华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告
2026-08-29
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券
投资基金
2026年中期报告
2026年6月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2026 年 8 月 29 日华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止。
第 2页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................7
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................7
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................12
§5托管人报告..............................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....12
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............12
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................12
6.1资产负债表.............................................12
6.2利润表...............................................14
6.3净资产变动表............................................15
6.4报表附注..............................................18
§7投资组合报告.............................................46
7.1期末基金资产组合情况........................................46
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................46
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................48
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............58
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........58
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........58
第 3页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............58
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................58
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58
7.12投资组合报告附注.........................................58
§8基金份额持有人信息..........................................59
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................60
§9开放式基金份额变动..........................................60
§10重大事件揭示............................................60
10.1基金份额持有人大会决议......................................60
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................60
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
10.4基金投资策略的改变........................................61
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况..........................61
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况....................62
10.8其他重大事件...........................................65
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................67
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................67
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67
§12备查文件目录............................................67
12.1备查文件目录...........................................67
12.2存放地点.............................................67
12.3查阅方式.............................................67
第 4页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF
场内简称 300ETF(扩位证券简称：沪深 300ETF华泰柏瑞)基金主代码510300基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2012年5月4日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总18914887690.00份额基金合同存续期不定期基金份额上市的证券上海证券交易所交易所上市日期2012年5月28日
2.2基金产品说明
投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准沪深300指数
风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名康珂郭明信息披露
联系电话021-38601777（010）66105799负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-888-000195588
传真021-38601799（010）66105798注册地址上海市浦东新区民生路1199弄北京市西城区复兴门内大街55证大五道口广场1号楼17层号
第 5页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告办公地址上海市浦东新区民生路1199弄北京市西城区复兴门内大街55证大五道口广场1号楼17层号邮政编码200135100140法定代表人贾波廖林
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1基金中期报告置备地点号楼17层及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址中国证券登记结算有限责任北京市西城区太平桥大街17注册登记机构公司号
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)
本期已实现收益80327105156.45
本期利润19043417085.43
加权平均基金份额本期利润0.4227
本期加权平均净值利润率8.88%
本期基金份额净值增长率8.25%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2026年6月30日)
期末可供分配利润43881674437.72
期末可供分配基金份额利润2.3200
期末基金资产净值94872183996.40
期末基金份额净值5.0157
3.1.3累计期末指标报告期末(2026年6月30日)
基金份额累计净值增长率135.68%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2012年5月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933。期末
还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值 1.00元购买沪深 300ETF后的实际份额净值变动情况。
第 6页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月12.47%1.24%11.90%1.26%0.57%-0.02%
过去六个月8.25%1.12%7.55%1.13%0.70%-0.01%
过去一年29.15%1.02%26.51%1.02%2.64%0.00%
过去三年38.51%1.11%29.59%1.11%8.92%0.00%
过去五年5.31%1.11%-4.68%1.12%9.99%-0.01%
过去七年48.06%1.16%30.16%1.17%17.90%-0.01%
过去十年88.11%1.14%57.88%1.15%30.23%-0.01%自基金合同生效
135.68%1.33%85.00%1.34%50.68%-0.01%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：图示日期为2012年5月4日至2026年6月30日。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成第 7页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
为华泰证券股份有限公司、Heron View Partners LLC和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。截至2026年6月30日，公司旗下管理201只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金、QDII基金、基金中基金等。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期理学硕士。2018年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2026年2月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式
指数证券投资基金、华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基
金、华泰柏瑞上证180交易型开放式指数本基金的柳叶2024年42026年2证券投资基金联接基金的基金经理。2026基金经理7年青月22日月25日年4月起任华泰柏瑞中证物联网主题交助理易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026年6月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易
型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资
基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
副总经理，硕士，2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投副总经资部总监、总经理助理兼指数投资部总
理、本基2012年5监，现任公司副总经理，兼任华泰盈科资柳军-24年金的基金 月 4日 产管理有限公司证券交易负责人员（RO）、
经理 就证券提供意见负责人员（RO）、提供资
产管理负责人员（RO）。2009年 6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF基金、华泰
柏瑞上证中小盘 ETF联接基金基金经理。
第 8页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易
型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年
1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指
数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年
12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波
动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年
4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式
指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中
证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技
第 9页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告指数交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（QDII）的基金经理。2022 年 11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体
交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。
