平安双盈添益债券型证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-21
平安双盈添益债券型证券投资基金
2026年第2季度报告
2026年6月30日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2026年07月21日平安双盈添益债券2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年04月01日起至06月30日止。
§2基金产品概况基金简称平安双盈添益债券基金主代码016447基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2022年12月5日
报告期末基金份额总额61038995.08份
投资目标在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略1、资产配置策略；2、信用债投资策略；3、可转债及可
交换债投资策略：（1）可转换债券投资策略，（2）可分离交易可转债投资策略，（3）可交换债券投资策略；4、普通债券投资策略；5、现金头寸管理；6、国债期货投
资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准中证可转换债券指数收益率×10%+中证综合债券指数收
益率×80%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司平安双盈添益债券平安双盈添益债券平安双盈添益债券下属分级基金的基金简称
A C E下属分级基金的交易代码016447016448022099
报告期末下属分级基金的份额总额9513947.32份49558849.72份1966198.04份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）主要财务指标
平安双盈添益债券 A 平安双盈添益债券 C 平安双盈添益债券 E
1.本期已实现收益28365.7459210.6610286.02
2.本期利润87083.26298201.4127903.25
3.加权平均基金份额本期利润0.00700.00520.0083
4.期末基金资产净值10469519.7553756112.602151456.64
5.期末基金份额净值1.10041.08471.0942
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安双盈添益债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.48%0.06%1.38%0.09%-0.90%-0.03%
过去六个月0.71%0.06%1.99%0.10%-1.28%-0.04%
过去一年0.04%0.06%2.84%0.09%-2.80%-0.03%
过去三年6.74%0.07%13.44%0.08%-6.70%-0.01%自基金合同
10.04%0.06%16.14%0.08%-6.10%-0.02%
生效起至今
平安双盈添益债券 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
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过去三个月0.39%0.06%1.38%0.09%-0.99%-0.03%
过去六个月0.52%0.06%1.99%0.10%-1.47%-0.04%
过去一年-0.37%0.06%2.84%0.09%-3.21%-0.03%
过去三年5.48%0.07%13.44%0.08%-7.96%-0.01%自基金合同
8.47%0.06%16.14%0.08%-7.67%-0.02%
生效起至今
平安双盈添益债券 E业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.41%0.06%1.38%0.09%-0.97%-0.03%
过去六个月0.57%0.06%1.99%0.10%-1.42%-0.04%
过去一年-0.26%0.06%2.84%0.09%-3.10%-0.03%自基金合同
1.39%0.07%8.37%0.09%-6.98%-0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2022年12月05日正式生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
3、本基金于 2024 年 08 月 28 日增设 E类份额，E 类份额从 2024 年 08 月 30 日开始有份额，
所以以上 E类份额走势图从 2024 年 08 月 30 日开始。
3.3其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
江正清先生，香港中文大学金融学硕士，平安双盈曾任宝盈基金管理有限公司固收研究员。
添益债券2021年3月加入平安基金管理有限公司，
2025年10月
江正清型证券投-9年现担任平安可转债债券型证券投资基金、
20日
资基金基平安双盈添益债券型证券投资基金、平安金经理季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券市场收益率曲线陡峭化下移，对通胀预期脱敏，情绪温和修复，叠加4月以来资金利率快速下行，持续宽松利好中短端，曲线整体陡峭化下移。5月中下旬公布4月经济数据显著不及预期进一步推动市场表现偏强；6月资金面边际快速收敛，市场情绪恐慌，收益率出现上行，下旬陆家嘴论坛央行宣布出台隔夜逆回购、收窄利率走廊等若干政策措施，市场重新逐步交易资金面重回宽松的预期，债市整体走强。
二季度权益和可转债市场震荡上行。4月中东局势边际缓和，地缘情绪的冲击进一步收敛，全 A 修复到接近冲突爆发前的位置，日均成交额快速反弹至 2万亿元以上的高位水平，全球权益资产均有所反弹。5月市场先涨后跌，震荡幅度较大主要由于：4 月 FOMC 会议纪要释放鹰派信号，美债收益率上行；TMT 板块机构仓位集中度、成交额新高，市场波动放大。6月市场持续震荡，内部分化较大。市场风格继续围绕 AI 硬件和半导体产业链条展开，并且向材料、小金属等领域扩散。
转债发行边际加速、负债端的压力也是导致走势震荡的原因。
报告期内，本基金的债券部分保持市场中性久期偏高水平，通过利率债波段操作增厚收益。
转债部分，仓位适当控制以控制回撤。配置结构采用杠铃策略，行业以银行、有色、电子为主，获取一定收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安双盈添益债券 A 的基金份额净值 1.1004 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.48%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；截至本报告期末平安双盈添益债券 C 的基金份额净值1.0847元，本报告期基金份额净值增长率为0.39%，同期业绩比较基准收益率为1.38%；截至本报告期末平安双盈添益债券 E 的基金份额净值 1.0942 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.41%，同期业绩比较基准收益率为1.38%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人、基金资产净值低于
5000万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
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2基金投资--
3固定收益投资75038670.9997.94
其中：债券75038670.9997.94
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计1564859.962.04
8其他资产11202.530.01
9合计76614733.48100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券10004864.0615.07
2央行票据--
3金融债券60907783.5691.76
其中：政策性金融债60907783.5691.76
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）4126023.376.22
8同业存单--
9其他--
10合计75038670.99113.05
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
124020824国开0820000020594684.9331.03
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225020225国开0220000020066317.8130.23
325022025国开2010000010222186.3015.40
425020825国开0810000010024594.5215.10
501979225国债199900010004864.0615.07
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内无国债期货投资。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、青岛农村商业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
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1存出保证金9141.93
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2060.60
6其他应收款-
7其他-
8合计11202.53
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1128129青农转债2812572.984.24
2113067燃23转债137260.940.21
3 132026 G 三峡 EB2 128766.58 0.19
4113062常银转债88762.400.13
5113056重银转债87197.560.13
6110099福能转债68807.960.10
7127030盛虹转债66979.990.10
8127067恒逸转266494.950.10
9113046金田转债65357.540.10
10123257安克转债58761.260.09
11127064杭氧转债56347.170.08
12118059颀中转债41044.030.06
13127038国微转债21115.810.03
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份平安双盈添益债平安双盈添益债平安双盈添益债项目
券 A 券 C 券 E
报告期期初基金份额总额14015970.6166620267.855340414.68
报告期期间基金总申购份额20689.24440464.20755216.80
减：报告期期间基金总赎回份额4522712.5317501882.334129433.44报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）
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报告期期末基金份额总额9513947.3249558849.721966198.04
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 平安双盈添益债券 A 平安双盈添益债券 C 平安双盈添益债券 E报告期期初管理人持有的本基
-2999700.03-金份额
报告期期间买入/申购总份额-0.00-
报告期期间卖出/赎回总份额-0.00-报告期期末管理人持有的本基
-2999700.03-金份额报告期期末持有的本基金份额
-6.05-
占基金总份额比例（%）
注：1、申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份
额、因份额合并而减少的份额。
2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予平安双盈添益债券型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安双盈添益债券型证券投资基金基金合同
（3）平安双盈添益债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
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（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2存放地点
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
9.3查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司
2026年07月21日
