国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：国泰基金管理有限公司
    基金托管人：交通银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
    第1页共14页国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
    §2基金产品概况基金简称国泰嘉睿纯债债券基金主代码006475基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年10月11日报告期末基金份额
    3589584259.05份
    总额
    在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资目标投资收益。
    1、久期策略；2、收益率曲线策略；3、类属配置策略；4、利率
    投资策略品种策略；5、信用债策略；6、回购套利策略；7、资产支持证
    券投资策略；8、中小企业私募债投资策略。
    业绩比较基准中证综合债指数收益率
    风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
    2国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。
    基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司下属分级基金的基
    国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E金简称下属分级基金的交
    006475016604022086
    易代码报告期末下属分级
    2390757161.63份1196157501.99份2669595.43份
    基金的份额总额
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元报告期
    主要财务指标(2026年4月1日-2026年6月30日)
    国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C 国泰嘉睿纯债债券 E
    1.本期已实现收
    26338324.624881184.8449536.17
    益
    2.本期利润27030957.162607663.5151641.90
    3.加权平均基金
    0.01130.00640.0096
    份额本期利润
    4.期末基金资产
    2573222041.031286393838.882853994.84
    净值
    5.期末基金份额
    1.07631.07541.0691
    净值
    注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费
    用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、国泰嘉睿纯债债券 A：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月0.96%0.07%1.20%0.04%-0.24%0.03%
    过去六个月1.68%0.06%2.02%0.04%-0.34%0.02%
    过去一年1.15%0.07%1.64%0.06%-0.49%0.01%
    过去三年12.78%0.09%13.09%0.08%-0.31%0.01%
    过去五年20.24%0.07%23.60%0.07%-3.36%0.00%
    过去七年27.71%0.07%33.46%0.07%-5.75%0.00%自基金合同
    31.27%0.06%39.34%0.07%-8.07%-0.01%
    生效起至今
    2、国泰嘉睿纯债债券 C：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月0.93%0.07%1.20%0.04%-0.27%0.03%
    过去六个月1.64%0.06%2.02%0.04%-0.38%0.02%
    过去一年1.04%0.07%1.64%0.06%-0.60%0.01%
    过去三年12.28%0.09%13.09%0.08%-0.81%0.01%
    自新增 C 类
    13.73%0.08%16.08%0.07%-2.35%0.01%
    份额起至今
    3、国泰嘉睿纯债债券 E：
    业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
    阶段准收益率标*－**－*
    *标准差*准收益率*
    准差*
    过去三个月0.86%0.07%1.20%0.04%-0.34%0.03%
    过去六个月1.48%0.06%2.02%0.04%-0.54%0.02%
    过去一年0.74%0.07%1.64%0.06%-0.90%0.01%
    自新增 E 类
    3.47%0.09%4.89%0.09%-1.42%0.00%
    份额起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    4国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2018年10月11日至2026年6月30日)
    1．国泰嘉睿纯债债券 A：
    注：本基金的合同生效日为2018年10月11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
    2．国泰嘉睿纯债债券 C：
    注：本基金的合同生效日为2018年10月11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
    5国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    自 2022 年 9 月 2 日起，本基金增加 C 类份额并于 2022 年 9 月 5 日开始计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
    3．国泰嘉睿纯债债券 E：
    注：本基金的合同生效日为2018年10月11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
    自 2024 年 9 月 3 日起，本基金增加 E 类份额并于 2024 年 9 月 20 日开始计算 E 类基金份额净值和基金份额累计净值。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期国泰惠硕士研究生。曾任职于湘财证券股融纯债份有限公司、平安证券有限责任公
    债券、司、苏州银行股份有限公司，2020胡智磊国泰惠2023-04-07-12年年6月加入国泰基金。2020年7泰一年月起任国泰惠融纯债债券型证券
    定期开投资基金、国泰惠泰一年定期开放放债债券型发起式证券投资基金和国
    6国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    券、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
    泰丰祺的基金经理，2020年7月至2023纯债债年5月任国泰润泰纯债债券型证
    券、国券投资基金和国泰聚禾纯债债券
    泰惠瑞型证券投资基金的基金经理，2020一年定年7月至2023年6月任国泰聚鑫期开放纯债债券型证券投资基金的基金
    债券、经理，2020年8月起兼任国泰惠国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证
    富纯债券投资基金的基金经理，2021年2债券、月至2023年3月任国泰添福一年国泰瑞定期开放债券型发起式证券投资
    和纯债基金的基金经理，2021年2月至债券、2023年5月任国泰聚瑞纯债债券
    国泰嘉型证券投资基金的基金经理，2021睿纯债年7月至2022年11月任国泰瑞泰
    债券、纯债债券型证券投资基金的基金
    国泰裕经理，2022年12月起兼任国泰惠祥三个富纯债债券型证券投资基金的基
    月定期金经理，2023年4月起兼任国泰开放债瑞和纯债债券型证券投资基金、国
    券、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金泰兴富和国泰裕祥三个月定期开放债券三个月型发起式证券投资基金的基金经
    定期开理，2023年6月起兼任国泰兴富放债三个月定期开放债券型发起式证
    券、国券投资基金的基金经理，2023年8泰鑫鸿月起兼任国泰鑫鸿一年定期开放一年定债券型发起式证券投资基金和国期开放泰信瑞纯债债券型证券投资基金
    债券发的基金经理，2024年5月起兼任起式、国泰泰合三个月定期开放债券型
    国泰信证券投资基金的基金经理，2024瑞纯债年9月起兼任国泰多策略收益灵
    债券、活配置混合型证券投资基金的基
    国泰泰金经理，2025年6月起兼任国泰合三个招享添利六个月持有期混合型发月定期起式证券投资基金的基金经理。
    开放债
    券、国泰多策略收益灵活配置混