2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2023年 10月起任华泰柏瑞中证 A股交易
型开放式指数证券投资基金的基金经理。
2025 年 7 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及本基金的基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成第 10页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，是指数或量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，A股整体维持震荡上行格局，但市场内部风格分化明显，沪深 300收于 4979点，上半年上涨 8.63%，场内日均成交稳定维持 3万亿元上方，整体资金活跃度充裕。本轮行情由 AI产业红利主导，资金单向扎堆高景气成长赛道，其中电子、通信板块二季度涨幅分别高达86.29%、
73.59%。
复盘宏观基本面，一季度国内 GDP同比 5%开局平稳，二季度受国际油价上行扰动，内需修复动能边际放缓，经济呈现典型外需偏强、内需偏弱的特征，5月社零同比转负，但出口韧性超预期，前五月出口同比增长 15.3%；同时 PPI时隔数年同比转正，成长板块盈利预期提前升温，景气优势在中报落地前或已被市场充分定价。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为5.0157元，本报告期基金份额净值增长率为8.25%，业绩比较基准收益率为7.55%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，我们认为 A 股仍然以结构性行情为主，当下需要重点警惕两大风险：一是外部流动性扰动，美元韧性走强叠加海外央行加息，全球流动性边际收紧，叠加海外科技股高位回撤、新兴市场外资大幅流出，较易压制 A股风险偏好；二是内部赛道拥挤风险，AI 产业链经过二季度行情演绎，后续业绩兑现压力陡增。估值维度来看，当前沪深 300PE-TTM为 13.9 倍、PB1.29倍，处于历史偏低分位，大盘蓝筹具备一定估值优势；反观成长赛道，创业板市盈率达52.99倍，科技主线交易拥挤度逼近历史警戒线，局部估值泡沫凸显，继续上行容错率或大幅收窄。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率第 11页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
达到1%以上，方可进行收益分配。本报告期内，本基金符合分红条件：于2026年1月12日宣告
2026年度第1次分红，向截至2026年1月16日止在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利1.2300元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的本基金2026年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2026年6月30日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
资产：
货币资金6.4.7.11118519422.602348803004.06
结算备付金2720129142.402924699640.38
存出保证金456568963.31605969963.90
第 12页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
交易性金融资产6.4.7.291003211192.29416562848300.30
其中：股票投资91003211192.29416562848300.30
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款385085617.6519716219.82
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.860492.63-
资产总计95683574830.88422462037128.46本期末上年度末负债和净资产附注号
2026年6月30日2025年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债17946995.34426835.21
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款199247160.2019478340.84
应付赎回款--
应付管理人报酬15910458.0053801772.50
应付托管费5303486.0217933924.18
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费8688001.128154765.01
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.9564294733.80104509129.15
负债合计811390834.48204304766.89
净资产：
实收基金6.4.7.1050990509558.68239465653446.48
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.1243881674437.72182792078915.09
净资产合计94872183996.40422257732361.57
第 13页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
负债和净资产总计95683574830.88422462037128.46
注：报告截止日2026年06月30日，基金份额净值5.0157元，基金份额总额18914887690.00份。
6.2利润表
会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2026年1月1日至2026年2025年1月1日至2025年
6月30日6月30日
一、营业总收入19259022784.078482818086.80
1.利息收入22250568.6718740713.56
其中：存款利息收
6.4.7.1322250568.6718740713.56
入债券利息收
--入资产支持证
--券利息收入买入返售金
--融资产收入其他利息收
--入2.投资收益（损失
80346139075.0910865164489.96以“-”填列）
其中：股票投资收
6.4.7.1478250851253.076032445119.34
益
基金投资收--益债券投资收
6.4.7.15-7673934.79
益资产支持证
6.4.7.16--
券投资收益贵金属投资
6.4.7.17--
收益衍生工具收
6.4.7.18416677024.73-68720524.57
益
股利收益6.4.7.191678610797.294893765960.40以摊余成本
计量的金融资产终--止确认产生的收益
其他投资收--益
第 14页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
3.公允价值变动收
益（损失以“-”号6.4.7.20-61283688071.02-2419761494.94填列）4.汇兑收益（损失--以“-”号填列）5.其他收入（损失
6.4.7.21174321211.3318674378.22以“-”号填列）
减：二、营业总支
215605698.64382565067.21
出
1．管理人报酬6.4.10.2.1160446723.58269393767.54
其中：暂估管理人--报酬
2．托管费6.4.10.2.253482241.1889797922.49
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金
--融资产支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加1503155.65234637.59
8．其他费用6.4.7.23173578.2323138739.59三、利润总额（亏损总额以“-”号填19043417085.438100253019.59
列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏
19043417085.438100253019.59损以“-”号填列）
五、其他综合收益
--的税后净额
六、综合收益总额19043417085.438100253019.59
6.3净资产变动表
会计主体：华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2394656534418279207891422257732361
-
资产6.485.09.57
加：会计政策变
----更
第 15页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2394656534418279207891422257732361
-
资产6.485.09.57
---
三、本期增减变
动额（减少以“-”18847514388-13891040447327385548365号填列）
7.807.37.17
（一）、综合收益1904341708519043417085.
--
总额.4343
（二）、本期基金
---份额交易产生的
净资产变动数18847514388-14814330617336618450064
（净资产减少以
7.806.80.60“-”号填列）
其中：1.基金申326567645012493165393657588418437.-
购款.03.6063
---
2.基金赎
22113190838-17307496011394206868502
回款
8.833.40.23
（三）、本期向基
金份额持有人分--配利润产生的净
--9810515386.9810515386.0资产变动（净资产减少以“-”号000
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净509905095584388167443794872183996.
-
资产.68.7240上年度可比期间项目2025年1月1日至2025年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2409674764411865964709359627123543
-
资产5.237.77.00
第 16页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2409674764411865964709359627123543
-
资产5.237.77.00
三、本期增减变125507758122526076879.15076852692.
动额（减少以“-”-号填列）.875239
（一）、综合收益8100253019.8100253019.5
--总额599
（二）、本期基金
份额交易产生的125507758122819324376.15370100189.净资产变动数-
（净资产减少以.878875“-”号填列）
其中：1.基金申675601979202885567861696415876536.-
购款.22.7698
---
2.基金赎
55009422107-2603635423981045776347.
回款.35.8823
（三）、本期向基
金份额持有人分--配利润产生的净
--8393500516.8393500516.9资产变动（净资产减少以“-”号955
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2535182522512118572397374703976235
-
资产8.107.29.39报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
崔春房伟力赵景云
第 17页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]392号《关于核准华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币32967336606.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第121号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2012年5月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为32968633875.00份基金份额，其中认购资金利息折合1297269.00份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金于2012年5月11日进行了基金份额折算，折算比例为0.37094933，并于2012年5月14日进行了变更登记。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证基字[2012]14号文审核同意，本基金
12229687690.00份基金份额于2012年5月28日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以标的指数沪深300指数成份股、备选成份股为主要投资对象；此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数。
华泰柏瑞基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2012 年 5 月 29 日募集成立了华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“华泰柏瑞沪深300ETF联接基金”)。
华泰柏瑞沪深 300ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资第 18页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2026年8月28日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2026年01月01日至2026年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至2026年06月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、中华人民共和国主席令第
