华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基
    金
    2026年第2季度报告
    2026年6月30日
    基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人：中泰证券股份有限公司
    报告送出日期：2026年7月21日华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中泰证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自2026年4月14日（基金合同生效日）起至2026年6月30日止。
    §2基金产品概况基金简称华泰柏瑞中证全指指数增强基金主代码026690基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2026年4月14日
    报告期末基金份额总额110267526.65份
    投资目标本基金力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
    0.5%，年跟踪误差不超过8%。
    投资策略1、股票投资策略2、债券投资策略3、资产支持证券
    投资策略4、衍生品投资策略5、存托凭证投资策略
    6、融资及转融通证券出借业务的投资策略业绩比较基准中证全指指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
    风险收益特征本基金为股票型指数增强基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中泰证券股份有限公司华泰柏瑞中证全指指数增强华泰柏瑞中证全指指数增强下属分级基金的基金简称
    A C下属分级基金的交易代码026690026691
    报告期末下属分级基金的份额总额64540254.44份45727272.21份
    第2页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位：人民币元
    报告期（2026年4月14日-2026年6月30日）主要财务指标
    华泰柏瑞中证全指指数增强 A 华泰柏瑞中证全指指数增强 C
    1.本期已实现收益2255593.512833359.50
    2.本期利润-2497806.04-450336.52
    3.加权平均基金份额本期利润-0.0266-0.0050
    4.期末基金资产净值61470291.2943532220.94
    5.期末基金份额净值0.95240.9520
    注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
    扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、本基金基金合同于2026年4月14日起生效。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    华泰柏瑞中证全指指数增强 A业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*自基金合同
    -4.76%1.11%6.98%1.24%-11.74%-0.13%生效起至今
    华泰柏瑞中证全指指数增强 C业绩比较基净值增长率业绩比较基
    阶段净值增长率*准收益率标*－**－*
    标准差*准收益率*
    准差*自基金合同
    -4.80%1.11%6.98%1.24%-11.78%-0.13%生效起至今
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    第3页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告率变动的比较
    注：1、A类图示日期为 2026年 4月 14日（基金合同生效日）至 2026年 6月 30 日。C类图示日期为2026年4月14日（基金合同生效日）至2026年6月30日。
    2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的
    各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
    3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。
    §4管理人报告
    4.1基金经理（或基金经理小组）简介
    第4页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月至
    2026年6月任华泰柏瑞量化驱动灵活配
    量化与海置混合型证券投资基金的基金经理。
    外投资部2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指
    2026年4月
    孔令烨副总监、-11年数增强型证券投资基金的基金经理。
    14日
    本基金的2025年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵基金经理活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年11月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。
    2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数
    增强型证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
    复旦大学数学专业本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。现任量量化与海化与海外投资部总监助理兼基金经理。
    外投资部2022年8月至2026年1月任华泰柏瑞总监助2026年4月量化优选灵活配置混合型证券投资基金
    雷文渊-7年理、本基14日的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞金的基金中证2000指数增强型证券投资基金的基经理金经理。2025年11月起任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2026年4月起任华泰柏瑞中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。
    4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
    注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定、勤勉尽责地为基金份额持
    第5页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    有人谋求利益，不存在损害基金持有人利益的行为。
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
    首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
    本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次，是指数或量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
    4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    2026年二季度，A股市场从地缘冲突的冲击中快速修复，板块分化明显，成交量快速放大新
    高后维持在3万亿以上，交易结构拥挤度持续提高。行情主要集中在科技板块，光通信、半导体等 AI产业链中上游在一季报验证了景气度高增之后持续上涨，与之相对的传统行业板块资金流出明显，股价与流动性分化显著。
    本报告期，传统行业占比较高的上证50、沪深300分别上涨5.78%和11.90%；代表成长类上市公司的创业板指和科创50分别上涨36.35%和75.74%；中小市值指数中证1000和中证2000
    同期涨幅分别为15.62%和7.78%。横向比较来看，大中盘成长跑赢小盘和大盘价值，双创表现大幅好于全市场。
    本报告期内，我们坚持以技术面为主的短期多因子模型为主，结合对市场的研判，采取比较稳健的投资策略，股票仓位保持在较高水平，超额收益受仓位影响相对较小。
    展望2026年三季度，我们认为短期市场乐观情绪和预期将随着中报验证逐步修正，板块间的极致分化将有一定程度修复，由乐观情绪驱动的跟风资金与被市场分化挤压的调仓资金将面临波动率扩大，前期持续上涨的高拥挤度板块将出现分化。随着改革政策变得更加积极，新兴产业稳步发展，在股票市场整体估值处在合理区间的前提下，市场中长期仍有上涨空间。从行情发展
    第6页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    的历史经验总结来看，在流动性保持充裕的前提下，市场风格有可能从估值提升逐渐偏向盈利增长驱动，业绩兑现不达预期的板块可能出现一定波动，板块间分化可能较为显著。
    虽然贸易冲突、地缘政治等风险因素可能将长期存在，但我们坚定看好中国产业链的创新能力和国际竞争力，相信新质生产力的长期优势。在不出现极端情况的前提下，我们对未来几个季度的 A股股票市场持谨慎乐观的态度，对于股票市场的中长期表现更为乐观。
