景顺长城四季金利债券型证券投资基金2026年第3季度报告
2026-10-27
景顺长城四季金利债券型证券投资基金2026 年第3 季度报告
2026 年9 月30 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2026 年10 月27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026 年10 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026 年07 月01 日起至2026 年09 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城四季金利债券
场内简称 无
基金主代码 000181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年7 月30 日
报告期末基金份额总额 2,002,106,286.80 份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置:基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。（2）债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础
上，采取利率预期策略、信积极性投资方法，力求在控定的收益。3、权益资产投资策略 （1）股票投资策略:本基金的个股选择策略,本基金将从考察分析投资标的；（2）权证投资策略：本基金产，但有可能持有所持股票交易可转债而产生的权证等析为基础，在采用权证定价上，结合权证的溢价率、隐卖出时机。 用策略和时机策略相结合的制各类风险的基础上获取稳股票投资遵循“自下而上”从定性及定量两个方面加以金不直接购买权证等衍生品资所派发的权证或因投资分离。本基金管理人将以价值分模型分析其合理定价的基础含波动率等指标选择权证的
业绩比较基准 中债-1-5 年债券综合财富(总300 指数收益率*10% 总值)指数收益率*90%+沪深
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于品种，本基金的预期收益和预低于混合型基金和股票型基金。 证券投资基金中的较低风险预期风险高于货币市场基金，
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 景顺长城四季金利债券A 类 景顺长城四季金利债券C 类
下属分级基金的交易代码 000181 000182
报告期末下属分级基金的份额总额 1,425,624,045.78 份 576,482,241.02 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2026 年7 月1 日-2026 年9 月30 日）
景顺长城四季金利债券A 类 景顺长城四季金利债券C 类
1.本期已实现收益 31,794,151.79 9,698,980.57
2.本期利润 4,892,900.14 994,970.69
3.加权平均基金份额本期利润 0.0031 0.0019
4.期末基金资产净值 1,834,258,900.72 724,802,801.18
5.期末基金份额净值 1.287 1.257
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城四季金利债券A 类
阶段 净值增长率① ①净值增长率标准差② 标业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.23% 0.27% 0.66% 0.05% -0.43% 0.22%
过去六个月 0.70% 0.23% 1.87% 0.05% -1.17% 0.18%
过去一年 2.96% 0.18% 3.26% 0.05% -0.30% 0.13%
过去三年 13.14% 0.14% 13.06% 0.08% 0.08% 0.06%
过去五年 22.81% 0.12% 22.34% 0.07% 0.47% 0.05%
过去七年 28.97% 0.17% 32.51% 0.07% -3.54% 0.10%
过去十年 41.33% 0.18% 46.49% 0.07% -5.16% 0.11%
自基金合同生效起至今 79.26% 0.19% 75.78% 0.07% 3.48% 0.12%
景顺长城四季金利债券C 类
阶段 净值增长率① ①净值增长率标准差② 标业绩比较基准业收收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.08% 0.27% 0.66% 0.05% -0.58% 0.22%
过去六个月 0.40% 0.23% 1.87% 0.05% -1.47% 0.18%
过去一年 2.44% 0.17% 3.26% 0.05% -0.82% 0.12%
过去三年 11.79% 0.13% 13.06% 0.08% -1.27% 0.05%
过去五年 20.27% 0.12% 22.34% 0.07% -2.07% 0.05%
过去七年 25.17% 0.17% 32.51% 0.07% -7.34% 0.10%
过去十年 35.78% 0.18% 46.49% 0.07% -10.71% 0.11%
自基金合同生效起至今 70.24% 0.19% 75.78% 0.07% -5.54% 0.12%
注：自2026 年09 月21 日起，本基金的基准由“中证综合债券指数”调整为“中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
景顺长城四季金利债券A类累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