四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告2026年第10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
第 19页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税交易，资管产品管理人为纳税人。自2026年1月
1日至2027年12月31日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税交易，
可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税。对资管产品在2018年1月
1日前运营过程中发生的增值税应税交易，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
自2026年1月1日至2027年12月31日，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税。
资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
自2026年1月1日至2027年12月31日，金融同业往来利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自2025年8月
8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
第 20页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
活期存款1118519422.60
等于：本金1118385885.19
加：应计利息133537.41
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计1118519422.60
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2026年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票75640307454.45-91003211192.2915362903737.84
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所----市场
债券银行间----市场
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计75640307454.45-91003211192.2915362903737.84
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
第 21页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告本期末
2026年6月30日
项目
合同/名义公允价值备注金额资产负债利率衍生
----工具货币衍生
----工具权益衍生
3442648051.43---
工具
其中：
股指期货3442648051.43---投资其他衍生
----工具
合计3442648051.43---
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元持仓量（买/代码名称合约市值公允价值变动
卖）沪深300股
IF2609 2400.00 3491856000.00 49207948.57指期货2609
合计49207948.57
减：可抵销期49207948.57货暂收款
净额0.00
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。
第 22页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.8其他资产
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
应收利息-
其他应收款-
待摊费用60492.63
合计60492.63
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2026年6月30日
应付券商交易单元保证金-
应付赎回费-
应付证券出借违约金-
应付交易费用10593639.74
其中：交易所市场10593639.74
银行间市场-
应付利息-
预提费用109095.94
其他应付款500000.00
第 23页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
应退退补款553091998.12
合计564294733.80
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2026年1月1日至2026年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末88829587690.00239465653446.48
本期申购12114000000.0032656764501.03
本期赎回（以“-”号填列）-82028700000.00-221131908388.83
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末18914887690.0050990509558.68
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
6.4.7.11其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
-
上年度末308085510116.89182792078915.09
125293431201.80
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
-
本期期初308085510116.89182792078915.09
125293431201.80
本期利润80327105156.45-61283688071.0219043417085.43
本期基金份额交易产-
-281234921914.03133091615737.23
生的变动数148143306176.80
其中：基金申购款51570846155.69-26639192219.0924931653936.60
-
基金赎回款-332805768069.72159730807956.32
173074960113.40
本期已分配利润-9810515386.00--9810515386.00
本期末97367177973.31-53485503535.5943881674437.72
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元项目本期
第 24页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
2026年1月1日至2026年6月30日
活期存款利息收入2842829.41
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入19353258.77
其他54480.49
合计22250568.67
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收
45160152350.12
入
股票投资收益——赎回差价收入33090698902.95
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收
-入
合计78250851253.07
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额188756739428.86
减：卖出股票成本总额143463186647.63
减：交易费用133400431.11
买卖股票差价收入45160152350.12
6.4.7.14.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
赎回基金份额对价总额394206868502.23
减：现金支付赎回款总额158246209549.23
减：赎回股票成本总额202869960050.05
减：交易费用-
赎回差价收入33090698902.95
6.4.7.14.4股票投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——申购差价收入。
第 25页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.7.14.5股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。
第 26页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股指期货投资收益416677024.73
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益1678610797.29
其中：证券出借权益补偿
-收入
基金投资产生的股利收益-
合计1678610797.29
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产-61237765995.25
股票投资-61237765995.25
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-45794731.43
权证投资-
期货投资-45794731.43
3.其他-127344.34
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计-61283688071.02
注：其他为可退替代的公允价值变动。
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入-
第 27页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
替代损益174321211.33
合计174321211.33
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代或退补现金替代方式申购(赎回)本基金时，补入(卖出)被替代股票的实际买入成本(实际卖出金额)与申购(赎回)确认日估值的差额或强制退款的被替代
股票在强制退款计算日与申购(赎回)确认日估值的差额。
6.4.7.22信用减值损失
注：本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用49588.57
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
注册登记费59507.37
银行划款手续费4974.92
合计173578.23
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方、关联关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司（“华泰柏瑞基金管理人、基金销售机构基金”）中国工商银行股份有限公司（“中国工商基金托管人银行”）
华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）基金管理人的股东、申购赎回代理券商、基金销售机构华泰联合证券有限责任公司（“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”）华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证本基金的基金管理人管理的其他基金券投资基金联接基金（“华泰柏瑞沪深第 28页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
300ETF联接基金”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2026年1月1日至2026年6月
2025年1月1日至2025年6月30日
30日
关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的成交金额成交总额的比比例（%）例（%）
华泰证券58913296608.0824.7811080204100.6712.48
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2026年1月1日至2026年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
华泰证券5891655.9024.781732163.3416.35上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日
关联方名称占期末应付佣金当期占当期佣金总量期末应付佣金余总额的比例
佣金的比例（%）额
（%）
华泰证券1108146.4112.48366706.906.17
注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的
股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服第 29页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025月30日年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费160446723.58269393767.54
其中：应支付销售机构的客户维
--护费
应支付基金管理人的净管理费160446723.58269393767.54
注：
支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2026年1月1日至2026年62025年1月1日至2025月30日年6月30日当期发生的基金应支付的托管
53482241.1889797922.49
费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
第 30页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
