前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2026 年第3 季度报告
    2026 年09 月30 日
    基金管理人：前海开源基金管理有限公司
    基金托管人：苏州银行股份有限公司
    报告送出日期：2026 年10 月27 日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人苏州银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026 年10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2026 年07 月07 日起至2026 年09 月30 日止。
    基金产品概况
    2.1 基金基本情况
    基金简称 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接
    基金主代码 027992
    基金运作方式 契约型普通开放式
    基金合同生效日 2026 年07 月07 日
    报告期末基金份额总额 19,858,188.87 份
    投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
    投资策略 本基金为目标ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。1、目标ETF 投资策略 本基金投资目标ETF 的方式如下：（1）申购、赎回：按照目标ETF 法律文件约定的方式申赎目标ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF 基金份额的交易。当目标ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。2、股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个股时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。4、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市
    场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。
    若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    本基金对国债期货的投资根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值。
    若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    8、股票期权投资策略
    本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
    9、融资及转融通证券出借业务的投资策略
    本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。10、现金管理策略
    为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控制情况，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
    履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
    业绩比较基准 恒生港股通科技主题指数收益率（经估值汇率调整）×95%+活期存款基准利率×5%。
    风险收益特征 本基金为ETF 联接基金，理论上预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。本基金投资港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    基金管理人 前海开源基金管理有限公司
    基金托管人 苏州银行股份有限公司
    下属分级基金的基金简称 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接A 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C
    下属分级基金的交易代码 027992 027993
    报告期末下属分级基金的份额总额 15,314,019.95 份 4,544,168.92 份
    2.1.1 目标基金基本情况
    基金名称 前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
    基金主代码 159135
    基金运作方式 交易型开放式
    基金合同生效日 2026 年01 月28 日
    基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
    上市日期 2026 年02 月11 日
    基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
    基金托管人名称 苏州银行股份有限公司
    2.1.2 目标基金产品说明
    投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并；（5）标的指数成份股派发现金股息；（6）标的指数成份股定期或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变化；（8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。（2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；根据本基金基金份额的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前及时在规定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。2、存托凭证投资策略 本基金可根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。3、债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，合理预测未来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要可投资于债券资产，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。4、可转换债券和可交换债券投资策略 本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。6、金融衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。（2）国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。（3）股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。7、融资与转融通证券出借业务的投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。8、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
    业绩比较基准 恒生港股通科技主题指数收益率（经估值汇率调整）。
    风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场
    基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
    主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位：人民币元
    主要财务指标 报告期（2026 年07 月07 日-2026 年09 月30 日）
    前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接A 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C
    1.本期已实现收益 -54,764.02 -19,002.63
    2.本期利润 -1,369,296.63 -412,541.93
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0885 -0.0854
    4.期末基金资产净值 13,955,120.12 4,138,983.33
    5.期末基金份额净值 0.9113 0.9108
    注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ③本基金的基金合同生效日期为2026 年07 月07 日,其主要财务指标数据的计算期间为2026 年07 月07日至2026 年9 月30 日。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接A
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    自基金合同生效起至今 -8.87% 1.50% -3.19% 1.70% -5.68% -0.20%
    自基金合同生效起至今 -8.92% 1.50% -3.19% 1.70% -5.73% -0.20%
    前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C
    注：1、本基金的基金合同于2026 年7 月7 日生效,截至2026 年9 月30 日止,本基金成立未满1 年。2、本基金的建仓期为6 个月,截至2026 年09 月30 日止,本基金建仓期尚未结束。
    管理人报告
    4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明
    梁溥森 本基金的基金经理 2026 年07月07 日 - 12 年 梁溥森先生，中山大学硕士。曾任职于招商基金基金核算部；2015 年6 月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。
    王思岳 本基金的基金经理 2026 年07月07 日 - 10 年 王思岳先生，纽约大学硕士。2016 年4 月至2016 年12 月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理；2016 年12月至2018 年5 月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理；2018 年5月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任研究员，现任公司基金经理。
    注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
    4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    2026 年7 月港股在全球科技股踩踏中逆势反弹，美联储主席沃什在全球央行年会上提出“若政策制定者无法确认潜在通胀趋势出现实质性改善，美联储仍有进一步行动空间”。受此指引，美联储自9 月启动加息，市场重新定价美联储政策路径，美国10 年期国债收益率持续上行至5.29%，创出了2003 年以来的新高，香港金管局跟随将贴现窗基本利率提升至4.25%，流动性收紧之下港股再度走弱。恒生港股通科
    技主题指数相对于恒生指数，表现更加萎靡，其自8 月中旬开启回调后一路下行，期间基本没有出现像样的抵抗，三季度累计下挫-3.67%，再度跌穿前期低点。由于建仓节奏的影响，自成立以来本基金A 类份额下跌-8.87%，C 类份额下跌-8.92%，表现均不及业绩比较基准。本季度恒生港股通科技主题指数成分股调整纳入了多家大模型企业，前沿科技含量持续提升，但其业绩兑现进度与估值压力也会阶段性对指数形成压制。
    恒生港股通科技主题指数从2025 年10 月份开启了连续重挫，2026 年9 月收盘价创出了自2025 年以来的新低，在全球权益市场整体上扬的背景下对于持有人的心态考验非常严苛。美伊冲突的旷日持久使得油价居高不下，并通过美联储加息预期传导可能继续对市场造成压制。但值此百年未有大变局之下，我们依然看好中国资产在动荡的全球环境中珍贵的避风港属性，且当前中国资产在全球风险资产比价中仍然具有明显的低估优势。从国内宏观经济来看，2026 年作为“十五五”规划的开局之年，肩负“开好局、起好步”的关键使命，边际扩的财政政策有望为国内经济提供有力支撑，在经济出现实质性好转之前，货币政策也有望继续保持“适度宽松”立场。财政与货币双宽松政策的协同发力下，中国企业有望迎来业绩与估值的双重改善。