景顺长城四季金利债券C类累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
注：景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同已于2013 年7 月30 日生效，2015 年5月7 日至6 月7 日基金管理人以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金投资范围、投资策略、基金收益分配原则相关事项的议案》，调整后的基金更名为景顺长城四季金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），其基金合同于2015 年6 月10 日生效。调整后本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。调整后，本基金的建仓期为2015 年6 月10 日基金合同生效日起6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合符合基金合同的有关约定。自2026 年9
月21 日起，本基金的业绩比较基准由“中证综合债券指数”调整为“中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%”。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
彭成军 本基金的基金经理 2021 年4 月2日 - 19 年 理学硕士。曾任光大银行资金部交易员，民生银行金融市场部投资管理中心和交易中心总经理助理，东方基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益投资总监、基金经理。2019 年5 月加入本公司，自2020 年9 月起担任固定收益部基金经理，现任公司总经理助理、固定收益部总经理、基金经理。具有19 年证券、基金行业从业经验。
张健 本基金的基金助理 2023 年8 月25日 - 11 年 金融硕士，CFA、FRM。曾任国家外汇管理局中央外汇业务中心投资部策略师、组合经理助理，华泰证券股份有限公司研究所固定收益研究员。2023 年6 月加入本公司，担任固定收益部基金经理助理，自2025 年8 月起担任固定收益部基金经理。具有11 年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为公司决定且公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”及“离任日期”指根据公司决定且公告的聘任、解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城四季金利债券型证券投资基
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内方面，经过了二季度内需快速下滑之后，730 政治局会议要求加大逆周期调节力度和加快存量政策落地，从三季度前两月数据表现来看，财政落地节奏依旧较慢，内需延续较弱状态，生产在出口强劲和新兴产业带动下有所回升。从8 月最新的经济数据来看，社零增速从前值0.6%回落至0.4%，三季度以来持续走低，与消费的较弱表现相互印证，居民短贷延续负增长（-1200亿元），同比少增幅度进一步加深，失业率季节性回升0.1 个百分点至5.3%。投资跌幅小幅收窄，当月同比跌幅从前值-12.8%收窄至-10.6%，但依旧保持着同比双位数以上的下滑，其中制造业投资跌幅从-4.4%扩大至-6.1%，基建投资跌幅持平前值-14.7%，房地产投资跌幅从-27%略微收窄至-26%，投资表现的持续较弱与企业中长贷持续负增也相互印证。房地产市场继续延续分化格局，一线城市二手房价已经实现连续6 个月环比正增长，8 月环比上涨0.1%，但环比增速已经连续三个月放缓，二三线城市二手房依旧环比下滑（二线-0.3%，三线-0.3%）。一手房销售面积跌幅低位震荡，当月同比下跌15%，变化不大。828 房地产新政或有助于加速房地产价格止跌回稳，但对土地出让和房地产投资或有所冲击。出口（美元计价）同比增速由前值24%略微回升至25%，继续超出市场预期，AI 产业高景气度、关税扰动消退下美国补库、中国供应链竞争力凸显依旧是出口强劲表现的核心动力。受国际油价上涨、食品价格季节性上涨等因素影响，CPI 环比由上月下降
0.1%转为上涨0.4%，同比涨幅由0.5%回升至0.8%；核心同比涨幅由0.9%回升至1.0%。PPI 环比由上月下降0.7%转为上涨0.4%，同比涨幅由3.5%回升至3.8%，其中能源价格上涨和AI 链条产品价格上涨依旧是PPI 涨价的核心驱动力。展望未来，随着9 月政策性金融工具的逐步落地对投资端的支撑，以及包括专项债等其他财政工具在四季度加速投放落地，预计四季度经济或将有所回暖。价格方面，油价的波动是PPI 的核心影响因素，鉴于二季度的工业产能利用率已降至历史最低水平附近，剔除油价的外生影响，PPI 内生上行动能并不强。
海外方面，9 月FOMC 一致决议加息25BP 至3.75%-4.0%，会议整体释放较强鹰派信号，政策声明、经济预测、点阵图以及沃什记者会的讲话共同修正市场此前偏宽松的定价。SEP 经济预测发生关键转向：下调失业率预期、上调核心PCE 通胀预期，时隔数年首次把失业率预测的风险评估调整为偏下行。点阵图曲线整体上移，指引年内还将继续加息一次，2027 年利率保持不变，2028、2029 年各降息一次，但2027 年政策利率指引的众数（8 人）是再加息一次，比中位数看到的更鹰派，中性利率预期也上调10BP，展示出美联储“高利率维持更久”的立场更为坚决。本次记者会上沃什边际更加鹰派倾向还体现在两点，也是回应了市场的关切：1）虽然加息无助于缓解地缘冲突导致的供给冲击，但是可以预防价格出现二轮和三轮的扩散效应，意味着联储不再简单“看穿”供给冲击；2）被问及是否会连续加息时，虽然沃什本人延续他不提供前瞻指引的态度，但是让参考点阵图其他官员的预测，部分肯定了此次加息不仅仅是一次性行动。劳动力市场方面，9 月新增非农就业2.9 万，低于彭博一致预期的9 万，7-8 月累计下修6 万；劳动参与率进一步超预期回升至61.8%，但失业率仅小幅反弹至4.2%。通胀方面，8 月CPI 环比+0.4%、同比+3.4%，均符合预期；但核心CPI 环比+0.3%（高于预期0.2%），同比+2.4%（前值2.5%，2021 年初以来最低）。CPI 环比回升的主要推动力是能源价格的上涨。展望未来，通胀的后续走势的主要影响因素还是油价，若后续油价在美伊和谈取得进展的背景下，通胀读数或有望实现温和回落。虽然近期美国实体经济表现较强，但随着金融条件的收紧以及财政刺激的退坡，美国实体经济和劳动力市场或有边际走弱的风险。