关联方名称持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的占基金总份额的比基金份额基金份额比例（%）例（%）华泰柏瑞沪深300交易型
开放式指数1022082168.005.4036665052468.000.7487证券投资基金联接基金华泰证券股
22903814.000.121121756727.000.0245
份有限公司
注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2026年1月1日至2026年6月30
关联方名称2025年1月1日至2025年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行
1118519422.602842829.411331168714.164693432.82
股份有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2026年1月1日至2026年6月30日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单总金额
位：股/
第 31页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
张）
华泰联合证券603293埃泰克网下申购71623978.84上年度可比期间
2025年1月1日至2025年6月30日
基金在承销期内买入
数量（单关联方名称证券代码证券名称发行方式
位：股/总金额
张）
华泰联合证券301458钧崴电子网下申购700572852.00
华泰联合证券688757胜科纳米网下申购535748641.56
华泰联合证券603014威高血净网下申购204554192.50
6.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
单位：人民币元除息日再投每10权益资形份基金现金形式序号登记式本期利润分配合计备注场内场外份额分发放总额日发放红数总额
20262026年01年01
1-1.23009810515386.00-9810515386.00-
月16月19日日
合计---1.23009810515386.00-9810515386.00-
6.4.12期末（2026年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
流成证通数量功证券券受限受认购期末估（单期末备认期末估值总额
代码名期限价格值单价位：成本总额注购称类股）日型新
202
世股
6年
00122盟锁
1月6个月28.0027.78571596.001583.46-
0股定
27
份期日内
第 32页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告新
202
惠股
6年
00123康锁
5月6个月53.2658.7428515179.1016740.90-
7科定
15
技期日内新华202股润6年
00124锁
新6月6个月10.1110.1158873595206.03595206.03-
8定
能24期源日内华202新
1个月
润6年股
00124内
新6月未10.1110.1125231255085.41255085.41-
8（含能24上
）源日市新
202
盛股
6年
00125龙锁
3月6个月7.8220.74174313630.2636149.82-
7股定
24
份期日内新
202
福股
6年
00131恩锁
4月6个月18.3816.781342462.922248.52-
2股定
14
份期日内新
202
天股
6年
00136海锁
5月6个月27.1931.3171919549.6122511.89-
5电定
11
子期日内新
202股
维
001396年锁
通6个月30.3838.9938711757.0615089.13-
35月定
利
8日期
内惠202新
00139
科6年6个月股10.1227.73648865658.56179912.24-
9
股6月锁
第 33页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告份16定日期内询价
202
转指6年
30080让5000042555000.042880000.0
南4月6个月85.1185.76-
3流000
针24通日受限新
202
尚股
6年
30151水锁
4月6个月26.6650.961383679.087032.48-
3智定
10
能期日内新
202
春股
6年
30153光锁
4月6个月13.3051.562903857.0014952.40-
1集定
28
团期日内新
202
理股
6年
30159奇锁
4月6个月13.9132.474336023.0314059.51-
9智定
22
能期日内新
202股
大
301666年锁
普6个月46.08463.33122056217.60565262.60-
64月定
微
8日期
内新高202股
30166特6年锁
6个月7.0828.405463865.6815506.40-
9电6月定
子2日期内固202新
30168
德6年6个月股58.00112.161176786.0013122.72-
0
电2月锁
第 34页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告材27定日期内新
202
宏股
6年
30168明锁
3月6个月69.66160.0671449737.24114282.84-
2电定
18
子期日内新
202
慧股
6年
30168谷锁
3月6个月78.38121.77967524.4811689.92-
3新定
24
材期日内
202新
5年股
新
3016812锁
广6个月21.9377.781954276.3515167.10-
7月定
益
24期
日内新
202
三股
6年
30169瑞锁
3月6个月24.6886.802165330.8818748.80-
6智定
31
能期日内新
202
振股
6年
60111石锁
1月6个月11.1817.597758664.5013632.25-
2股定
21
份期日内新林202股
60328平6年锁
6个月37.8834.87461742.481604.02-
4发2月定
展3日期内新
202
埃股
603296年
泰6个月锁33.4933.93722411.282442.96-
34月
克定
9日
期
第 35页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告内新至202股
60335信6年锁
6个月21.8825.521122450.562858.24-
2股1月定
份8日期内新
202
股嘉6年
60343锁
德5月6个月15.7646.711041639.044857.84-
5定
利15期日内新
202
红股
6年
60345板锁
3月6个月17.7084.323305841.0027825.60-
9科定
31
技期日内询价
202
澜转
6年
68800起让250.02000050016000.055364000.0
5月6个月276.82-
8科流8000
29
技通日受限询价
202
龙转
6年
68804芯让120.011188800.0
6月6个月139.86800009600000.00-
7中流00
16
科通日受限定向
202
拓增
6年
68807荆发576.01208369600440.390052464.6
6月6个月745.27-
2科流1224
23
技通日受限
68863长2026个月新40.98308.191285245.4439448.32-
第 36页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
5进6年股
光5月锁子20定日期内新
202
北股
6年
68871芯锁
1月6个月17.5235.92150026280.0053880.00-
2生定
28
命期日内新
202
视股
6年
68878涯6个月锁
3月22.6842.166335143677.80267083.60-
1科以上定
18
技期日内
202新
西5年股
68878安106个月锁
8.6257.4244370382469.402547725.40-
3奕月以上定
材20期日内新
202
股恒6年
68878锁
运1月6个月92.18463.1511610692.8853725.40-
5定
昌20期日内新
202
股昂5年
688796个月锁
瑞1283.06126.452319192616.14293237.55-
0以上定
微月9期日内
202新
摩5年股
68879尔116个月锁114.2
676.94108281237423.847329906.32-
5线月以上定8
程26期日内臻202新
68879
宝6年6个月股44.56468.672079223.9297014.69-
7
科6月锁
第 37页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告技16定日期内新
202
沐股
5年
68880曦6个月锁104.6
12768.893994418012.043070946.66-
2股以上定6月9份期日内新
202
联股
6年
68880讯锁1584.3
4月6个月81.8816313346.44258245.79-
8仪定3
16
器期日内新有202股
68881研6年锁
6个月6.4124.138345345.9420124.42-
1复4月定
材1日期内新
202
泰股
6年
68881金锁
3月6个月26.28172.092346149.5240269.06-
3新定
24
能期日内新
202股
易
688816年锁
思6个月55.9557.101779903.1510106.70-
62月定
维
4日期
内新电202股
68881科6年锁
6个月9.4770.14171716259.99120430.38-
8蓝2月定
天3日期内
202新
盛
6年股
68882合
4月6个月锁19.68141.49239147054.88338302.59-
0晶
13定
微日期
第 38页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告内
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股，按发行人及主承销商公告的限售档位执行，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行
结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份或创业板股份，在受让后6个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股停复期末复牌股票代票停牌牌牌数量期末期末备估值开盘单
码名日期原日（股）成本总额估值总额注单价价称因期重
20262026
拓大年6年7荆事
688072月832.00月890.99597223392349553.47496889536.00-
科项
2913
技停日日牌
注：本基金截至2026年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具第 39页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现保持基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2026年06月30日，本基金无债券投资(2025年12月31日：同)。
第 40页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于2026年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第 41页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2026年6月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
30日
资产
111851942111851942
货币资金-----
2.602.60
272012914272012914
结算备付金-----
2.402.40
37546243.341902272456568963.
存出保证金----
10.0031
交易性金融资91003211910032111
-----
产192.2992.29
38508561385085617.
应收清算款-----
7.6565
其他资产-----60492.6360492.63
38761948091807380956835748
资产总计----
8.31022.5730.88
负债
交易性金融负1794699517946995.3
-----
债.344
应付管理人报1591045815910458.0
-----
酬.000
5303486.
应付托管费-----5303486.02
02
19924716199247160.
应付清算款-----
0.2020
8688001.
应交税费-----8688001.12
12
56429473564294733.
其他负债-----
3.8080
81139083811390834.
负债总计-----
4.4848
利率敏感度缺387619480----90995989948721839
第 42页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
口8.31188.0996.40上年度末
2025年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
234880300234880300
货币资金-----
4.064.06
292469964292469964
结算备付金-----
0.380.38
10691243.959527872605969963.
存出保证金----
00.0090
交易性金融资41656284416562848
-----
产8300.30300.30
1971621919716219.8
应收清算款-----.822
52841938841717784422462037
资产总计----
8.343240.12128.46
负债交易性金融负
-----426835.21426835.21债
应付管理人报5380177253801772.5
-----
酬.500
1793392417933924.1
应付托管费-----.188
1947834019478340.8
应付清算款-----.844
8154765.
应交税费-----8154765.01
01
10450912104509129.
其他负债-----
9.1515
20430476204304766.
