广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20
广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年七月二十日
1广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发中证全指电力 ETF
场内简称 电力 ETF基金主代码159611交易代码159611基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年12月29日
报告期末基金份额总额3891162900.00份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
2广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%且不低
于非现金基金资产的80%。
具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准中证全指电力公用事业指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元报告期
主要财务指标(2023年4月1日-2023年6月30日)
1.本期已实现收益59738312.54
2.本期利润194891852.49
3.加权平均基金份额本期利润0.0682
3广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
4.期末基金资产净值3652029841.29
5.期末基金份额净值0.9385
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准
阶段长率标收益率*-**-*
长率*收益率
准差*标准差
*
*过去三个
7.90%1.18%7.62%1.19%0.28%-0.01%
月过去六个
8.46%0.99%8.35%1.00%0.11%-0.01%
月
过去一年6.03%1.24%5.02%1.25%1.01%-0.01%自基金合
同生效起-6.15%1.41%-8.68%1.44%2.53%-0.03%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年12月29日至2023年6月30日)
4广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期
本基金的基金经理；广陆志明先生，经济学硕发深证100指数证券投士，持有中国证券投资基资基金(LOF)的基金经 金业从业证书。曾任大鹏理；广发中证1000交易证券有限公司研究员，深型开放式指数证券投资圳证券信息有限公司部
基金联接基金的基金经门总监，广发基金管理有理；广发中证全指家用限公司数量投资部总经
陆志电器交易型开放式指数2021-理、指数投资部副总经
-24年明证券投资基金联接基金12-29理、量化投资部副总经
的基金经理；广发中证理、广发中小企业300交全指建筑材料指数型发易型开放式指数证券投
起式证券投资基金的基资基金基金经理(自2011金经理；广发中证全指年6月3日至2016年7汽车指数型发起式证券月28日)、广发中小企业投资基金的基金经理；300交易型开放式指数证广发上证科创板50成份券投资基金联接基金基
5广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
交易型开放式指数证券金经理(自2011年6月9投资基金的基金经理；日至2016年7月28日)、广发上证科创板50成份广发深证100指数分级证
交易型开放式指数证券券投资基金基金经理(自投资基金发起式联接基2012年5月7日至2016
金的基金经理；广发中年7月28日)、广发中证证央企创新驱动交易型百度百发策略100指数型开放式指数证券投资基证券投资基金基金经理
金的基金经理；广发中(自2014年10月30日至
证央企创新驱动交易型2016年7月28日)、广发开放式指数证券投资基中证医疗指数分级证券
金联接基金的基金经投资基金基金经理(自理；广发中证全指家用2015年7月23日至2016
电器交易型开放式指数年7月28日)、广发中证证券投资基金的基金经全指能源交易型开放式理；广发中证上海环交指数证券投资基金发起
所碳中和交易型开放式式联接基金基金经理(自指数证券投资基金的基2015年7月9日至2018
金经理；广发中证全指年10月9日)、广发中证电力公用事业交易型开全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金发起式联接基金基金经经理；广发中证上海环理(自2015年8月18日至
交所碳中和交易型开放2018年12月20日)、广式指数证券投资基金发发中证全指原材料交易起式联接基金的基金经型开放式指数证券投资理基金发起式联接基金基
金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自
2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金
经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费
6广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自
2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经
理(自2015年1月29日至
2021年6月17日)、广发
中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自2015年
3月23日至2021年6月
17日)、广发中证全指可
选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自
2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经
理(自2015年5月6日至
2021年6月17日)、广发
中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起
7广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
式联接基金基金经理(自
2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金
经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金
经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
8广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有28次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪标的指数为中证全指电力公用事业指数，该指数由中证全指样本股中的电力公用事业行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。
2023 年 2 季度，A 股市场震荡回落。截至 2 季度末，上证指数下跌 2.16%，
深证成指下跌5.97%，创业板指下跌7.69%。市场风格方面，大小盘风格呈整体同步回落走势，其中沪深300指数下跌5.15%，中证500指数下跌5.38%。
2023年2季度，中证全指电力指数上涨7.62%；区间日均换手率为0.74%，
环比增加 0.15pct。2 季度，电力板块交易热度明显升温。从驱动因素来看，迎峰度夏造成电力供应紧张，导致板块交易热度提升，根据中国电力企业联合会，预计今年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加约8000万千瓦。
从基本面来看，煤价易跌难涨使得火电成本持续下行。截至2023年7月10日，秦皇岛 Q5500煤价为 855元/吨，秦皇岛 Q5500动力煤 6月均价为 793.95元/吨，相对5月环比下降149.62元/吨。同时，终端电厂库存、港口库存双双高位，压制煤价表现，进一步改善电力企业业绩预期，推动指数表现。
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为7.90%，同期业绩比较基准收益率为7.62%。
9广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号项目金额(元)
的比例(%)
1权益投资3634129106.9397.12
其中：普通股3634129106.9397.12
存托凭证--
2固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
3贵金属投资--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售
--金融资产
6银行存款和结算备付金合计68668547.261.84
7其他资产39008961.231.04
8合计3741806615.42100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值增值。
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
367451128.00元，占基金资产净值比例10.06%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
10广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值（元）比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
--
B 采矿业
C 制造业 79171212.00 2.17
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 3503905849.93 95.94业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 30378177.00 0.83
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 20673923.00 0.57
合计3634129161.9399.51
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例
(％)
11广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
1600900长江电力16370287361128531.229.89
2600905三峡能源67089100360268467.009.86
3601985中国核电44200200311611410.008.53
4600011华能国际20632233191054477.585.23
5600886国投电力13978400176826760.004.84
6600795国电电力41778203160010517.494.38
7600674川投能源10468200157546410.004.31
8003816中国广核36848900114600079.003.14
9600027华电国际15953200106726908.002.92
10600023浙能电力1885480095593836.002.62
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
12广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金457569.19
2应收证券清算款38088389.18
3应收股利278414.00
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款108972.62
7待摊费用75616.24
8其他-
9合计39008961.23
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分占基金资产流通受限序号股票代码股票名称的公允价值
净值比例(%)情况说明
(元)转融通流
1600905三峡能源50820606.001.39
通受限转融通流
2600674川投能源28086310.000.77
通受限转融通流
3600011华能国际17137482.000.47
通受限转融通流
4600900长江电力16957522.000.46
通受限转融通流
5601985中国核电15677085.000.43
通受限
6600023浙能电力12457497.000.34转融通流
13广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
通受限转融通流
7600027华电国际12282171.000.34
通受限转融通流
8600886国投电力7755715.000.21
通受限转融通流
9600795国电电力6741566.000.18
通受限转融通流
10003816中国广核5619459.000.15
通受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额2331962900.00
报告期期间基金总申购份额3272800000.00
减：报告期期间基金总赎回份额1713600000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）
报告期期末基金份额总额3891162900.00
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
14广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告
（一）中国证监会批准广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金注册的文件（二）《广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二三年七月二十日
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