南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
2026-07-21
南方中证1000交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金2026年第2
季度报告
2026年06月30日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2026年7月21日南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 南方中证 1000ETF 发起联接基金主代码011860交易代码011860基金运作方式契约型开放式基金合同生效
2021年9月27日
日报告期末基金
796293979.18份
份额总额
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基投资目标准相似的回报。
本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、目标 ETF 投资策略、成份股、备
选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略
等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
业绩比较基准中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期风险收益特征 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
第1页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人招商银行股份有限公司南方中证南方中证南方中证南方中证下属分级基金
1000ETF 发起 1000ETF 发起 1000ETF 发起 1000ETF 发起
的基金简称
联接 A 联接 C 联接 E 联接 I下属分级基金
011860011861016643021116
的交易代码报告期末下属
370161855.76415916952.66
分级基金的份7011476.45份3203694.31份份份额总额
2.2目标基金基本情况
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金名称基金基金主代码512100基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2016年9月29日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2016年11月4日基金管理人名称南方基金管理股份有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司
2.3目标基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基投资策略准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基中证1000指数收益率准
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
风险收益特
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指征数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2026年4月1日－2026年6月30日）主要财务指标南方中证南方中证南方中证南方中证
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1000ETF 发起 1000ETF 发起 1000ETF 发起 1000ETF 发起
联接 A 联接 C 联接 E 联接 I
1.本期已实现收
15606763.6217983313.41314281.85144163.68
益
2.本期利润62891366.7374505671.301296683.74559899.98
3.加权平均基金
0.16630.16660.16540.1631
份额本期利润
4.期末基金资产
443724061.13496222210.328311321.753839320.22
净值
5.期末基金份额
1.19871.19311.18541.1984
净值
注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中证 1000ETF发起联接 A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月15.82%1.52%14.83%1.53%0.99%-0.01%
过去六个月15.93%1.54%15.23%1.54%0.70%0.00%
过去一年38.32%1.31%36.53%1.31%1.79%0.00%
过去三年34.55%1.55%32.22%1.57%2.33%-0.02%自基金合同
19.87%1.45%14.56%1.48%5.31%-0.03%
生效起至今
南方中证 1000ETF发起联接 C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月15.79%1.52%14.83%1.53%0.96%-0.01%
过去六个月15.88%1.54%15.23%1.54%0.65%0.00%
过去一年38.19%1.31%36.53%1.31%1.66%0.00%
过去三年34.15%1.55%32.22%1.57%1.93%-0.02%自基金合同
19.31%1.45%14.56%1.48%4.75%-0.03%
生效起至今
南方中证 1000ETF发起联接 E
第3页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月15.73%1.52%14.83%1.53%0.90%-0.01%
过去六个月15.76%1.54%15.23%1.54%0.53%0.00%
过去一年37.92%1.31%36.53%1.31%1.39%0.00%
过去三年33.36%1.55%32.22%1.57%1.14%-0.02%自基金合同
32.97%1.45%31.98%1.47%0.99%-0.02%
生效起至今
南方中证 1000ETF发起联接 I业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月15.81%1.52%14.83%1.53%0.98%-0.01%
过去六个月15.92%1.54%15.23%1.54%0.69%0.00%
过去一年38.32%1.31%36.53%1.31%1.79%0.00%自基金合同
68.03%1.57%64.28%1.59%3.75%-0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金从 2022年 9月 15日起新增 E类份额，E类份额自 2022年 9月 16日起存续；
本基金从 2024年 4月 22日起新增 I类份额，I类份额自 2024年 4月 23日起存续。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限
中国国籍，女，康奈尔大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金，历任数量化投资部助理研究员、研究员，指数投资部研究员；2019年7月12日至2021年4月23日，任南方小康 ETF、南方小康 ETF 联接基金经本基金
2021年9理；2019年6月28日至2022年2月18
崔蕾基金经-11年月27日日，任大数据300基金经理；2020年3理
月26日至2023年3月27日，任南方粤港澳大湾区联接基金经理；2019年11月29日至2023年7月4日，任南方粤港澳大湾区 ETF 基金经理；2018 年 11月8日至2023年12月29日，任南方中证500增强基金经理；2022年12月1日
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至2023年12月29日，任南方上证科创板 50 成份增强策略 ETF 基金经理；2019年6月12日至2025年6月6日，任南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经理；
2019年7月12日至今，任南方中证申万
有色金属 ETF、南方有色金属 ETF 联接、
南方中证 1000ETF 基金经理；2020 年 1月 17 日至今，任南方标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF 基金经理；2020 年 1 月
21 日至今，任南方标普红利低波 50ETF
联接基金经理；2021年6月24日至今，任南方中证科创创业 50ETF 基金经理；
2021年8月19日至今，任南方中证科创
创业 50ETF 联接基金经理；2021 年 9 月
27 日至今，任南方中证 1000ETF 发起联
接基金经理；2021年12月29日至今，任南方国证在线消费 ETF 基金经理；
2022年1月26日至今，任南方中证500
