华安安敦债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-20
华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告华安安敦债券型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十日
第1页共14页华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况基金简称华安安敦债券基金主代码008426基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年4月17日
报告期末基金份额总额996931312.67份
在谨慎控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超投资目标越业绩比较基准的投资回报。
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将规范的宏观研究、严谨的个券分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基
投资策略础上，动态调整大类资产配置比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的基本面分析和信用
分析基础上，综合考量各类券种的流动性、供求关系、风险及收益率水平等，自下而上地精选个券。
2华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场
的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具之间的配置比例。
中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税业绩比较基准
后）×10%
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低风险收益特征
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安安敦债券 A 华安安敦债券 C下属分级基金的交易代码008426008427报告期末下属分级基金的份
996911315.70份19996.97份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2023年4月1日-2023年6月30日)
华安安敦债券 A 华安安敦债券 C
1.本期已实现收益7065669.44138.85
2.本期利润8460192.76167.35
3.加权平均基金份额本期利润0.00850.0084
4.期末基金资产净值1028725858.6321001.57
5.期末基金份额净值1.03191.0502
3华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安安敦债券 A：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.83%0.01%0.88%0.03%-0.05%-0.02%
过去六个月1.58%0.02%1.17%0.03%0.41%-0.01%
过去一年2.33%0.03%1.36%0.05%0.97%-0.02%
过去三年4.56%0.05%3.14%0.05%1.42%0.00%
过去五年------自基金合同
3.19%0.06%1.46%0.05%1.73%0.01%
生效起至今
2、华安安敦债券 C：
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*－**－*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月0.80%0.01%0.88%0.03%-0.08%-0.02%
过去六个月1.68%0.02%1.17%0.03%0.51%-0.01%
过去一年2.39%0.03%1.36%0.05%1.03%-0.02%
过去三年4.40%0.05%3.14%0.05%1.26%0.00%
过去五年------自基金合同
5.02%0.09%1.46%0.05%3.56%0.04%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较华安安敦债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年4月17日至2023年6月30日)
4华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1．华安安敦债券 A：
2．华安安敦债券 C：
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
5华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期
9年基金行业从业经验。历任德勤
华永会计师事务所高级审计员、德
勤咨询（上海）有限公司财务咨询经理。2013年11月加入华安基金，历任固定收益部研究员、专户固收部投资经理。2018年9月至2022年5月，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2018年9月至2019年12月，同
时担任华安月安鑫短期理财债券
型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2019年2月，同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月起，同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经本基金理。2019年5月至2020年10月，马晓璇的基金2021-05-06-9年同时担任华安中债1-3年政策性经理金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2023年1月，同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月至2022年5月，同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2020年4月起，同时担任华安安
腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安安敦债券型证券投资基金、华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资
基金的基金经理。2021年9月起，同时担任华安添荣中短债债券型
证券投资基金、华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
6华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
7华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为5次，未出现异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本季度，美联储暂停了加息，但在前瞻指引中保留了年内继续加息的可能性。美元指数在本季度窄幅波动。
国内经济在一季度实现了良好开局，二季度虽有放缓，当仍然延续了恢复态势。在复杂严峻的外部环境下，我国对外出口增速回落；固定资产投资和国内消费成为稳增长的主要发力点，两者均表现出了韧性。
社融信贷等金融数据在本季度有所回落，但是金融条件整体依旧较为宽松。央行保持货币政策适度宽松的总基调没有改变。央行在本季度对存贷款利率均作出了下调，其中公开市场操作利率、MLF 利率和 LPR 利率各自均下调了 10bp，对市场有积极的意义。国内通胀方面，猪肉与鲜菜价格继续下跌拖累了 CPI 的表现；PPI 落入负增长区间，有一定的基数效应的影响。
本季度，债券收益率整体下行，短端利率下行幅度大于长端，信用利差有所收窄。在央行降息后，市场开始预期其他稳增长政策陆续出台，收益率经历了一段震荡期之后重新开始下行。
报告期内，债券配置仍以中短久期高等级信用债为主要配置方向。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
8华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
截至 2023 年 6 月 30 日，华安安敦债券 A 份额净值为 1.0319 元，C 份额净值为 1.0502 元；
华安安敦债券 A 份额净值增长率为 0.83%，C 份额净值增长率为 0.80%，同期业绩比较基准增长率0.88%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下季度，海外方面仍需关注美联储货币政策决议以及海外经济基本面的变化及其对我国国内的影响。债券市场前期博弈的货币政策尘埃落地后，下一阶段的博弈重点将转向财政政策等其他稳增长政策，在增量政策落地前，债券维持震荡的概率较大。
考虑到目前央行保持货币政策适度宽松的总基调没有改变，预计资金面能够维持平稳宽松。
我们认为短久期信用债的票息策略性价比提升，推荐配置短端信用债，择机交易中长端利率品种。
下季度，本基金将继续投资于中短久期高等级信用债。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内基金持有人数不存在连续超过20个工作日低于200人的情形；基金资产净值不低于5000万元。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号项目金额(元)
比例(%)
1权益投资--
其中：股票--
2固定收益投资1008619734.4197.99
其中：债券1008619734.4197.99
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
9华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5买入返售金融资产19004686.901.85
其中：买断式回购的买入返售金融
--资产
6银行存款和结算备付金合计1702987.000.17
7其他各项资产5458.150.00
8合计1029332866.46100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(％)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券278723207.4727.09
其中：政策性金融债61302715.075.96
4企业债券111697355.7110.86
5企业短期融资券--
6中期票据568243273.7055.24
7可转债（可交换债）--
8同业存单49955897.534.86
9其他--
10合计1008619734.4198.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
10华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
值比例（％）
21中国银行
1212802480000082546853.708.02
02
21电建地产
210210310570000072619726.037.06
MTN004
19宜昌城控
310190018570000072104027.407.01
MTN002
19兆润投资
410190126950000052468504.115.10
MTN001
18中信银行二
5182801250000051995589.045.05
级02
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策无。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价无。
11华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5.11投资组合报告附注
5.11.12022年12月29日，中国银行因内控管理及员工行为管理不到位，被中国银行保险监督管
理委员会重庆监管局（渝银保监罚决字(2022)45号）给予罚款50万元的行政处罚。2023年2月
16日，中国银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法
违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕5号）给予对总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元，合计罚款3280万元的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金5458.15
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计5458.15
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
12华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安安敦债券A 华安安敦债券C
本报告期期初基金份额总额996911320.9420008.05
报告期期间基金总申购份额104.161.92
减：报告期期间基金总赎回份额109.4013.00
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额996911315.7019996.97
§7影响投资者决策的其他重要信息
7.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份类别序号例达到或者超过赎回份额持有份额份额占比额额
20%的时间区间
99690
20230401-202306996908583
机构18583.0.000.00100.00%
30.39
39
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
7.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、《华安安敦债券型证券投资基金基金合同》
2、《华安安敦债券型证券投资基金招募说明书》
3、《华安安敦债券型证券投资基金托管协议》
8.2存放地点
13华安安敦债券型证券投资基金2023年第2季度报告
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
8.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年七月二十日
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