负债总计-----
6.8989
利率敏感度缺52841938841697353422257732
----
口8.348473.23361.57
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：于2026年06月30日，本基金未持有交易性债券投资(2025年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025年12月31日：同)。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基第 43页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2026年6月30日2025年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融
资产－股票91003211192.2995.92416562848300.3098.65投资交易性金融
资产－基金----投资交易性金融
资产－贵金----属投资衍生金融资
产－权证投----资
其他-17946995.34-0.02-426835.21-0.00
合计90985264196.9595.90416562421465.0998.65
注：其他为可退替代款。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）分析上年度末（2025年12月动本期末（2026年6月30日）
31日）
第 44页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告业绩比较基准上升
4694785203.2221090406910.96
5%
业绩比较基准下降
-4694785203.22-21090406910.96
5%
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2026年6月30日2025年12月31日
第一层次90290328371.69413672518335.63
第二层次497739827.442882114035.92
第三层次215142993.168215928.75
合计91003211192.29416562848300.30
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月
31日：同)。
第 45页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）基金申购款
于2026年1月1日至2026年6月30日止期间，本基金申购基金份额的对价总额为
57588418437.63元（2025年度：168842895418.30元），其中包括以股票支付的申购款32858511948.83元和以现金支付的申购款24729906488.80元（2025年度：其中包括以股票支付的申购款103381590372.48元和以现金支付的申购款65461305045.82元）。
（2）除基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资91003211192.2995.11
其中：股票91003211192.2995.11
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计3838648565.004.01
8其他各项资产841715073.590.88
9合计95683574830.88100.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔
A 523214531.91 0.55业
B 采矿业 3821369426.03 4.03
第 46页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
C 制造业 58262262781.12 61.41
电力、热力、燃
D 气及水生产和供 2263752324.53 2.39应业
E 建筑业 1038963711.42 1.10
F 批发和零售业 136797789.40 0.14
交通运输、仓储
G 2204253587.99 2.32和邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件
I 和信息技术服务 4880263404.22 5.14业
J 金融业 15973077417.40 16.84
K 房地产业 297667928.33 0.31租赁和商务服务
L 414094832.74 0.44业科学研究和技术
M 991857990.41 1.05服务业
水利、环境和公
N - -共设施管理业
居民服务、修理
O - -和其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 125059299.26 0.13
文化、体育和娱
R 52922455.92 0.06乐业
S 综合 - -
合计90985557480.6895.90
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔
A
业--
B 采矿业 36149.82 0.00
C 制造业 16765686.89 0.02
电力、热力、燃
D 气及水生产和供
应业850291.440.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储
G
和邮政业1583.460.00
H 住宿和餐饮业 - -
第 47页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
信息传输、软件
I 和信息技术服务
业--
J 金融业 - -
K 房地产业 - -租赁和商务服务
L
业--科学研究和技术
M
服务业--
N 水利、环境和公
共设施管理业--
O 居民服务、修理
和其他服务业--
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱
乐业--
S 综合 - -
合计17653711.610.02
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
1300308中际旭创35464724504019440.004.75
2300750宁德时代85599973364164420.973.55
3300502新易盛45247082746497756.002.89
4600519贵州茅台20148542388589268.462.52
5603986兆易创新21686271767431005.001.86
6688256寒武纪10706131708216572.151.80
7601318中国平安343499791639867997.461.73
8600036招商银行398422791414400904.501.49
9601899紫金矿业531777161336887780.241.41
10000333美的集团156413771181393204.811.25
11002475立讯精密164737151159749536.001.22
12002371北方华创12703241123677797.441.18
13688008澜起科技36453151123067118.501.18
14002384东山精密41428581086878796.301.15
第 48页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
15688041海光信息28558851057534215.501.11
16688012中微公司22359671047550539.501.10
17600900长江电力393680501042072283.501.10
18688981中芯国际64939781031373585.961.09
19 000725 京东方 A 117190247 1017211343.96 1.07
20603259药明康德7966091991857990.411.05
21601138工业富联12840606926449722.900.98
22601166兴业银行54519813902848103.280.95
23600030中信证券31343976900512430.480.95
24300059东方财富40867944832888698.720.88
25600183生益科技4738400821638560.000.87
26300274阳光电源4719037750421263.740.79
27600276恒瑞医药14416771750248762.840.79
28601398工商银行104127310736180081.700.78
29300408三环集团4345298725230236.200.76
30002594比亚迪8805379701788706.300.74
31300476胜宏科技1964471680551688.530.72
32002463沪电股份4364091666833104.800.70
33601211国泰海通36408066662626801.200.70
34300394天孚通信2117338640875865.840.68
35301308江波龙904380636502644.000.67
36688072拓荆科技718055586942000.640.62
37000988华工科技3135172578784102.920.61
38600176中国巨石7711051561981396.880.59
39601288农业银行92531444561665865.080.59
40601328交通银行85754254551399853.220.58
41000651格力电器14477119542891962.500.57
42600522中天科技8847089536841360.520.57
43600919江苏银行47338829510312576.620.54
44603019中科曙光4757058510099329.340.54
45603993洛阳钼业28122542493550612.100.52
46600150中国船舶14590390493009278.100.52
47600887伊利股份20393245488622150.200.52
48600584长电科技4650958481606700.900.51
49000338潍柴动力17242716469864011.000.50
50000858五粮液6273908464269192.000.49
51601816京沪高铁94285660427114039.800.45
52002916深南电路928612425211434.800.45
53600309万华化学6058035414430174.350.44
54300124汇川技术6114385405567157.050.43
55002415海康威视11791156403257535.200.43
56600111北方稀土8152870391745403.500.41
57601688华泰证券18918210390093490.200.41
第 49页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
58 000100 TCL 科技 66704726 388221505.32 0.41
59000063中兴通讯10414610376904735.900.40
60600000浦发银行42905776369418731.360.39
61600089特变电工16315199367091977.500.39
62601857中国石油41665403361655698.040.38
63688521芯原股份966094358556127.160.38
64601088中国神华8945910349248326.400.37
65002028思源电气2008161347411853.000.37
66300433蓝思科技6444714345823353.240.36
67600031三一重工19206180331882790.400.35
68300014亿纬锂能4957910322412887.300.34
69002142宁波银行10712878318065347.820.34
70601601中国太保11138275317663603.000.33
71000001平安银行31413733315708016.650.33
72002050三花智控7123166312208365.780.33
73002714牧原股份8891813311124536.870.33
74000792盐湖股份10251974309507095.060.33
75600549厦门钨业3546667302176028.400.32
76002353杰瑞股份1976115301357537.500.32
77600406国电南瑞13039566297954083.100.31
78601668中国建筑66464319288455144.460.30
79000657中钨高新2992703286461531.160.30
80601229上海银行32034903278062958.040.29
81002602世纪华通19074298268947601.800.28
82601919中远海控20217335268081862.100.28
83300760迈瑞医疗1950549264943070.670.28
84601988中国银行46068765263513335.800.28
85603501豪威集团2774758263185796.300.28
86601939建设银行27222847262156016.610.28