债市方面，本季度整体呈现震荡偏强格局，长端表现持续优于中短端，收益率曲线走平。基本面给债市提供多头基础，但央行在资金面上精准调控，使得银行间融资利率持续在1.4 附近窄幅波动，这在一方面制约了短端的下行空间，但在另一方面又减小了期限利差适度压缩的阻力。具体到利率债上，整个季度看，10 年以内品种收益率下行0-6BP，超长端利率债下行11-14BP，而由于品种利差处于低位，国债较政金阶段性占优。
组合整体延续偏左侧交易的思路，在利率债上，对于短端持续压降低效仓位和杠杆；对于中长端则先是在本季度内还有一定赔率的时点拉长久期，逢收益率下行较快较多的时点适度减持部
分赔率下降的券种、缩减久期。并根据基本面、资金面及政策面的预期参与利率交易，优化组合结构。在信用债上，由于当前信用利差整体处于历史偏低水平，绝对利差的保护空间有限，但在资产荒格局延续和理财规模稳定的背景下，信用债的供需格局仍然偏紧。从信用利差估值及股债风险收益特征的统计规律来看，我们认为中短端信用债若有明显调整，可以适度配置，有望提供长期稳定的持有收益，对于长久期券种则延续交易的思路，关注相对估值水平变化及波动性。
在过去一个季度内，全球科技股因AI 叙事松动而同步回调，叠加国际油价上行加剧美国通胀压力、市场对美联储收紧货币政策的预期升温，全球流动性与风险偏好相应承压。A 股前期的高共识板块也出现了调整，带来了市场价值/成长风格间的再平衡。股市整体震荡，成交量有所下降，存量博弈特征相对明显，板块轮动加快，这也给权益子组合的管理带来了一定挑战。
应对市场环境的变化，在权益子组合的构建方面，组合将逐步开始将主观与量化策略相结合，力争做到风格互补，优化整体风险收益特征。
在主观策略上，组合将继续坚持低估值、高自由现金流、高盈利质量、追求投资安全边际的投资风格，力求构建一个稳健增长的投资组合。考察被投资标的重点侧重三个方面：关注公司商业模式和运营情况能否从中长期为股东带来可预见的远高于长期债券收益率的稳定回报；关注公司在短期的经营趋势上是否存在大幅向下的不确定性；关注公司经营过程跟踪中的不确定性与组合仓位风险预算是否匹配，是否会造成潜在的较大的净值波动。同时结合基本面、供需、估值、动量、与纯债底仓的相互对冲价值等维度，积极参与交易，持续优化子组合结构，力争降低组合净值波动，提升持有体验。
在量化策略上，组合正在持续积极开展多因子选股与择时的探索，在充分回溯论证后以适当仓位进行实盘检验、回顾和改进，并严格按照实施效果审慎提升量化策略占比。力争实现在统计意义上稳健、可回溯、可归因、子策略间相关性较低的多元策略回报增强。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A 类份额净值增长率为0.23%，业绩比较基准收益率为0.66%。本报告期内，本基金C 类份额净值增长率为0.08%，业绩比较基准收益率为0.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 505,818,144.03 17.93
其中：股票 505,818,144.03 17.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,075,784,553.45 73.60
其中：债券 2,075,784,553.45 73.60
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 211,008,545.09 7.48
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,632,280.43 0.77
8 其他资产 6,295,020.23 0.22
9 合计 2,820,538,543.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 361,014.00 0.01
B 采矿业 19,546,792.28 0.76
C 制造业 449,458,991.63 17.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,089,382.00 0.32
E 建筑业 304,832.00 0.01
F 批发和零售业 342,242.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,706,375.00 0.18
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,942,019.12 0.19
J 金融业 2,804,395.00 0.11
K 房地产业 4,645,024.00 0.18
L 租赁和商务服务业 147,103.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 4,493,974.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 5,976,000.00 0.23
