份中加聚安60天滚动持有中加聚安60天滚动持有
    中短债发起式A 中短债发起式C
    报告期期初基金份额总额789806993.00300523210.40
    报告期期间基金总申购份额669817146.35419468543.27
    减：报告期期间基金总赎回份额102579950.55129426449.12报告期期间基金拆分变动份额
    --（份额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额1357044188.80590565304.55
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    单位：份中加聚安60天滚动持中加聚安60天滚动持
    有中短债发起式A 有中短债发起式C报告期期初管理人持有的本基金份
    33448496.22-
    额
    报告期期间买入/申购总份额--
    报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份
    33448496.22-
    额报告期期末持有的本基金份额占基
    2.46-
    金总份额比例（%）
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额发起份额项目持有份额总数占基金总发起份额总数占基金总承诺持有份额比例份额比例期限基金管理人固
    33448496.221.72%10000000.000.51%3年
    有资金基金管理人高
    180335.640.01%0.000.00%-
    级管理人员
    基金经理等人0.000.00%0.000.00%-
    第10页，共11页中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告员基金管理人股
    0.000.00%0.000.00%-
    东
    其他0.000.00%0.000.00%-
    合计33628831.861.73%10000000.000.51%3年§9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会批准中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金设立
    的文件
    2、《中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》
    3、《中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》
    4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    10.2存放地点
    基金管理人处
    10.3查阅方式
    基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司客服电话：400-00-95526（免长途费）
    基金管理人网址：www.bobbns.com中加基金管理有限公司
    2026年07月21日
    第11页，共11页