    7国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    合、国泰招享添利六个月持有混合发起的基金经理
    注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共5次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    8国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析二季度，国内经济基本面环比走弱较为明显，虽然出口表现较强，但是在 K 型分化的情况下，内需表现偏弱，PPI 向 CPI 的传导不畅，实体企业及居民融资需求有待提振。在此背景下，市场资金面呈现自发性宽松态势，银行体系在“资产荒”的背景下被动增加对于债券资产的配置，债券收益率总体呈现震荡下行的态势。本基金在二季度总体保持积极的组合久期，同时灵活参与了一些长久期债券的波段交易，取得了不错的收益。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 1.20%。
    本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 0.93%，同期业绩比较基准收益率为 1.20%。
    本基金 E 类本报告期内的净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为 1.20%。
    4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的
    序号项目金额(元)
    比例(%)
    1权益投资--
    其中：股票--
    2固定收益投资3706008174.3695.87
    其中：债券3706008174.3695.87
    资产支持证券--
    3贵金属投资--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
    9国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    其中：买断式回购的买入返售金
    --融资产
    6银行存款和结算备付金合计109349771.622.83
    7其他各项资产50137146.111.30
    8合计3865495092.09100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本基金本报告期末未持有股票。
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    占基金资产净
    序号债券品种公允价值(元)
    值比例(％)
    1国家债券625203578.1116.19
    2央行票据--
    3金融债券2618715154.1467.80
    其中：政策性金融债1876205899.3348.58
    4企业债券--
    5企业短期融资券--
    6中期票据--
    7可转债（可交换债）--
    8同业存单49968389.181.29
    9其他412121052.9310.67
    10合计3706008174.3695.95
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    占基金资产净
    序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
    值比例（％）
    10国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    960773041.1
    125021525国开15970000024.87
    0
    242753972.6
    221022021国开2020000006.28
    0
    203329479.4
    324020224国开0220000005.26
    5
    26超长特别国186401934.7
    4260000318000004.83
    债038
    26超长特别国169817644.8
    5260000217000004.40
    债021
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，桂林银行股份有限公司、中国进出口银行、国家
    开发银行、广西北部湾银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
    本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
    5.11.2基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情况。
    5.11.3其他资产构成
    11国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    序号名称金额(元)
    1存出保证金-
    2应收证券清算款49308821.27
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款828324.84
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计50137146.11
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末未持有股票。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 国泰嘉睿纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券C 国泰嘉睿纯债债券E本报告期期初基金份
    2602532780.08279338787.228443757.96
    额总额报告期期间基金总申
    475227121.491302105179.06202259.68
    购份额
    减：报告期期间基金
    687002739.94385286464.295976422.21
    总赎回份额报告期期间基金拆分
    ---变动份额
    12国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    本报告期期末基金份
    2390757161.631196157501.992669595.43
    额总额
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份
    报告期期初管理人持有的本基金份额193440.60
    报告期期间买入/申购总份额-
    报告期期间卖出/赎回总份额-
    报告期期末管理人持有的本基金份额193440.60
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.01
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额
    20%的时间区间
    2026年06月2992962
    929627219.
    1日至2026年06月-7219.4-25.90%
    48
    30日8
    机构
    2026年04月019496246572
    4600000955348956.
    2日至2026年06月7086.41870.326.61%
    00.0074
    30日04
    产品特有风险
    当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    13国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
    1、关于准予国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金注册的批复
    2、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金合同
    3、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金托管协议
    4、报告期内披露的各项公告
    5、法律法规要求备查的其他文件
    9.2存放地点
    本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
    15-20层。
    基金托管人住所或办公场所。
    9.3查阅方式
    可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
    客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
    客户投诉电话：（021）31089000
    公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司
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