长盛全债指数增强型债券投资基金2026年第三季度报告
2026-10-27
长盛全债指数增强型债券投资基金2026 年第3 季度报告
2026 年9 月30 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2026 年10 月27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026 年10 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026 年07 月01 日起至09 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛全债指数增强债 债券
基金主代码 510080
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年10 月25 日
报告期末基金份额总额 3,173,513,074.47 份
投资目标 本基金为开放式债券策略，在力求本金安益和超过比较基准的 券型基金，将运用增安全的基础上，追求的长期稳定增值。 增强的指数化投资求基金资产当期收
投资策略 本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 标普中国全债指数收益率×92%+沪深300 指数收益率×8%
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公 公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长盛全债指数增强债券A/B 长盛全债指数增强债券C 强长盛全债指数增强债券D
下属分级基金的交易代码 510080 019202 019203
下属分级基金的前端交易代码 510080 - -
下属分级基金的后端交易代码 511080 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 2,047,654,797.75 395,207,894.59 730,650,382.13
份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2026 年7 月1 日-2026 年9 月30 日）
长盛全债指数增强债券A/B 长盛全债指数增强债券C 券长盛全债指数增强债券D
1.本期已实现收益 -2,822,847.95 -620,302.37 -1,593,926.73
2.本期利润 -31,298,272.21 -6,279,808.45 -10,561,316.55
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0150 -0.0153 -0.0150
4.期末基金资产净值 3,571,641,034.50 687,280,346.13 1,258,349,303.01
5.期末基金份额净值 1.7443 1.7390 1.7222
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2026 年09 月30 日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金自2023 年10 月20 日起增加C 类和D 类基金份额，并自该日起接受投资者对C 类和D 类基金份额的申购和赎回。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛全债指数增强债券A/B
阶段 净值增长率① ①净值增长率标准差② 标业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.86% 0.16% -0.15% 0.11% -0.71% 0.05%
过去六个月 0.95% 0.16% 1.86% 0.11% -0.91% 0.05%
过去一年 2.42% 0.15% 2.68% 0.11% -0.26% 0.04%
过去三年 14.04% 0.13% 13.83% 0.12% 0.21% 0.01%
过去五年 24.94% 0.11% 19.94% 0.11% 5.00% 0.00%
过去七年 58.24% 0.34% 32.52% 0.12% 25.72% 0.22%
过去十年 68.09% 0.31% 43.85% 0.13% 24.24% 0.18%
自基金合同生效起至今 过去三个月 434.81% 0.34% 163.62% 0.16% 271.19% 0.18%
过去三个月 -0.89% 0.16% -0.15% 0.11% -0.74% 0.05%
过去六个月 0.90% 0.16% 1.86% 0.11% -0.96% 0.05%
过去一年 2.31% 0.15% 2.68% 0.11% -0.37% 0.04%
自基金新增本类份额起至今 13.82% 0.13% 14.38% 0.12% -0.56% 0.01%
长盛全债指数增强债券C
长盛全债指数增强债券D
阶段 净值增长率① ①净值增长率标准差② 标业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.86% 0.16% -0.15% 0.11% -0.71% 0.05%
过去六个月 0.95% 0.16% 1.86% 0.11% -0.91% 0.05%
过去一年 2.41% 0.15% 2.68% 0.11% -0.27% 0.04%
自基金新增本类份额起至今 12.73% 0.13% 14.38% 0.12% -1.65% 0.01%
注：由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国A 股综合指数行情数据，经履行适当程序，自2020 年9 月14 日起，本基金业绩比较基准变更为“标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长盛全债指数增强债券A/B累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
长盛全债指数增强债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
长盛全债指数增强债券D累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期证限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
王贵君 本基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛盛逸9 个月持有期债券型证券投资基金基金经理，公司总经理助理、固定收益部总经理。 2021 年9 月23 日 - 14 年 王贵君先生，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投摩根基金管理有限公司债券研究员，2017 年6 月加入长盛基金管理有限公司，历任投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理等。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1 报告期内行情回顾
三季度基本面延续生产与外需偏强，但地产与消费为代表的内需偏弱的格局；通胀方面CPI平稳偏弱，PPI 上行主要受上游涨价驱动，向中下游传导不畅，终端需求对物价的拉动有限。因此，债市收益率下行的基本面支撑较强。政策方面，9 月底稳增长政策加码，市场博弈政策见效预期。资金面而言，央行采用 “削峰填谷” 思路呵护资金面，7-8 月资金平稳宽松，银行配置盘持续增配利率债；9 月政府债供给迎来年内高峰，央行通过 MLF 加量续作、买断式逆回购等工具对冲供给冲击，资金小幅波动但整体平稳偏松。行情来看，三季度债券收益率整体下行，超长端创年内新低，曲线平坦化。
7 月债市区间震荡为主， 进入8 月市场进一步交易基本面，尽管三季度迎来政府债供给高峰，但基本面延续弱现实，出口韧性持续、内需未见明显改善，资金维持宽松，机构持续增配长债与超长债，10 年期国债收益率下破 1.7%， 30 年国债收益率下行幅度更大。
信用方面，7-8 月长端各评级信用利差持续收窄至历史低位，低等级、长久期品种更受配置资金青睐；9 月伴随利率调整，长久期信用债利差有所反弹，短端信用利差小幅分化，高等级短票利差略有走阔，城投债区域分化延续，摊余债基扩容持续带来配置力量。
权益方面，三季度A 股高位回落，其中上半年涨幅较大的AI 及相关产业链大幅调整，市场风险偏好明显下降，煤炭、银行等红利行业表现较好。
2 报告期内本基金投资策略分析
