中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券
    投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：中银国际证券股份有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    报告送出日期：2026年7月21日中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称中银证券汇嘉定期开放债券基金主代码005309
    基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2018年3月26日
    报告期末基金份额总额31711953255.35份
    投资目标在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用
    债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资
    策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。
    业绩比较基准中债综合全价指数收益率
    风险收益特征本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
    基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
    1.本期已实现收益647564614.91
    2.本期利润235711191.34
    第2页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    3.加权平均基金份额本期利润0.0074
    4.期末基金资产净值37275836008.60
    5.期末基金份额净值1.17550000
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3、本基金合同于2018年3月26日生效。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月0.64%0.02%0.62%0.04%0.02%-0.02%
    过去六个月1.32%0.02%0.91%0.04%0.41%-0.02%
    过去一年1.51%0.03%-0.56%0.06%2.07%-0.03%
    过去三年9.11%0.05%5.12%0.08%3.99%-0.03%
    过去五年17.37%0.05%8.48%0.07%8.89%-0.02%
    过去七年26.98%0.06%10.29%0.07%16.69%-0.01%自基金合同
    35.47%0.06%14.60%0.07%20.87%-0.01%
    生效起至今
    注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    第3页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    注：本基金合同于2018年03月26日生效。
    3.3其他指标注：无。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限吕鸿见，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2018年7月至2021年3月任职于中银国际证券股份有限公司机构理财部；2021年3月至2022年10月任职于民生加银基金管理有限公司，历任权益交易员、债券交易员；2022年10本基金的2024年5月21吕鸿见-7年月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金经理日
    中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投
    资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发
    起式证券投资基金、中银证券汇远一年定
    期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理。
    余亮，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2010年7月至2016本基金基2019年11月余亮-10年年3月任职于中国建设银行总行，从事债金经理13日券投资交易工作；2016年3月至2019年
    8月任职于泰达宏利基金管理有限公
    第4页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告司，担任专户理财投资经理；2019年8月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券汇远一年定期开放债券型发起
    式证券投资基金、中银证券安灏债券型证
    券投资基金基金经理，现任公募投资部助理总经理（中层副职级）及中银证券安进
    债券型证券投资基金、中银证券汇嘉定期
    开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资
    基金、中银证券汇福一年定期开放债券型
    发起式证券投资基金、中银证券安誉债券
    型证券投资基金、中银证券安沛债券型证
    券投资基金、中银证券安业债券型证券投
    资基金、中银证券鸿安债券型证券投资基
    金、中银证券鸿瑞债券型证券投资基金基金经理。
    注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日期；
    2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    注：无
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为、违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了《资产管理业务公平交易管理办法》、《资产管理业务异常交易监控与报告管理办法》等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研
    第5页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
    公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
    报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
    本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    二季度收益率曲线整体下移，1年期国债收益率下行 9.95bp至 1.12%，3年期国债收益率下行 1.65bp至 1.29%，5年期国债收益率下行 10.22bp 至 1.44%，7年期国债收益率下行 10.44bp至 1.57%，10年期国债收益率下行 8.41bp至 1.73%，30年期国债收益率下行 11.61bp 至 2.24%。
    在资金转松、降息预期、经济增长动能边际放缓、地缘紧张局势缓和的多重因素下，长短端收益率同步下行。
    展望后市，收益率下行空间或将受到绝对水平及央行政策预期的制约，但大幅调整的风险有限。密切关注国内宏观经济数据、货币政策和财政政策动向，以及外围市场变化，灵活调整组合策略。
    报告期内，本产品主要投资于利率债和高等级信用债，优化资产结构，以追求获得稳健收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为1.17550000元；本报告期基金份额净值增长率为0.64%，业绩比较基准收益率为0.62%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内无需要说明的相关情况。
    第6页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资--
    其中：股票--
    2基金投资--
    3固定收益投资23821302771.6963.88
    其中：债券23821302771.6963.88
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计13021762196.5934.92
    8其他资产445498111.711.19
    9合计37288563079.99100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1国家债券--
    2央行票据--
    3金融债券21421365510.0457.47
    其中：政策性金融债19327426071.7051.85
    4企业债券1088354678.092.92
    5企业短期融资券--
    6中期票据1311582583.563.52
    7可转债（可交换债）--
    第7页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    8同业存单--
    9其他--
    10合计23821302771.6963.91
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    117041517农发15272000002913394980.827.82
    223020723国开07195000001993663972.605.35
    322020522国开05100000001087861643.842.92
    422020422国开04100000001050893972.602.82
    50924040724农发清发07100000001043059726.032.80
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.9.1本期国债期货投资政策
    本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
    5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未有国债期货持仓。
    5.9.3本期国债期货投资评价
    本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资评价。
    5.10投资组合报告附注
    5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内受到处罚如下：
    中国农业发展银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的行政处罚。
    第8页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    国家开发银行在报告编制日前一年内受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的行政处罚。
    中国进出口银行在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的行政处罚。
    本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
    本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    本基金不投资股票。
    5.10.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金82625.43
    2应收证券清算款445415486.28
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款-
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计445498111.71
    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金不投资可转换债券。
    5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末未持有股票。
    5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    报告期期初基金份额总额31711953255.35
    报告期期间基金总申购份额-
    减：报告期期间基金总赎回份额-
    第9页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告报告期期间基金拆分变动份额（份额减-少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额31711953255.35
    注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    注：报告期内管理人持有本基金份额未变动。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    注：本基金本报告期末未持有发起式基金份额。
    §9影响投资者决策的其他重要信息
    9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比
    序号达到或者超过20%持有份额
    类份额份额份额（%）的时间区间别机
    120260401-2026063031711947427.540.000.0031711947427.54100
    构产品特有风险
    本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。
    注：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构
    投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
    本基金出现单一投资者持有基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
    或超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。
    9.2影响投资者决策的其他重要信息
    无
    第10页共11页中银证券汇嘉定期开放债券2026年第2季度报告
    §10备查文件目录
    10.1备查文件目录
    1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
    2、基金合同
    3、托管协议
    4、法律意见书
    5、基金管理人业务资格批件和营业执照
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照
    7、中国证监会要求的其他文件
    10.2存放地点
    基金管理人和基金托管人的办公场所。
    10.3查阅方式
    投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。
    中银国际证券股份有限公司
    2026年7月21日