87601728中国电信49916697259067657.430.27
88600941中国移动3004133258745975.290.27
89600016民生银行79838981257081518.820.27
90600660福耀玻璃5077533256110764.520.27
91601225陕西煤业12551132255415536.200.27
92601012隆基绿能19455435255255307.200.27
93002230科大讯飞6208832253568698.880.27
94600999招商证券11952587252199585.700.27
95300033同花顺1026292247336372.000.26
96600690海尔智家12089628246749307.480.26
97002352顺丰控股7712922241105941.720.25
98601985中国核电26483915239149752.450.25
99603799华友钴业4943537238575095.620.25
100002709天赐材料4636468238453549.240.25
第 50页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
101002938鹏鼎控股2256207237759093.660.25
102600926杭州银行16375227236622030.150.25
103002460赣锋锂业3597742235292326.800.25
104601169北京银行47524272232868932.800.25
105600160巨化股份4372602231791632.020.24
106000977浪潮信息3208889224622230.000.24
107300442润泽科技2683517222919757.190.23
108688082盛美上海513892222001344.000.23
109000776广发证券9478743221802586.200.23
110000425徐工机械26453918214012196.620.23
111002202金风科技8949316213888652.400.23
112300498温氏股份17215097212089995.040.22
113600028中国石化47012734209676793.640.22
114601600中国铝业25492786209550700.920.22
115600938中国海油7690621208800360.150.22
116688126沪硅产业5231510208684933.900.22
117000938紫光股份7230738208679098.680.22
118601766中国中车39227954203985360.800.22
119002600领益智造11690856202719443.040.21
120600460士兰微3699607202220518.620.21
121600050中国联通50355024201420096.000.21
122002466天齐锂业3239267198631852.440.21
123002837英维克2492466198300594.960.21
124601009南京银行19892972196741493.080.21
125002049紫光国微2203000195516250.000.21
126300661圣邦股份1330056190836434.880.20
127002179中航光电4098619189356197.800.20
128601628中国人寿5321017188097950.950.20
129000568泸州老窖2394939185655671.280.20
130601100恒立液压1710199183949004.440.19
131601872招商轮船10449141183591407.370.19
132002241歌尔股份8009493180453877.290.19
133000408藏格矿业2585000179192200.000.19
134601006大秦铁路38327923176691725.030.19
135603288海天味业5325026176577862.160.19
136601658邮储银行35426509174652689.370.18
137601818光大银行59578261172181174.290.18
138600905三峡能源45935078170419139.380.18
139688111金山办公799337170298747.850.18
140605117德业股份1589848168810060.640.18
141600809山西汾酒1541601168604901.370.18
142600489中金黄金9324403168305474.150.18
143002625光启技术5502470166834890.400.18
第 51页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
144601888中国中免3088542165885590.820.17
145600893航发动力4314713165426096.420.17
146000630铜陵有色25932900164933244.000.17
147601336新华保险2761657164760456.620.17
148601127赛力斯2668878163468777.500.17
149600010包钢股份72917994162607126.620.17
150601689拓普集团2847221160640208.820.17
151600958东方证券16880105159348191.200.17
152002027分众传媒32637074157963438.160.17
153600118中国卫星1890226155093043.300.16
154600019宝钢股份28055515152341446.450.16
155000807云铝股份6783604150188992.560.16
156688183生益电子1133942150133920.800.16
157600760中航沈飞3610520148392372.000.16
158600104上汽集团14888881145315478.560.15
159601838成都银行8203387145199949.900.15
160002001新和成5055073143665174.660.15
161600875东方电气4990769143584424.130.15
162688271联影医疗1414282143167766.860.15
163600989宝丰能源7027565142870396.450.15
164600362江西铜业3295825142709222.500.15
165601727上海电气20322050142254350.000.15
166300450先导智能3479519141686013.680.15
167000538云南白药2968442140615097.540.15
168601825沪农商行18699462140058970.380.15
169601390中国中铁33061080137864703.600.15
170002422科伦药业3559038137094143.760.14
171601995中金公司3742968135308293.200.14
172603893瑞芯微717415135132289.400.14
173603296华勤技术1813149134662576.230.14
174601377兴业证券22239265134325160.600.14
175600547山东黄金5812535134211433.150.14
176600795国电电力28730197134170019.990.14
177600015华夏银行20510077131059392.030.14
178600585海螺水泥7700457130522746.150.14
179601669中国电建27666197130031125.900.14
180000166申万宏源29152217128269754.800.14
181300316晶盛机电2118195127938978.000.13
182601916浙商银行48511319127584768.970.13
183002648卫星化学5391881126655284.690.13
184300015爱尔眼科15140351125059299.260.13
185601698中国卫通4086057123603224.250.13
186688396华润微1257288122648444.400.13
第 52页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
187601066中信建投4201625122141238.750.13
188600346恒力石化6891409122046853.390.13
189601868中国能建44985086120110179.620.13
190002311海大集团2690498120023115.780.13
191300418昆仑万维2952193119150509.480.13
192601998中信银行17156691118895868.630.13
193002558巨人网络4307295118709050.200.13
194600482中国动力3607990118342072.000.12
195600436片仔癀1074724117445838.720.12
196600426华鲁恒升4864279116353553.680.12
197600066宇通客车4298900115253509.000.12
198000625长安汽车15997326114700827.420.12
199605499东鹏饮料921600113753088.000.12
200002532天山铝业10492800112587744.000.12
201000157中联重科16015896111630795.120.12
202600221海航控股82649500111576825.000.12
203600048保利发展23252918107661010.340.11
204600011华能国际14173565107577358.350.11
205600438通威股份8741080105854478.800.11
206601077渝农商行17208742105145413.620.11
207002236大华股份6344530104621299.700.11
208600570恒生电子4935893104591572.670.11
209688047龙芯中科683307104502293.690.11
210600115中国东航27355219104223384.390.11
211002493荣盛石化9639551103625173.250.11
212600886国投电力7707889102592002.590.11
213600188兖矿能源5743904102069174.080.11
214300803指南针1123328100020477.760.11
215003816中国广核2530310098935121.000.10
216002736国信证券990072598908242.750.10
217601058赛轮轮胎852519798295521.410.10
218000301东方盛虹855878197998042.450.10
219601360三六零1117082797074486.630.10
220600026中远海能533439495699028.360.10
221601901方正证券1315782194736311.200.10
222002074国轩高科343486394493081.130.10
223688036传音控股157280092716560.000.10
224600009上海机场401174492671286.400.10
225000768中航西飞451124992390379.520.10
226600196复星医药410297492193825.780.10
227601111中国国航1512737691520624.800.10
228601788光大证券631950091190385.000.10
229000975山金国际532014390442431.000.10
第 53页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
230600415小商品城888246190245803.760.10
231600029南方航空1731244189678444.380.09
232601456国联民生1011662689430973.840.09
233600674川投能源630241689305234.720.09
234601881中国银河709316189161033.770.09
235301269华大九天74366988808951.980.09
236600219南山铝业2219271088548912.900.09
237601186中国铁建1487516488507225.800.09
238601117中国化学1179469086690971.500.09
239600233圆通速递546120086013900.000.09
240601877正泰电器342726085921408.200.09
241301236软通动力200106784945294.150.09
242688506百利天恒28842484805308.720.09
243601878浙商证券891966984736855.500.09