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 505,818,144.03 19.77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL 科技 4,000,000 19,160,000.00 0.75
2 000039 中集集团 1,668,500 14,349,100.00 0.56
3 601899 紫金矿业 458,000 13,643,820.00 0.53
4 000338 潍柴动力 497,500 12,487,250.00 0.49
5 600482 中国动力 352,200 11,802,222.00 0.46
6 600893 航发动力 300,000 11,658,000.00 0.46
7 002595 豪迈科技 300,050 11,521,920.00 0.45
8 603809 豪能股份 1,200,000 10,164,000.00 0.40
9 002415 海康威视 312,300 10,137,258.00 0.40
10 688510 航亚科技 421,439 9,903,816.50 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 413,511,285.78 16.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,033,947,843.85 40.40
其中：政策性金融债 130,599,282.19 5.10
4 企业债券 345,257,476.17 13.49
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 195,945,678.91 7.66
7 可转债（可交换债） 87,122,268.74 3.40
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,075,784,553.45 81.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2400002 24 特别国债02 1,500,000 162,364,279.89 6.34
2 09260401 26 农发清发01 1,300,000 130,599,282.19 5.10
3 2500004 25超长特别国债04 1,200,000 118,292,347.83 4.62
4 212400007 24 中信银行债01 1,100,000 111,070,104.11 4.34
5 242580003 25平安银行永续债01BC 900,000 92,834,861.92 3.63
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局地方分局处罚。
中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局及地方分局处罚。
平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局处罚。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 256,536.21
2 应收证券清算款 5,595,673.65
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 442,810.37
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,295,020.23
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110075 南航转债 23,976,241.80 0.94
2 113059 福莱转债 21,917,237.95 0.86
3 127089 晶澳转债 18,784,194.68 0.73
4 113042 上银转债 10,281,238.16 0.40
5 110085 通22 转债 6,443,349.92 0.25
6 113053 隆22 转债 5,286,547.42 0.21
7 128135 洽洽转债 418,260.43 0.02
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 景顺长城四季金利债券A 类 景顺长城四季金利债券C类
报告期期初基金份额总额 1,641,160,787.41 478,102,510.51
报告期期间基金总申购份额 397,363,072.11 257,633,038.82
减：报告期期间基金总赎回份额 612,899,813.74 159,253,308.31
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,425,624,045.78 576,482,241.02
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，经与基金托管人协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自2026 年9 月21 日起调整旗下本基金的业绩比较基准，将本基金的业绩比较基准由“中证综合债券指数”调整为“中债-1-5 年债券综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300 指数收益率*10%”，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。详情请参阅本基金管理人于2026 年8 月22 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2026 年10 月27 日