增强策略ETF基金经理；2022年 11月 23日至今，任南方国证交通运输行业 ETF基金经理；2023年11月24日至今，任南方国证交通运输行业 ETF 发起联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
第7页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的
交易次数为8次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证1000指数上涨15.62%。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
(2)股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离；
(3)根据指数成份股调整进行的基金调仓引起的偏离，对此我们事前制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
2026年二季度 A股市场结构出现明显分化，中证 1000指数收涨，表现优于沪深 300。4月份受地缘冲突阶段性缓和、风险偏好快速修复带动，指数上行；5-6月份市场 K型分化加剧了波动，板块轮动加速，整体由科技板块主导的牛市持续深化，指数收涨。从基本面看，二季度出口高增，中证1000成份股盈利能力改善，对估值形成支撑；指数于5月实施样本临时调整、6月完成定期调样，批量纳入半导体、光电子、高端装备等领域专精特新企业，进一步强化“小盘+成长+硬科技”属性；从风格角度看，中证1000作为小盘成长风格的代表，在市场风险偏好修复期弹性更强，反之则较弱，因此二季度市场风险偏好对指数表现有较大影响。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.1987 元，报告期内，份额净值增长率为
15.82%，同期业绩基准增长率为 14.83%；本基金 C份额净值为 1.1931元，报告期内，份额
净值增长率为 15.79%，同期业绩基准增长率为 14.83%；本基金 E份额净值为 1.1854元，报
第8页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告告期内，份额净值增长率为 15.73%，同期业绩基准增长率为 14.83%；本基金 I份额净值为
1.1984元，报告期内，份额净值增长率为15.81%，同期业绩基准增长率为14.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例
序号项目金额（元）
（%）
1权益投资4184.000.00
其中：股票4184.000.00
2基金投资861243351.8287.28
3固定收益投资44322831.234.49
其中：债券44322831.234.49
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计64823341.986.57
8其他资产16415468.551.66
9合计986809177.58100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4184.00 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第9页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计4184.000.00
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）
1920193吉和昌3002556.000.00
2920189康美特2001628.000.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号债券品种公允价值（元）
（％）
1国家债券44322831.234.66
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计44322831.234.66
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
第10页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告数量占基金资产净值
序号债券代码债券名称公允价值（元）
（张）比例（％）
101982726国债0128000028181493.702.96
201979225国债1913000013136400.271.38
301983526国债09300003004937.260.32
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
占基金资公允价值序号基金名称基金类型运作方式管理人产净值比
（元）例（%）南方基金南方中证交易型开86124335
1股票型管理股份90.46
1000ETF 放式 1.82
有限公司
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细持仓量（买/合约市值公允价值变代码名称风险说明卖）（元）动（元）
10427520.0
IM2607 IM2607 6 176480.00 -
0
33940000.0
IM2609 IM2609 20 52680.00 -
0
公允价值变动总额合计（元）229160.00
股指期货投资本期收益（元）3997692.28
股指期货投资本期公允价值变动（元）3313042.22
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
第11页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1本期国债期货投资政策无。
5.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.11.3本期国债期货投资评价无。
5.12投资组合报告附注
5.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.12.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金5523173.73
2应收证券清算款7767188.00
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款3125106.82
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计16415468.55
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
第12页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称
允价值（元）值比例（%）说明
1920193吉和昌2556.000.00新股未上市
2920189康美特1628.000.00新股未上市
§6开放式基金份额变动
单位：份南方中证南方中证南方中证南方中证
项目 1000ETF 发起 1000ETF 发起 1000ETF 发起 1000ETF 发起
联接 A 联接 C 联接 E 联接 I报告期期初基
388955343.72489500143.399201169.493389320.19
金份额总额报告期期间基
61177321.66286864471.526633734.712453478.87
金总申购份额
减：报告期期
间基金总赎回79970809.62360447662.258823427.752639104.75份额报告期期间基金拆分变动份
----
额（份额减少以"-"填列）报告期期末基
370161855.76415916952.667011476.453203694.31
金份额总额
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占发起份额总数发起份额占发起份额承
第13页共14页南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第2季度报告基金总份额基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）自合同生效基金管理人
--10000000.001.26之日起不少固有资金于3年基金管理人
高级管理人-----员基金经理等
-----人员基金管理人
-----股东
其他-----
合计0.000.0010000000.001.26-
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
9.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、《南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
2、《南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
3、南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年2季度报告原文。
10.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。
10.3查阅方式
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