报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，根据组合以及市场的情况在保证流动性的前提下继续优化组合结构。报告期内，组合久期维持稳定。三季度本基金进一步降低转债仓位，且以稳健品种为主，股票持仓稳中有降，市场风险敞口整体可控。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛全债指数增强债券A/B 的基金份额净值为1.7443 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%；截至本报告期末长盛全债指数增强债券C 的基金份额净值为1.7390 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.89%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%；截至本报告期末长盛全债指数增强债券D 的基金份额净值为1.7222 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.86%，同期业绩比较基准收益率为-0.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 506,815,448.87 7.21
其中：股票 506,815,448.87 7.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,331,651,087.60 90.07
其中：债券 6,331,651,087.60 90.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 187,743,038.69 2.67
8 其他资产 3,345,959.03 0.05
9 合计 7,029,555,534.19 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 -
B 采矿业 71,115,712.00 1.29
C 制造业 244,849,693.98 4.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,186,536.00 0.24
E 建筑业 2,684,102.00 0.05
F 批发和零售业 1,187,901.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 9,436,349.00 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,191,069.89 0.47
J 金融业 116,912,186.00 2.12
K 房地产业 2,573,143.00 0.05
L 租赁和商务服务业 782,086.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 16,583,394.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 1,313,276.00 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 506,815,448.87 9.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 530,000 42,453,000.00 0.77
2 601318 中国平安 711,100 37,894,519.00 0.69
3 601088 中国神华 723,400 34,578,520.00 0.63
4 601899 紫金矿业 870,400 25,929,216.00 0.47
5 600036 招商银行 561,700 23,175,742.00 0.42
6 601328 交通银行 2,232,500 17,301,875.00 0.31
7 300308 中际旭创 21,300 17,219,772.00 0.31
8 603259 药明康德 99,100 16,583,394.00 0.30
9 688041 海光信息 67,654 15,343,927.20 0.28
10 688256 寒武纪 13,489 13,610,535.89 0.25
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 478,344,657.32 8.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,750,381,873.15 49.85
其中：政策性金融债 2,034,523,230.14 36.88
4 企业债券 343,940,588.56 6.23
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,523,510,919.17 45.74
7 可转债（可交换债） 87,967,071.14 1.59
8 同业存单 - -
9 其他 147,505,978.26 2.67
10 合计 6,331,651,087.60 114.76
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2 230420 23 农发20 3,300,000 365,183,424.66 6.62
2 240210 24 国开10 3,000,000 317,288,630.14 5.75
3 2400001 24 特别国债01 2,000,000 220,291,630.43 3.99
4 102584182 25 五矿集MTN007 2,000,000 212,027,024.66 3.84
5 230205 23 国开05 1,500,000 165,508,890.41 3.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
23 农发20：
2026 年7 月21 日，京汇罚(2026)24 号显示，中国农业发展银行存在办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规事实，被处警告、罚款、没收违法所得，罚没合计176.19 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票，均为基金合同约定备选股票库之内的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 640,355.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,705,603.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,345,959.03
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 128136 立讯转债 39,800,812.56 0.72
2 118031 天23 转债 6,791,577.53 0.12
3 110076 华海转债 6,082,434.93 0.11
4 110093 神马转债 5,837,669.86 0.11
5 123071 天能转债 5,745,424.66 0.10
6 113661 福22 转债 3,866,671.23 0.07
7 123144 裕兴转债 1,680,532.44 0.03
8 113059 福莱转债 1,037,921.91 0.02
9 110086 精工转债 754,244.52 0.01
10 127030 盛虹转债 449,624.11 0.01
11 123114 三角转债 255,851.81 0.00
12 127082 亚科转债 104,649.78 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 长盛全债指数增强债券A/B 长盛全债指数增强债券C 长盛全债指数增强债券D
报告期期初基金份额总额 2,066,595,019.92 413,893,622.76 665,755,450.59
报告期期间基金总申购份额 186,959,271.55 41,171,304.46 101,026,768.21
减:报告期期间基金总赎回份额 205,899,493.72 59,857,032.63 36,131,836.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - -
报告期期末基金份额总额 2,047,654,797.75 395,207,894.59 730,650,382.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 长盛全债指数增强债券A/B 长盛全债指数增强债券C 长盛全债指数增强债券D
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 48,967,302.65
报告期期间买入/申购总份额 - - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 - - 48,967,302.65
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 6.70
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛全债指数增强型债券投资基金相关批准文件；
2、《长盛全债指数增强型债券投资基金基金合同》；
3、《长盛全债指数增强型债券投资基金托管协议》；
第 13页 共 14页
4、《长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
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2026 年10 月27 日
