中金中证 A500 指数增强型证券投资基金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：中金基金管理有限公司
    基金托管人：兴业银行股份有限公司
    报告送出日期：2026 年 7 月 21 日中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026年04月01日起至2026年06月30日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 中金中证 A500指数增强基金主代码023522基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年3月13日
    报告期末基金份额总额284087540.66份
    投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证 A500指数进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资收益，力求基金资产的长期增值。
    投资策略本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过基本面与技术面等多种量化因子构建量化增强策略，并根据策略对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：
    1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；
    4、可转债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股
    指期货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通证
    券出借业务投资策略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。详见《中金中证 A500指数增强型证券投资基金基金合同》。
    业绩比较基准 中证 A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×
    5%
    第 2 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    风险收益特征本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
    基金管理人中金基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
    中金中证 A500指数中金中证 A500指数中金中证 A500指数下属分级基金的基金简称
    增强 A 增强 B 增强 C下属分级基金的交易代码023522023965023523
    报告期末下属分级基金的份额总额57073450.92份3221200.26份223792889.48份
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年4月1日-2026年6月30日）
    主要财务指标 中金中证 A500指数增强中金中证A500指数增强中金中证 A500指数增强
    A B C
    1.本期已实现收益3215806.22191405.432570774.49
    2.本期利润8607371.39491393.8311767979.48
    3.加权平均基金份额本
    0.16730.16360.2154
    期利润
    4.期末基金资产净值78751021.254445148.50306811531.93
    5.期末基金份额净值1.37981.38001.3710
    注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
    除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
    2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
    收益水平要低于所列数字。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    中金中证 A500指数增强 A
    阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*
    第 3 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    准差*收益率*收益率标准差
    *
    过去三个月13.49%1.32%13.54%1.34%-0.05%-0.02%
    过去六个月12.82%1.21%11.34%1.22%1.48%-0.01%
    过去一年38.49%1.07%34.41%1.09%4.08%-0.02%自基金合同
    37.98%1.07%33.19%1.09%4.79%-0.02%
    生效起至今
    中金中证 A500指数增强 B业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月13.50%1.32%13.54%1.34%-0.04%-0.02%
    过去六个月12.82%1.21%11.34%1.22%1.48%-0.01%
    过去一年38.50%1.07%34.41%1.09%4.09%-0.02%自基金合同
    49.37%0.99%41.82%1.01%7.55%-0.02%
    生效起至今
    中金中证 A500指数增强 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
    阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
    准差*收益率*
    *
    过去三个月13.36%1.32%13.54%1.34%-0.18%-0.02%
    过去六个月12.55%1.21%11.34%1.22%1.21%-0.01%
    过去一年37.80%1.07%34.41%1.09%3.39%-0.02%自基金合同
    37.10%1.07%33.19%1.09%3.91%-0.02%
    生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
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    第 5 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    注：1、本基金的基金合同生效日为2025年03月13日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
    2、本基金自 2025年 4月 10日起增加 B类份额，相关数据按实际存续期计算。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
    耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证本基金基券股份有限公司金融工程分析师；中信证
    金经理、
    券股份有限公司研究部副总裁、金融工程中金基金2025年3月13耿帅军-15年分析师；中国国际金融股份有限公司研究管理有限日
    部执行总经理、金融工程分析师。现任中公司副总
    金基金管理有限公司副总经理、基金经经理理。
    王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基本基金基2025年3月13金管理有限公司金融工程部投资经理；嘉
    王阳峰-12年金经理日实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。
    注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人作出决定确定的任免日期填写；担任新成立基
    金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    第 6 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
    本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    在报告期内，本组合严格遵守基金合同的约定，基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理，在严格控制组合偏离度的基础上，利用量化选股策略精选个股，在控制组合跟踪误差的同时，增强基金阿尔法收益。
    2026年第二季度，地缘冲击烈度逐渐降级，风险资产波动率整体下行，资本市场风险偏好抬升。国内权益市场对基本面景气更加追逐，A股呈现鲜明的结构性行情，主要代表性指数表现分化。科技成长主线贯穿始终，而传统周期与内需消费板块相对疲软。二季度宏观经济数据延续温和扩张态势，结构特征明显，外需韧性优于内需修复。经济数据的结构性分化进一步强化了权益市场的分化格局，资金持续向景气度更明确的科技成长赛道集中，其他板块则相对承压。
    全季度看，沪深300、中证500、中证1000、科创50、创业板指等代表性规模指数分别录得第 7 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    11.90%、18.56%、15.62%、75.74%、36.35%的涨幅。风格方面，成长显著跑赢价值，中小市值较
    大市值占优，微盘风格表现落后。行业表现呈现典型“K型”分化特征：电子、通信、建材、机械和基础化工等涨幅领先，消费者服务、农林牧渔、传媒、石油石化和食品饮料等跌幅居前。
    展望未来，国内政策端有望延续“总量适度宽松，结构更加精准”的基调，政策重心继续聚焦效能提升，货币与财政政策协同发力，宏观经济有较大概率延续当前格局。权益市场方面，随着中报业绩验证窗口开启，上半年由 AI产业趋势与资金博弈驱动的极致分化行情将面临业绩成色验证。具备真实业绩兑现能力的优质科技资产仍具备中长期配置价值，而市场整体风格表现有望在资金再平衡驱动下较二季度更趋于均衡，这将为自下而上投资者带来更广的选股宽度。我们将继续在估值合理性和盈利确定性之间寻找平衡，努力挖掘结构性机会，并始终坚持以高质量研究赋能投资管理的工作范式。
