嘉实多利收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20
嘉实多利收益债券型证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年7月20日嘉实多利收益债券2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
嘉实多利收益债券型证券投资基金由嘉实多利分级债券型证券投资基金转型而成。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2基金产品概况基金简称嘉实多利收益债券场内简称嘉实多利基金主代码160718基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年11月27日
报告期末基金份额总额5069638344.99份
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略本基金为达到控制基金组合风险，实现良好收益率的目标，会密切关注经济运行趋势，深入分析财政及货币政策对经济运行的影响，结合各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等方面因素，做出最佳的资产配置，在规避基金组合风险的同时进一步增强基金组合收益。主要投资策略包括：资产配置策略、信用债券投资策略、
杠杆放大策略、其他债券投资策略、股票投资策略、国
债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数
收益率×10%
风险收益特征本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C下属分级基金的交易代码160718016367
报告期末下属分级基金的份额总额5034452088.01份35186256.98份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年4月1日-2023年6月30日）主要财务指标
嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C
1.本期已实现收益-2751091.11-42753.28
2.本期利润-20620970.32-332462.15
3.加权平均基金份额本期利润-0.0052-0.0124
4.期末基金资产净值4547939342.8031629980.37
5.期末基金份额净值0.90340.8989
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实多利收益债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月-0.59%0.27%0.41%0.09%-1.00%0.18%
过去六个月1.63%0.26%0.74%0.08%0.89%0.18%
过去一年0.89%0.24%-0.23%0.11%1.12%0.13%自基金合同
70.09%0.33%54.54%0.16%15.55%0.17%
生效起至今
嘉实多利收益债券 C净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段净值增长率**－**－*
准差*收益率*收益率标准差
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*
过去三个月-0.70%0.27%0.41%0.09%-1.11%0.18%
过去六个月1.23%0.26%0.74%0.08%0.49%0.18%自基金合同
0.40%0.25%0.48%0.10%-0.08%0.15%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束
第4页共13页嘉实多利收益债券2023年第2季度报告时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3其他指标无。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业本基金、证券股份有限公司研究所首席分析师，天嘉实稳福风证券股份有限公司固定收益部副总经
混合、嘉2022年7月19理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经高群山-13年实双利债日理，兴证全球基金管理有限公司固定收益券基金经部总监助理。2022年3月加入嘉实基金理管理有限公司任职于固收投研体系。博士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，本基金、北京高华证券有限责任公司固定收益投嘉实稳福2020年11月罗伟卿-11年资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研混合基金28日
体系债券投资经理。博士研究生，具有基经理金从业资格。中国国籍。
曾任中国银行总行和香港分行交易员、组
本基金、 合投资经理，PIMCO美国基金经理，交银嘉实新兴国际资产管理有限公司固定收益主管，复市场债星集团固定收益首席投资官、保险集团副
券、嘉实 总裁、复星国际资产管理公司 CEO，深蓝
2022年6月23
韩同利稳瑞纯债-22年全球资产管理有限公司首席投资官。2021日
债券、嘉年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任实稳福混公司多策略解决方案战队负责人，多策略合基金经 （Total Return Strategy）CIO。纽约大理 学斯特恩商学院工商管理硕士，CFA，具有基金从业资格。中国香港籍。
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽
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责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，全球政治局势仍然复杂，联储加息仍在持续不过节奏稍有放缓，各国通胀情况明显缓解，大宗商品也开始呈现颓势。在经历了一季度的大规模信贷投放后，二季度国内的信贷冲击显著放缓，显示经济基本面和总需求整体疲软甚至重回下行趋势。从 CPI和 PPI数据来看，通胀压力有限，甚至部分市场人士解读当前为通缩时期。二季度的重要会议均没有对于政策导向进行显著的调整，不过银行存款基准利率新的一波下降以及政策利率的调降还是超出了市场预期，引致了收益率水平总体呈现震荡下行态势。权益市场总体而言较为低迷，主要股指在报告期内均不同程度出现下跌，市场呈现结构性分化，部分主题板块和对应的龙头标的表现较为突出。嘉实多利在纯债部分以较高资质中短久期二级资本债为主作为配置底仓，小比例执行久期策略进行波段操作。权益方面维持中性偏高的仓位中枢，结构上精选基本面稳健同时业绩弹性较大的板块与标的。可转债部分以银行转债作为底仓，将自上而下通过仓位的变化以及自下而上对于公司的研判相结合，同时通过适度的交易获取超越回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实多利收益债券 A基金份额净值为 0.9034元，本报告期基金份额净值增长率为-0.59%；截至本报告期末嘉实多利收益债券 C基金份额净值为 0.8989元，本报告期基金份额
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净值增长率为-0.70%；业绩比较基准收益率为0.41%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资792669746.2716.99
其中：股票792669746.2716.99
2基金投资--
3固定收益投资3848661042.1682.49
其中：债券3848661042.1682.49
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计23938732.710.51
8其他资产416740.090.01
9合计4665686261.23100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15712269.00 0.34
C 制造业 542078479.62 11.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业43241923.800.94
E 建筑业 3485284.00 0.08
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4670718.00 0.10
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 117681490.55 2.57
J 金融业 42206526.00 0.92
K 房地产业 6474607.00 0.14
L 租赁和商务服务业 - -
第7页共13页嘉实多利收益债券2023年第2季度报告
M 科学研究和技术服务业 14256859.30 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2861589.00 0.06