    作为一个被动指数基金，本基金主要通过投资于前海开源恒生港股通科技ETF 实现对恒生港股通科技指数的跟踪，并力争通过多种方式对基金业绩进行一定的增厚，积跬步以致千里，力争在紧密跟踪业绩比较基准并追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的同时，能够为持有人贡献一定的业绩正偏离。
    4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接A 基金份额净值为0.9113 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.87%，同期业绩比较基准收益率为-3.19%；截至报告期末前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C 基金份额净值为0.9108 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.92%，同期业绩比较基准收益率为-3.19%。
    4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
    本基金为发起式基金，《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金资产净值的限制性条款暂不适用于本基金。
    投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
    1 权益投资 - -
    其中：股票 - -
    2 基金投资 17,154,290.44 94.41
    3 固定收益投资 - -
    其中：债券 - -
    资产支持证券 - -
    4 贵金属投资 - -
    5 金融衍生品投资 - -
    6 买入返售金融资产 - -
    其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
    7 银行存款和结算备付金合计 1,003,353.65 5.52
    8 其他资产 11,548.68 0.06
    9 合计 18,169,192.77 100.00
    5.2 期末投资目标基金明细
    金额单位：人民币元
    序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
    1 前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 前海开源基金管理有限公司 17,154,290.44 94.81
    5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
    5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    无。
    5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    无。
    5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    无。
    5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    无。
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    无。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
    5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    无。
    5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。
    5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    无。
    5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    无。
    5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    5.11.1 本期国债期货投资政策
    无。
    5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    无。
    5.11.3 本期国债期货投资评价
    无。
    5.12 投资组合报告附注
    5.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
    本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库
    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。
    5.12.3 其他资产构成
    序号 名称 金额（元）
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 -
    5 应收申购款 11,548.68
    6 其他应收款 -
    7 其他 -
    8 合计 11,548.68
    5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    无。
    5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    无。
    5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
    开放式基金份额变动
    单位：份
    项目 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接A 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C
    基金合同生效日（2026 年07 月07 日）基金份额总额 15,156,131.14 4,779,438.42
    基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,065,427.97 1,658,673.37
    减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 907,539.16 1,893,942.87
    基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
    报告期期末基金份额总额 15,314,019.95 4,544,168.92
    注：本基金基金合同生效日为2026 年07 月07 日。
    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
    单位：份
    项目 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接A 前海开源恒生港股通科技主题ETF 发起式联接C
    基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,001,388.89 -
    基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - -
    基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - -
    报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,388.89 -
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 65.31 -
    7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    无。
    报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
    项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
    基金管理人固有资金 10,001,388.89 50.36% 10,001,388.89 50.36% 不少于三年
    基金管理人高级管理人员 - - - - -
    基金经理等人员 - - - - -
    基金管理人股东 - - - - -
    其他 100,054.89 0.50% - - -
    合计 10,101,443.78 50.87% 10,001,388.89 50.36% 不少于三年
    注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。
    2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、基金管理人股东、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。
    影响投资者决策的其他重要信息
    9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
    投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
    序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
    机构 1 20260707-20260930 - 10,001,388.89 - 10,001,388.89 50.36%
    产品特有风险
    1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响；（2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理；2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金基金合同生效之日起三年后的对日，基金资产净值低于2 亿元，基金合同自动终止，其他投资者可能面临相应风险；本基金基金合同生效三年后继续存续的，个别投资者大额赎回后，若连续60 个工作日出现基金份额持有人低于200 人或基金资产净值低于5000 万元情形的，基金管理人应当在10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、持续运作等，并在6 个月内召集基金份额持有人大会，其他投资者可能面临相应风险；3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
    9.2 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
    备查文件目录
    10.1 备查文件目录
    （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件
    （2）《前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
    （3）《前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
    （4）基金管理人业务资格批件、营业执照
    （5）前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金在规定报刊上各项公告的原稿
    10.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处
    10.3 查阅方式
    （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
    （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：
    4001-666-998
    （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com
    前海开源基金管理有限公司
    2026 年10 月27 日