244600372中航机载775453584136704.750.09
245002920德赛西威101712782895850.500.09
246000963华东医药291415581946038.600.09
247300866安克创新76425179864229.500.08
248600741华域汽车501271177797274.720.08
249001979招商蛇口1160295974607026.370.08
250000895双汇发展330444774019612.800.08
251002304洋河股份193840873950265.200.08
252601898中煤能源589369171785156.380.08
253601021春秋航空154662770495258.660.07
254601319中国人保1030985669694626.560.07
255600023浙能电力1305201068653572.600.07
256600039四川路桥843349065949891.800.07
257601800中国交建1140656265131469.020.07
258 000002 万 科 A 21942627 64950175.92 0.07
259688223晶科能源1314534362440379.250.07
260600588用友网络664434360995068.740.06
261001965招商公路663304160758655.560.06
262601633长城汽车402026260665753.580.06
263302132中航成飞100210058442472.000.06
264603369今世缘245462458199135.040.06
265600027华电国际1282391457066417.300.06
266601618中国中冶2304221356222999.720.06
267600600青岛啤酒106917455842958.020.06
268601607上海医药356180254851750.800.06
269600918中泰证券1021352954335974.280.06
270600061国投资本824713254018714.600.06
271000617中油资本816480753806078.130.06
272300628亿联网络158490553601487.100.06
第 54页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
273600025华能水电599517753297123.530.06
274300251光线传媒477208852922455.920.06
275600930华电新能1082073651614910.720.05
276600085同仁堂223103751559265.070.05
277688472阿特斯473866651272366.120.05
278300832新产业120789250731464.000.05
279600515海南机场1841230550449715.700.05
280603260合盛硅业104255650313752.560.05
281601059信达证券306735449660461.260.05
282600803新奥股份309489848899388.400.05
283000999华润三九216186048620231.400.05
284300896爱美客53920047018240.000.05
285600845宝信软件281152746755694.010.05
286600018上港集团971062945834168.880.05
287300122智飞生物384768744979461.030.05
288300999金龙鱼191670044582442.000.05
289000596古井贡酒55713744459532.600.05
290000708中信特钢320344440427463.280.04
291688009中国通号834789239735965.920.04
292601018宁波港1258166139632232.150.04
293001280中国铀业58951539320650.500.04
294301165锐捷网络47562038263629.000.04
295300413芒果超媒245620235934235.260.04
296601238广汽集团706267335878378.840.04
297688303大全能源182909631881143.280.03
298603392万泰生物116315831370371.260.03
299601136首创证券174270124310678.950.03
300001391国货航480707719564803.390.02
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代数量占基金资产净值比例
序号股票名称公允价值（元）码（股）（%）
1688795摩尔线程108287329906.320.01
2688802沐曦股份39943070946.660.00
3688783西安奕材443702547725.400.00
4688818电科蓝天171681266122.030.00
5001248华润新能源84104850291.440.00
6301666大普微1220565262.600.00
7688820盛合晶微2391338302.590.00
8688790昂瑞微2319293237.550.00
9688781视涯科技6335267083.600.00
第 55页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
10688808联讯仪器163258245.790.00
11001399惠科股份6488179912.240.00
12301682宏明电子714114282.840.00
13688797臻宝科技20797014.690.00
14688712北芯生命150053880.000.00
15688785恒运昌11653725.400.00
16688813泰金新能23440269.060.00
17688635长进光子12839448.320.00
18001257盛龙股份174336149.820.00
19603459红板科技33027825.600.00
20001365天海电子71922511.890.00
21688811有研复材83420124.420.00
22301696三瑞智能21618748.800.00
23001237惠康科技28516740.900.00
24301669高特电子54615506.400.00
25301687新广益19515167.100.00
26001393维通利38715089.130.00
27301531春光集团29014952.400.00
28301599理奇智能43314059.510.00
29601112振石股份77513632.250.00
30301680固德电材11713122.720.00
31301683慧谷新材9611689.920.00
32688816易思维17710106.700.00
33301513尚水智能1387032.480.00
34603435嘉德利1044857.840.00
35603352至信股份1122858.240.00
36603293埃泰克722442.960.00
37001312福恩股份1342248.520.00
38603284林平发展461604.020.00
39001220世盟股份571583.460.00
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300308中际旭创3216091118.110.76
2688012中微公司2883795054.750.68
3300502新易盛2554960075.750.61
4300750宁德时代2124425353.980.50
5002371北方华创1868070823.890.44
6688041海光信息1036714642.600.25
第 56页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
7688271联影医疗906799671.760.21
8000988华工科技890220926.240.21
9000333美的集团871530796.320.21
10300394天孚通信867063678.900.21
11688521芯原股份836293575.630.20
12002475立讯精密643886293.630.15
13300059东方财富613077074.690.15
14002594比亚迪594893128.460.14
15301308江波龙590842691.010.14
16688072拓荆科技588761657.030.14
17300803指南针560903225.240.13
18600436片仔癀533555277.230.13
19002353杰瑞股份493319736.590.12
20300476胜宏科技465487477.240.11
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300750宁德时代15244328361.613.61
2300308中际旭创14474588020.523.43
3300502新易盛8961091166.312.12
4000333美的集团5984047306.341.42
5002371北方华创5124943568.661.21
6002475立讯精密4751045958.301.13
7300059东方财富4338130153.491.03
8688256寒武纪4243961334.451.01
9002594比亚迪3962827902.770.94
10300274阳光电源3418130122.220.81
11000858五粮液2895415731.380.69
12300476胜宏科技2774402800.660.66
13 000725 京东方 A 2763759721.40 0.65
14000651格力电器2693177453.760.64
15002384东山精密2556353705.690.61
16300394天孚通信2545362040.250.60
17000338潍柴动力2213897132.410.52
18300124汇川技术2190797653.040.52
19002230科大讯飞2055307523.370.49
20002714牧原股份2002210129.340.47
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
第 57页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
买入股票成本（成交）总额49152763636.09
卖出股票收入（成交）总额188756739428.86
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，基金投资股指期货的目的是为了提升基金的流动性水平，以及在期货贴水时作为现货的替代。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行（600036）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
第 58页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金456568963.31
2应收清算款385085617.65
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用60492.63
8其他-
9合计841715073.59
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元流通受限部分的公占基金资产净序号股票代码股票名称流通受限情况说明
允价值值比例（%）
1688795摩尔线程7329906.320.01新股锁定期内
2688802沐曦股份3070946.660.00新股锁定期内
3688783西安奕材2547725.400.00新股锁定期内
4001248华润新能源595206.030.00新股锁定期内
4001248华润新能源255085.410.00新股未上市
5688818电科蓝天120430.380.00新股锁定期内
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有户均持持有人结构
第 59页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告人户有的基华泰柏瑞沪深300交数金份额机构投资者个人投资者易型开放式指数证券
（户投资基金联接基金）占总占总占总份额份额份额持有份额比例持有份额比例持有份额比例（%（%（%）））
511836951.1166021141661.6623259410632.91022082168
5.40
8173.005.005.00
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
0
门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012年5月4日）
32968633875.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额88829587690.00
本报告期基金总申购份额12114000000.00
减：本报告期基金总赎回份额82028700000.00