    量化策略方面，当前市场呈现风格轮动加快、板块分化加剧的特征。在此环境下，兼具主题热度与基本面优秀的股票更容易受到资金的青睐，技术面因子亦可借助捕捉资金流向特征，有效获取超额收益。与此同时，基本面因子持续筛选出估值合理、业绩优异且具备良好成长性的标的，为模型提供了较强的稳定性支撑。
    如上所述，我们认为，当前 A股市场整体估值合理，经济基本面向好。我们在坚持控制投资风险的前提下，力求继续获得稳定的超额收益。
    4.5报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末华泰柏瑞中证全指指数增强 A的基金份额净值为 0.9524元，本报告期基金份额净值增长率为-4.76%，同期业绩比较基准收益率为6.98%，截至本报告期末华泰柏瑞中证全指指数增强 C的基金份额净值为 0.9520元，本报告期基金份额净值增长率为-4.80%，同期业绩比较基准收益率为6.98%。
    4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
    §5投资组合报告
    5.1报告期末基金资产组合情况
    占基金总资产的比例
    序号项目金额（元）
    （%）
    1权益投资99441144.2893.36
    其中：股票99441144.2893.36
    2基金投资--
    3固定收益投资--
    其中：债券--
    资产支持证券--
    4贵金属投资--
    5金融衍生品投资--
    6买入返售金融资产--
    第7页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    其中：买断式回购的买入返售金融资
    --产
    7银行存款和结算备付金合计7042636.056.61
    8其他资产34599.630.03
    9合计106518379.96100.00
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    占基金资产净值比
    代码行业类别公允价值（元）例（%）
    A 农、林、牧、渔业 451838.00 0.43
    B 采矿业 3024352.60 2.88
    C 制造业 70043177.60 66.71
    D 电力、热力、燃气及水生产和供
    应业1938490.181.85
    E 建筑业 1685826.00 1.61
    F 批发和零售业 2488254.90 2.37
    G 交通运输、仓储和邮政业 1666942.00 1.59
    H 住宿和餐饮业 204536.00 0.19
    I 信息传输、软件和信息技术服务
    业7848857.307.47
    J 金融业 3709207.60 3.53
    K 房地产业 853990.00 0.81
    L 租赁和商务服务业 376472.80 0.36
    M 科学研究和技术服务业 2718759.00 2.59
    N 水利、环境和公共设施管理业 1575538.30 1.50
    O 居民服务、修理和其他服务业 9300.00 0.01
    P 教育 257888.00 0.25
    Q 卫生和社会工作 11470.00 0.01
    R 文化、体育和娱乐业 576244.00 0.55
    S 综合 - -
    合计99441144.2894.70
    5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
    5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
    1688536思瑞浦2200800998.000.76
    2688220翱捷科技5400671328.000.64
    第8页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    3300483首华燃气34600608268.000.58
    4688202美迪西7200581112.000.55
    5001339智微智能5590571745.200.54
    6301095广立微4800566640.000.54
    7301365矩阵股份14600553486.000.53
    8601939建设银行56500544095.000.52
    9002079苏州固锝36100542583.000.52
    10301371敷尔佳20500533000.000.51
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    注：本基金本报告期末未持有债券。
    5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
    明细
    注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
    5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    注：本基金本报告期末未持有权证。
    5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
    注：本基金本报告期末未持有股指期货。
    5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.10.1本期国债期货投资政策
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    第9页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    5.10.3本期国债期货投资评价
    注：本基金本报告期末未持有国债期货。
    5.11投资组合报告附注
    5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
    本基金投资的前十名证券的发行主体中，建设银行（601939）在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行和国家金融监督管理总局的处罚。
    本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
    报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。
    5.11.3其他资产构成
    序号名称金额（元）
    1存出保证金-
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息-
    5应收申购款34599.63
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计34599.63
    5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    第10页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    单位：份华泰柏瑞中证全指指数增华泰柏瑞中证全指指数增项目
    强 A 强 C
    基金合同生效日(2026年4月14日)基
    119905515.49142439288.90
    金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总
    3536842.014384963.60
    申购份额
    减:基金合同生效日起至报告期期末基
    58902103.06101096980.29
    金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆
    --
    分变动份额（份额减少以“-”填列）
    报告期期末基金份额总额64540254.4445727272.21
    §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
    注：本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
    7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
    §8影响投资者决策的其他重要信息
    8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
    8.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
    §9备查文件目录
    9.1备查文件目录
    1、本基金的中国证监会批准募集文件
    2、本基金的《基金合同》
    3、本基金的《招募说明书》
    4、本基金的《托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本基金的公告
    第11页共12页华泰柏瑞中证全指指数增强2026年第2季度报告
    9.2存放地点
    上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
    9.3查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）
    021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    2026年7月21日