    在组合管理过程中，我们将更加注重在不确定性中寻找相对确定性，坚持系统化投资理念，坚守投资规则和纪律，加强策略跟踪和归因，努力开发和改进选股策略，不断储备具备长期风险溢价的投资策略，并基于策略特点动态调整各类风险溢价的配置结构，努力为投资人获取长期稳健超额收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末中金中证 A500 指数增强 A 基金份额净值为 1.3798 元，本报告期基金份额净值增长率为 13.49%；截至本报告期末中金中证 A500指数增强 B基金份额净值为 1.3800元，本报告期基金份额净值增长率为 13.50%；截至本报告期末中金中证 A500 指数增强 C 基金份额净值为
    1.3710元，本报告期基金份额净值增长率为13.36%；同期业绩比较基准收益率为13.54%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
    1权益投资347263144.3088.55
    其中：股票347263144.3088.55
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    第 8 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计28390648.577.24
    8其他资产16526987.874.21
    9合计392180780.74100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 41988.00 0.01
    B 采矿业 12684947.00 3.25
    C 制造业 236238510.53 60.57
    电力、热力、燃气及水生产和
    D 4629568.00 1.19供应业
    E 建筑业 3277571.00 0.84
    F 批发和零售业 9361309.00 2.40
    G 交通运输、仓储和邮政业 8498342.80 2.18
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服
    I 16264100.60 4.17务业
    J 金融业 27208572.00 6.98
    K 房地产业 527441.00 0.14
    L 租赁和商务服务业 1886571.00 0.48
    M 科学研究和技术服务业 6022466.20 1.54
    N 水利、环境和公共设施管理业 3451275.00 0.88
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 5782.00 0.00
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 10074.00 0.00
    合计330108518.1384.64
    5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
    代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 298804.00 0.08
    B 采矿业 317653.00 0.08
    C 制造业 12415295.08 3.18
    电力、热力、燃气及水生产和
    D
    供应业196535.090.05
    第 9 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    E 建筑业 166013.00 0.04
    F 批发和零售业 559282.00 0.14
    G 交通运输、仓储和邮政业 - -
    H 住宿和餐饮业 - -
    信息传输、软件和信息技术服
    I
    务业1782072.000.46
    J 金融业 605663.00 0.16
    K 房地产业 250800.00 0.06
    L 租赁和商务服务业 101547.00 0.03
    M 科学研究和技术服务业 2082.00 0.00
    N 水利、环境和公共设施管理业 458880.00 0.12
    O 居民服务、修理和其他服务业 - -
    P 教育 - -
    Q 卫生和社会工作 - -
    R 文化、体育和娱乐业 - -
    S 综合 - -
    合计17154626.174.40
    5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本基金本报告期末未持有港股通股票资产。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1300308中际旭创1410017907000.004.59
    2300750宁德时代3380013283738.003.41
    3603986兆易创新109008883500.002.28
    4300502新易盛102166201112.001.59
    5600519贵州茅台51006045999.001.55
    6002384东山精密228005981580.001.53
    7601899紫金矿业2245005643930.001.45
    8000333美的集团618004667754.001.20
    9688525佰维存储92004551516.001.17
    10688256寒武纪28494545721.951.17
    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
    资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1688257新锐股份6160627704.000.16
    2688110东芯股份2800570360.000.15
    第 10 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    3603195公牛集团12900505035.000.13
    4603588高能环境23900458880.000.12
    5600718东软集团55300400372.000.10
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券投资。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券投资。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    公允价值变动
    代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)风险说明
    （元）
    IC2607 IC2607 5 8928200.00 227200.00 -
    IF2607 IF2607 7 10336200.00 34140.00 -
    公允价值变动总额合计（元）261340.00
    股指期货投资本期收益（元）-127458.02
    股指期货投资本期公允价值变动（元）261340.00
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    第 11 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.3本期国债期货投资评价
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金2311728.00
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款14215259.87
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计16526987.87
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
    5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
    第 12 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位：份
    中金中证 A500指 中金中证 A500 中金中证 A500指项目
    数增强 A 指数增强 B 数增强 C
    报告期期初基金份额总额51351420.182870386.0133680299.51
    报告期期间基金总申购份额17618662.051220640.15245775704.65
    减:报告期期间基金总赎回份额11896631.31869825.9055663114.68报告期期间基金拆分变动份额（份额减---少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额57073450.923221200.26223792889.48
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息
    本报告期内，本基金依法合规参与了部分基金管理人股东中金公司承销期内承销的证券，具体情况请见本基金本报告期内发布的有关重大关联交易的公告。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、中国证监会准予中金中证 A500指数增强型证券投资基金募集注册的文件
    2、《中金中证 A500指数增强型证券投资基金基金合同》
    3、《中金中证 A500指数增强型证券投资基金托管协议》
    第 13 页 共 14 页中金中证 A500 指数增强 2026 年第 2 季度报告
    4、《中金中证 A500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
    5、中金中证 A500指数增强型证券投资基金申请募集注册的法律意见书
    6、基金管理人业务资格批复和营业执照
    7、基金托管人业务资格批复和营业执照
    8、报告期内中金中证 A500指数增强型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告
    9、中国证监会要求的其他文件
    9.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    9.3查阅方式
    投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
    咨询电话：（86）010-63211122400-868-1166
    传真：（86）010-66159121中金基金管理有限公司
    2026年7月21日