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额18914887690.00
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人重大人事变动：
经公司股东书面决定，谢仕荣先生于2026年1月16日起担任公司董事，陈健先生担任公司监事，Kirk Chester SWEENEY先生不再担任公司董事，卢龙威先生不再担任公司监事。
第 60页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
经公司股东书面决定，刘晓冰先生于2026年3月21日起担任公司董事，徐珊女士担任公司监事，陆春光先生不再担任公司董事，刘晓冰先生不再担任公司监事。
经公司董事会审议通过，董辰先生于2026年3月25日起担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、报告。
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况
10.6.1管理人受调查或处罚等情况
注：报告期内基金管理人未受监管部门稽查或处罚。
10.6.2管理人相关从业人员受调查或处罚等情况
管理人相关从业人员受调查或处内容罚等情况1受到调查或处罚等措施的主体高级管理人员1受到调查或处罚等措施的时间2026年3月9日采取调查或处罚等措施的机构中国证监会上海监管局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施受到的具体措施类型监管谈话受到调查或处罚等措施的原因人员管理
受到处罚的依据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》管理人采取整改措施的情况（如未涉及提出整改意见）
其他-管理人相关从业人员受调查或处内容罚等情况2受到调查或处罚等措施的主体高级管理人员2受到调查或处罚等措施的时间2026年6月8日采取调查或处罚等措施的机构中国证监会上海监管局受到调查或处罚等措施类型行政监管措施
第 61页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告受到的具体措施类型监管谈话受到调查或处罚等措施的原因人员管理
受到处罚的依据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》管理人采取整改措施的情况（如未涉及提出整改意见）
其他-
10.6.3托管人受调查或处罚等情况
注：本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。
10.6.4托管人相关从业人员受调查或处罚等情况无。
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况
10.7.1基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票占当期佣金券商名称备注元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例
比例(%)(%)
58913296605891655.9
华泰证券224.7824.78-
8.080
国泰海通55678385435568166.0
323.4223.42-
证券1.955
32480325763248155.7
国投证券113.6613.66-
3.752
东方财富27265972032726749.9
211.4711.47-
证券0.444
13994877451399564.6
方正证券25.895.89-
0.086
12649210661264996.8
申万宏源35.325.32-
2.438
12136870921213734.3
广发证券65.115.11-
9.896
9266596040
中信证券33.90926681.873.90-.71
6147243529
中信建投22.59614754.432.59-.73
5487586985
长江证券22.31548796.392.31-.67
3712322207
德邦证券11.56371240.001.56-.88
爱建证券1-----
东方证券2-----
第 62页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
东兴证券2-----
国都证券1-----
国信证券1-----
华宝证券1-----
平安证券2-----
瑞银证券2-----
山西证券1-----
上海证券2-----
银河证券2-----
招商证券2-----中金财富
1-----
证券
中金公司2-----
注：1、选择证券公司参与证券交易的标准
公司选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当综合考虑下列因素：
（1)具有相应的业务经营资格；（2)具备研究实力，有固定的研究机构和充足的研究人员，或者获得过知名金融媒体奖项，能及时为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告和特色研究服务等；
（3)诚信记录良好，最近两年券商研究、交易业务无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
（4)财务状况良好，信誉良好，内部管理规范、严格，风控合规管理人员充足，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要；
（6)被动股票型基金选择的提供交易单元的券商需综合考虑上述(1)、(3)、(4)和(5)基本条件，在此基础上可以设置指标进行评价，对相关未公开数据、证券公司内部业务流程及其他适用并纳入评价标准的相关信息，公司相关部门发送《尽职调查函》至各证券公司详询。
根据上述条件标准，公司建立被动股票型基金和其他类型基金证券公司白名单。
证券公司白名单进行定期或不定期更新，每年更新不得少于一次。
2、选择证券公司参与证券交易的程序
公司选择证券公司租用基金专用交易席位，应遵循以下程序：
（1)公司投研部门根据拟合作的证券公司名单，负责安排与券商签订经公司合规法律部审核第 63页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
的《证券研究服务协议》，协议需约定双方的权利义务，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。
（2)基金事务部依据公司相关部门对券商的综合评价，根据基金运作需要，与券商签署《证券交易单元租用协议》。
（3)如因业务需要，公司需新增租用已合作券商的交易单元，基金事务部应提出申请，与券商签订《证券交易单元租用协议》。
公司选择代理证券买卖的证券经营机构的程序：
基金管理人根据业务需要与被选择的证券经营机构签订证券经纪服务协议。
3、本报告期内，本基金无变更租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期占当期债券成债券回权证券商名称成交金额交总额成交金额购成交成交金额成交总的比例总额的额的比
(%)比例(%)例(%)
华泰证券------国泰海通
------证券
国投证券------东方财富
------证券
方正证券------
申万宏源------
广发证券------
中信证券------
中信建投------
长江证券------
德邦证券------
爱建证券------
东方证券------
东兴证券------
国都证券------
国信证券------
华宝证券------
第 64页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
平安证券------
瑞银证券------
山西证券------
上海证券------
银河证券------
招商证券------中金财富
------证券
中金公司------
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于东莞证券股份有限公司为华泰
1柏瑞沪深300交易型开放式指数证证监会规定报刊和网站2026年06月26日
券投资基金提供主做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于停
2证监会规定报刊和网站2026年06月25日
牌股票估值调整情况的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售
3证监会规定报刊和网站2026年06月25日（上海）有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
4下基金获配拓荆科技（688072）非证监会规定报刊和网站2026年06月25日
公开发行 A股的公告关于西部证券股份有限公司为华泰
5柏瑞沪深300交易型开放式指数证证监会规定报刊和网站2026年06月16日
券投资基金提供主做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终
6止浦领基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2026年06月12日
基金相关业务公告关于东方证券股份有限公司为华泰
7柏瑞沪深300交易型开放式指数证证监会规定报刊和网站2026年06月11日
券投资基金提供主做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终
8止中证金牛（北京）基金销售有限证监会规定报刊和网站2026年06月06日
公司办理旗下基金相关业务公告关于中国银河证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
9证监会规定报刊和网站2026年05月28日
数证券投资基金提供主做市服务的公告关于国投证券股份有限公司为华泰
10柏瑞沪深300交易型开放式指数证证监会规定报刊和网站2026年04月21日
券投资基金提供主做市服务的公告
第 65页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
11下基金投资关联方承销期内承销证证监会规定报刊和网站2026年04月10日
券的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高
12证监会规定报刊和网站2026年03月27日
级管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
13下基金持有停牌证券估值调整的提证监会规定报刊和网站2026年03月05日
示性公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
14下基金持有停牌证券估值调整的提证监会规定报刊和网站2026年02月27日
示性公告关于同意东吴证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
15证监会规定报刊和网站2026年02月03日
数证券投资基金提供一般做市服务的公告关于同意东方财富证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放
16证监会规定报刊和网站2026年02月02日
式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告关于同意兴业证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
17证监会规定报刊和网站2026年01月28日
数证券投资基金提供主做市服务的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗
18下基金持有停牌证券估值调整的提证监会规定报刊和网站2026年01月26日
示性公告关于同意国投证券股份有限公司为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
19证监会规定报刊和网站2026年01月16日
数证券投资基金提供一般做市服务的公告上海证券交易所关于提醒沪深
20证监会规定报刊和网站2026年01月12日
300ETF期权合约即将调整的公告
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指
21证监会规定报刊和网站2026年01月12日
数证券投资基金分红公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于注
22证监会规定报刊和网站2026年01月10日
销深圳分公司的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基
23证监会规定报刊和网站2026年01月09日
金销售(广州)有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数
24证监会规定报刊和网站2026年01月08日
证券投资基金变更扩位证券简称的公告
第 66页 共 67页华泰柏瑞沪深 300ETF2026 年中期报告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本基金本报告期内无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
12.2存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-
3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年8月29日