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计792669746.2717.31
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1000063中兴通讯96930044141922.000.96
2688311盟升电子56758239696685.080.87
3688099晶晨股份42146235537675.840.78
4600426华鲁恒升95897129373281.730.64
5002415海康威视85730028385203.000.62
6300604长川科技57320027221268.000.59
7600309万华化学27860024472224.000.53
8002384东山精密93932824328595.200.53
9600023浙能电力447170022671519.000.50
10002311海大集团44470020829748.000.45
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券263740581.925.76
2央行票据--
3金融债券2720340257.5759.40
其中：政策性金融债206223135.534.50
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据50881681.641.11
7可转债（可交换债）813698521.0317.77
8同业存单--
9其他--
10合计3848661042.1684.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
第8页共13页嘉实多利收益债券2023年第2季度报告
20农业银行二级
120280133300000333859196.727.29
01
20工商银行二级
220280412600000276217589.046.03
01
3202803320建设银行二级2400000255215013.705.57
4202801820交通银行二级2400000243168865.575.31
20浦发银行二级
520280252100000221940784.114.85
01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策无。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。
5.9.3本期国债期货投资评价无。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，其中，中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公
开谴责或/及处罚的情况。
第9页共13页嘉实多利收益债券2023年第2季度报告本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金414011.72
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2728.37
6其他应收款-
7其他-
8合计416740.09
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1113052兴业转债132170029.722.89
2110053苏银转债96790132.122.11
3110079杭银转债63352464.211.38
4113062常银转债55504614.321.21
5113050南银转债50870202.151.11
6110068龙净转债28177590.410.62
7127045牧原转债27868806.120.61
8128140润建转债26672452.960.58
9110075南航转债25864495.590.56
10113637华翔转债23154695.830.51
11110074精达转债19085397.300.42
12113055成银转债17284981.880.38
13123158宙邦转债16114044.790.35
14111007永和转债15398419.790.34
15113059福莱转债14941537.010.33
16113654永02转债14665317.760.32
17123107温氏转债12927975.890.28
18127043川恒转债11817806.270.26
19128111中矿转债10858708.500.24
20113060浙22转债10760148.270.23
21110052贵广转债8800336.300.19
22127061美锦转债8415964.810.18
23111000起帆转债8258772.030.18
第10页共13页嘉实多利收益债券2023年第2季度报告
24127020中金转债8112175.030.18
25 132018 G三峡 EB1 7755538.62 0.17
26110061川投转债7132533.730.16
27123104卫宁转债7098875.840.16
28123071天能转债7075302.480.15
29113527维格转债7032084.280.15
30113632鹤21转债3692886.590.08
31127063贵轮转债3679629.280.08
32113063赛轮转债3589698.750.08
33113648巨星转债3571789.960.08
34127073天赐转债3510091.770.08
35123092天壕转债3500991.280.08
36110055伊力转债3492279.130.08
37127066科利转债3486140.040.08
38113657再22转债3474077.820.08
39110048福能转债3374521.510.07
40123131奥飞转债3366880.690.07
41128134鸿路转债3227693.050.07
42113588润达转债3199423.040.07
43110090爱迪转债2945707.080.06
44113043财通转债2788444.630.06
45113051节能转债2608019.960.06
46110086精工转债2278934.250.05
47110080东湖转债2277097.240.05
48113605大参转债1784754.750.04
49113627太平转债1770917.730.04
50110087天业转债1699395.690.04
51128101联创转债1393737.040.03
52113663新化转债1363258.360.03
53118022锂科转债1020647.880.02
54113653永22转债603986.120.01
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分无。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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项目 嘉实多利收益债券 A 嘉实多利收益债券 C
报告期期初基金份额总额4124981879.6081169.15
报告期期间基金总申购份额1408501651.7235188274.47
减:报告期期间基金总赎回份额499031443.3183186.64报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额5034452088.0135186256.98
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回
序号或者超过持有份额份额占比（%）类份额份额份额
20%的时间
别区间
2023-04-01
机
1至892178273.55--892178273.5517.60
构
2023-06-25
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册为本基金的批复文件；
（2）《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》；
第12页共13页嘉实多利收益债券2023年第2季度报告
（3）《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》；
（4）《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金托管协议》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实多利收益债券型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
9.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:3013:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2023年7月20日
